Desarrollo de un modelo de scoring para el otorgamiento de créditos quirografarios e hipotecarios en los Fondos Complementarios Previsionales del Ecuador. Caso Fondo Complementario Previsional Cerrado de Empleados Civiles de F.F.A.A. “CAPREMCI”.

Abstract

Resumen .- La presente investigación tiene como objetivo el desarrollar un modelo de scoring previo al otorgamiento de los créditos quirografarios e hipotecarios en el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Empleados Civiles de FFAA. Se analiza la situación actual de los Fondos en el Ecuador y se revisa de manera particular el proceso crediticio actualmente empleado en CAPREMCI. Se enfatiza en la importancia de la recolección y construcción de las variables así como la metodología utilizada que para el caso fue la regresión logística dicotómica, donde el incumplimiento queda definido por todas aquellas variables independientes que son significativas. El desarrollo del modelo de scoring no propone reducir la incertidumbre a la hora de evaluar a los distintos sujetos de crédito, sino por el contrario logra incorporar valor agregado al proceso de evaluación de créditos dotando a la entidad de una herramienta estadística capaz de discriminar desde el momento de la concesión además de disminuir el grado de análisis subjetivo y por ende las pérdidas económicas debido a los incumplimientos de pago. La parte final del trabajo además de las pruebas de significancia y predictibilidad del modelo creado, describe los beneficios de la implementación de este tipo de metodologías, así como varias acciones que se deben considerar previas a su implementación y producción, acordes a las buenas prácticas en la gestión de riesgo crediticio. Abstract .- This research aims to develop a scoring model prior to the granting of unsecured and mortgage loans in the Supplementary Pension Fund Closed Civilian Employees of armed forces. The current status of the Funds in Ecuador is analyzed and reviewed particularly the lending process currently employed in CAPREMCI. Emphasizes the importance of collecting and construction of the variables and the methodology used for the case was the dichotomous logistic regression, where the breach is defined by all the independent variables that are significant. The scoring model development does not propose reducing uncertainty when evaluating different credit subjects, but rather does add value to the evaluation process by providing credit to the institution of a statistical tool to discriminate from the time of grant in addition to reducing the degree of subjective analysis and thus the economic losses due to defaults. The final part of the work as well as tests of significance and predictability created model describes the benefits of implementing such methodologies as well as several actions that should be considered prior to implementation and production, in line with good practice the management of credit risk.