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Título : Modelo para el mejoramiento del envió y recepción de remesas del Banco Central del Ecuador
Autor : Aguilar Viteri, Juan Francisco
Palabras clave : Modelos de series temporales
Riesgo financiero
Banco Central del Ecuador
Remesas
Análisis de escenarios y simulaciones
Fecha de publicación : 2009
Editorial : Quito : EPN, 2009
Resumen : El presente proyecto de titulación, se relaciona en la cuantificación del riesgo y del mejoramiento de la administración de especies monetarias. El objetivo principal es brindar una herramienta metodológica a fin de que se torne en una ventaja sobre las oportunidades en el mercado. El primer y segundo capítulo describen las funciones de un banco central. Además, con el objetivo de prevenir una falta de liquidez y reducir el riesgo de reputación, se esquematiza el proceso de la Dirección de Especies Monetarias por medio de las características y componentes principales que toma parte en el saldo operativo. En el tercer capítulo, nosotros utilizamos técnicas de regresión en conjunto a modelos de series temporales con el propósito de predecir el comportamiento de los flujos de billetes y cuantificar los diferentes niveles de riesgos. De acuerdo a la naturaleza de los datos, nosotros utilizamos variables de intervención, cambios de fechas, outliers, y otras variables. El cuarto capítulo, mediante el uso de una hoja electrónica (Excel), se determina el nivel adecuado de importación y exportación de una remesa.
Descripción : 142 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 2361
URI : http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8157
Aparece en las colecciones: Tesis Maestría en Riesgo Financiero (FC)

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