Análisis del sesgo de selección en el otorgamiento de tarjetas de crédito

Abstract

El objetivo de este documento es estudiar el sesgo de selección existente en el proceso otorgamiento de una tarjeta de crédito en una institución financiera ecuatoriana. Lo que se quiere con el estudio es corregir el sesgo existente y, más específicamente, medir cuán significativo es en la estimación de la probabilidad de incumplimiento al compararlo frente a un modelo clásico. En esa línea, el capítulo 1 presenta un enfoque general del modelo propuesto por William Greene en 1998; adicionalmente, en este capítulo se presenta un esquema de estimación para este modelo a través de la propuesta de Heckman (1979). El capítulo 2, por otro lado, presenta la construcción de un modelo clásico para la estimación de la probabilidad de incumplimiento; en este capítulo se definen los períodos de observación de las variables explicativas, así como la manera de escoger las mejores variables para tener un mayor poder predictivo sobre la variable respuesta. Una vez definida la metodología clásica, el capítulo 3, presenta la aplicación de la metodología de Greene. Finalmente, el capítulo 4, realiza una comparación entre las estimaciones de ambos modelos; se presentan varias conclusiones y recomendaciones al respecto, en base a estos resultados, en el capítulo 5.