2024-03-29T06:00:34Zhttps://bibdigital.epn.edu.ec/oai/requestoai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/2272019-04-07T13:06:32Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Modelización de ecuaciones estructurales
Coba Cisneros, Marielisa
ANALISIS DE DATOS MULTIVARIANTE
ECONOMETRIA
La Modelización de Ecuaciones Estructurales es una técnica que contiene a un amplio rango de métodos de análisis multivariante estándar, incluyendo regresión, análisis factorial y análisis de varianza. Desde el punto de vista teórico, en la Modelización de Ecuaciones Estructurales se estiman coeficientes desconocidos en un conjunto de ecuaciones estructurales lineales. Las variables que intervienen en el sistema de ecuaciones son: variables observadas directamente y variables llamadas latentes que no son observadas pero que se relacionan con las observadas. La Modelización de Ecuaciones Estructurales supone que existe una estructura causal entre un conjunto de variables latentes, y que las variables observadas son indicadores de las variables latentes. Las variables latentes pueden aparecer como combinaciones lineales de las variables observadas. Para una mejor comprensión sobre la teoría de los Modelos de Ecuaciones Estructurales, se realiza una aplicación sobre la metodología del Análisis de Senderos, del Análisis Factorial y de manera global de los Modelos de Ecuaciones Estructurales.
2009-07-09
2009-07-09
2006
bachelorThesis
FCM / 0124
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QUITO/ EPN/ 2006
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Implementación y evaluación de heurísticas para construir árboles filogenéticos basados en matrices de distancias
Quisphe Goyes, Blanca Evelyn
MATEMATICAS
BIOLOGIA
2009-07-13
2009-07-13
2006-07
bachelorThesis
T-FCM / 0125
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QUITO/ EPN/ 2006
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Metodología para medir la satisfacción del cliente, aplicación al servicio generado por una telefónica móvil
Boada Ramos, Alexis Omar
MARKETING
ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE
ANALISIS MULTIVARIANTE
ARBOLES DE DECISION
El presente trabajo describe una metodología elaborada para medir la satisfacción del cliente, aplicado a una telefónica móvil, este estudio se basa en una encuesta de satisfacción del cliente, enfocado principalmente al análisis multivariado de las respuestas de dicha encuesta.
Se analiza factores estructurales importantes como: definición de objetivos, supuestos e hipótesis, diseño muestral, en una primera fase, con el propósito de recopilar información valiosa para cubrir los objetivos planteados con respecto a la satisfacción del cliente, deducidos de las necesidades del servicio al cliente en una operadora móvil de telefonía y en una segunda etapa el tratamiento de la información basada en árboles de decisión para llegar a establecer segmentos de mercado que sean beneficiosos para formular estrategias que ayuden a satisfacer las expectativas de los clientes. Por lo tanto la metodología construida se fundamenta en el análisis de la información dando resultados que sean más explicativos con respecto a los criterios y opiniones de los clientes que perciben un servicio de parte de una operadora móvil, además con el crecimiento sostenido que se ha dado en nuestro país en telefonía celular es imprescindible contar con alguna herramienta de monitoreo que en el tiempo entregue estrategias encaminadas a mejorar el servicio generado por una compañía de telefónica móvil.La metodología establece una forma de estimar la satisfacción del cliente en función del análisis multivariado basado en la técnica de árboles de decisión método CHAID Chi-cuadrado interacción automática detectada, con el propósito de formular estrategias de servicio efectivas.
2009-07-20
2009-07-20
2008-02
bachelorThesis
T-FCM / 0129
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QUITO/ EPN/ 2007
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/4002019-04-07T22:41:51Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Método de newton generalizado para la resolución numérica de la desigualdad variacional de black-scholes
García Trujillo, Gabriela Catherine
Mantilla Yánez, Rolando Patricio
ANALISIS NUMERICO
ANALISIS FUNCIONAL
En este trabajo se estudia el problema de valoración de opciones financieras americanas (OA) y su resolución numérica. Con este fin, se recurre al proceso de Ito para formular un modelo de precios continuo para el activo subyacente de la OA y mediante el Lema el Ito se deduce la Ecuación de Black & Scholes que combinada con una función de rentabilidad y condiciones de negociación definen un problema a frontera libre. El problema a frontera libre es expresado como una desigualdad variacional parabólica (PVI) definida sobre un conjunto convexo, cerrado y no vacío, a partir de la cual se introduce un sistema de complementariedad y una familia de problemas regularizados, con sus soluciones convergiendo a la solución fuerte del problema cuyas propiedades justifican plenamente la introducción del sistema de complementariedad y la existencia del multiplicador de Lagrange asociado a la condición de obstáculo de la PVI. El multiplicador de Lagrange motiva el uso de la estrategia de conjuntos activos e inactivos, la misma que combinada con una semidiscretización temporal de tipo Euler implícito nos permite formular el algoritmo fundamental de este trabajo. Posteriormente, se evidencia que el algoritmo es equivalente a una forma particular del método de Newton Semi Suave, asumiendo de éste sus propiedades y principalmente la súper-linealidad de su convergencia. Para la implementación del algoritmo se utiliza una técnica de elementos finitos unidimensionales acoplada a la estrategia de conjuntos activos e inactivos la cual fue programada en Matlab. En la etapa de experimentación numérica se realiza un estudio del tipo y radio de convergencia, se experimenta con el factor de penalización inherente a la técnica de conjuntos activos e inactivos; así como con la sensibilidad al refinamiento del mallado asociado a la técnica de elementos finitos y a la ampliación del dominio computacional (rango de precios del activo subyacente).
