Modelos de optimización de portafolios: un estudio comparativo basado en simulaciones computacionales

Abstract

La tesis presenta los resultados de un estudio comparativo de seis modelos de optimización de portafolios, cinco de ellos tomados de la literatura especializada: Markowitz, Konno, Cai, Teo, y un modelo basado en restricciones de dominación estocástica, el sexto modelo es propuesto como una modificación al modelo original de Konno. Los seis modelos son implementados en Matlab y se realizan pruebas de calidad de las soluciones tomando como instancias los precios de las acciones de las empresas del índice Dow Jones industrial y de las más grandes empresas del sector tecnológico y financiero, respectivamente, que cotizan en Nasdaq.