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Título : Identificación de modelos de negocios bancarios, a partir del análisis de conglomerados: Una aplicación al caso de Ecuador
Autor : Naranjo Orozco, María Lorena
Palabras clave : RIESGOS FINANCIEROS
ESTADISTICA
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Fecha de publicación : 16-nov-2016
Editorial : Quito, 2016.
Citación : Naranjo Orozco, M. L. (2016). Identificación de modelos de negocios bancarios, a partir del análisis de conglomerados: Una aplicación al caso de Ecuador. 108 hojas. Quito : EPN.
Resumen : The aim of this research is identify the banking business models in Ecuador, to improve the risk evaluation banks, through the cluster analysis and find differences between risk exposition and revenue variables. To identify the clusters we applied main hierarchical cluster methods, for choose Ward method, with Euclidean distance over time from 2008 to 2014. To assess the business model, used variables that describe the main factors determine a banks’ general approach towards business: origin and type of the funding necessary to maintain operations, approach toward risk and source of revenues. The results show four business model for Ecuadorian industry bank: Commercial Wholesale Bank, Commercial Retail Bank, Development Banks, and Specialized Banking. There is stability in each cluster over the period. The revenues and risk indicators shows differences between the clusters. The most profitable banks are the Commercial Wholesale Bank, the bank with highest default ratio are the Development Banks, by the side the most liquidity banks are the Development Banks.
Descripción : El objetivo del presente trabajo es identificar los modelos de negocios bancarios que operan en Ecuador, esta caracterización de la actividad bancaria constituye una herramienta para mejorar la evaluación de los riesgos que enfrentan este tipo de instituciones. La técnica utilizada corresponde al análisis de conglomerados, que permite identificar grupos para determinar sus diferencias según la exposición al riesgo y el rendimiento de las instituciones bancarias durante el periodo 2008-2014. Para la identificación de los conglomerados se aplicaron los principales métodos jerárquicos, de los cuales el método elegido fue el de Ward y se aplicó la distancia euclidiana. Las variables relevantes para el análisis propuesto corresponden a las fuentes de financiamiento, ingresos y el riesgo de cada institución. Los resultados obtenidos pueden resumirse en tres aspectos: (i) la industria bancaria ecuatoriana puede dividirse en cuatro conglomerados: Banca Comercial Mediana de Financiación Minorista, Banca Comercial Grande de Financiación Minorista, Banca de Desarrollo y Banca Especializada; (ii) para la totalidad de los bancos, en cada grupo, existe estabilidad temporal de los conglomerados; y, (iii) los indicadores de rendimiento y de riesgo muestran las diferencias entre grupos, en especial los bancos más rentables corresponden a la Banca Comercial Grande de Financiación Minorista, mientras que los bancos con mayor riesgo de crédito son los Bancos de Desarrollo, aunque estos últimos tendrían una mejor posición de solvencia así como también la mejor posición de liquidez.
URI : http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16898
Aparece en las colecciones: Tesis Maestría en Riesgo Financiero (FC)

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