Control Estocástico Discreto. 2da parte

Abstract

Se estudia el problema general de control estocástico lineal y discreto en el tiempo. Discute la teoría de Predicción y Filtrado, la formulación de problemas y las propiedades generales de las soluciones . Estudia la dualidad entre los problemas de estimación de estado y control, elaborando el programa para simulación en un computador. En la Teoría de Control Estocástico Lineal se discute la formulación del problema, el caso particular: información de estado incompleta para lo cual se utiliza programación dinámica. El resultado central es la Ley Optima de Control; la que esta formada por un estimador óptimo y una ley de realimentación lineal. Además se elabora el programa y se realiza la simulación en el computador.