2009-07-20
2009-07-20
2006-10
bachelorThesis
T-FCM / 0126
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QUITO/ EPN/ 2006
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Datos atípicos y faltantes, análisis de intervención y desestacionalización de series cronológicas: Aplicaciones a datos de una empresa de venta directa
Gándara Barrera, María Augusta
SERIES TEMPORALES
ECONOMETRIA
MATEMATICAS
MODELOS MATEMATICOS
Datos atípicos y faltantes, análisis de intervención y desestacionalización de series cronológicas...
2009-07-29
2009-07-29
2005-06
bachelorThesis
T-FCM / 0123
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QUITO/ EPN/ 2005
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El escalamiento óptimo con base en el análisis de componentes principales no lineales para la construcción de índices de condiciones de vida y socioeconómicos. Aplicación en el ámbito nacional
Tapia López, Jesús Eloy
ESTADISTICA
ANALISIS MULTIVARIANTE
ANALISIS MULTIVARIANTE NO LINEAL
En este trabajo se realiza un análisis de las variables que describen las condiciones de vida, tenencia de bienes y acceso a servicios del Censo de Población y Vivienda 2001; y de las de la Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006, a través de la construcción de indicadores; usando el Análisis de Componentes Principales no lineal, los índices sintetizan la información de un conjunto de variables en una sola medida. Se determinó que un indicador que mide necesidades o carencias es el complemento de otro indicador que mide satisfacción o acceso a bienes o servicios. Las cuantificaciones óptimas calculadas sirven como línea de base para realizar comparaciones con distintas fuentes de información, en este caso se comparan los valores del Censo de Población y Vivienda 2001, con los de la Encuesta de Vida 2005 - 2006. Además los resultados del Análisis de Componentes Principales no lineal se comparan con los obtenidos usando el Análisis de Componentes Principales lineal para el caso del Censo del 2001 y se encontró que los indicadores construidos con el Análisis de Componentes Principales no lineal discriminan mejor que un índice elaborado en base al análisis clásico.
2009-08-24
2009-08-24
2007-08
bachelorThesis
T-FCM / 0131
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QUITO/ EPN/ 2007
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Modelo estocástico y algoritmos en línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central del Ecuador
Soto Lima, María Consuelo
PROGRAMACION ESTOCASTICA
ALGORITMOS EN LINEA
FLUJO DE COSTO MINIMO
OPTIMIZACION BAJO INCERTIDUMBRE
GESTION FINANCIERA
METODOS DE OPTIMIZACION NUMERICA
El presente trabajo aborda el problema de la gestión adecuada de los fondos que la banca privada nacional mantiene en el Banco Central del Ecuador. Mediante la utilización de algoritmos en-línea, se busca dar soporte en la toma de decisiones al momento de determinar el monto de inversiones y retiros que deben realizarse diariamente sobre cuentas en el extranjero, para generar un nivel razonable de utilidad sin poner en riesgo la liquidez del sistema financiero nacional. En el primer capítulo se presentan los conceptos fundamentales de la programación estocástica. En el Capítulo 2 se formula un modelo de programación estocástica multietapa para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central del Ecuador. Se observa que el tamaño del modelo determinístico equivalente para el problema estocástico crece exponencialmente al aumentar el número de períodos, lo cual hace a los métodos de solución basados en el esquema de re-curso computacionalmente inaplicables en la práctica y justifica el empleo de técnicas heurísticas. En el tercer capítulo se proponen nueve algoritmos en-línea para el problema a partir de esquemas de solución usados actualmente para tareas similares, así como en la aplicación de un modelo estocástico restringido. En el Capítulo 4 se presentan detalles de implementación de los algoritmos en-línea y de los métodos para calibrar los parámetros de los mismos. En el Capítulo 5 se presentan los resultados numéricos de la calibración de los parámetros, así como de la evaluación del desempeño de los algoritmos en simulaciones computacionales basadas en datos reales. Como criterio de comparación se emplea en cada instancia el resultado obtenido por la política óptima del modelo estocástico, la cual está dada por la solución de un problema de flujo de costo mínimo. Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas y algunas recomendaciones para trabajos futuros respecto al problema de gestión de saldo en caja.
2009-08-24
2009-08-24
2007-09
bachelorThesis
T-FCM / 0132
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QUITO/ EPN/ 2007
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Problemas elípticos no lineales perturbados con condiciones de dirichlet homogéneas
Yangari Sosa, Miguel Angel
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES
ANALISIS FUNCIONAL
En este trabajo, se hará una presentación mas o menos sintética de los elementos básicos de la teoría de grado topológico de Brouwer y su extensión a espacios de Banach de dimensión infinita, además se darán a conocer los resultados principales de la Teoría de Bifurcaciones. Asimismo, destacamos una serie de aplicaciones de dichas teorías en problemas relacionados con las ecuaciones diferenciales parciales, para los cuales se tratará de hallar la forma que tienen sus ramas de bifurcación, dándonos a conocer la existencia y multiplicidad de soluciones. Además se verán ciertos ejemplos de aplicaciones en el análisis y el álgebra. La parte principal de esta tesis, consiste en generalizar el artículo: "Positive solutions of asymptotically linear elliptic eigenvalue problems" de Ambrosetti-Hess, pero en nuestro caso aplicado a problemas elípticos no lineales perturbados con condiciones de Dirichlet homogéneas. Permitiéndonos de esta manera hallar resultados de existencia de soluciones positivas para este tipo de problemas. Más aún, dando ciertas condiciones al problema, podremos conocer la forma que tendrán las ramas de bifurcación y así se podrá aumentar o disminuir el número de soluciones. Para finalizar haremos una aplicación de los resultados obtenidos para los problemas perturbados, estudiando los problemas elípticos no lineales con condiciones de Dirichlet no homogéneas, los cuales son una generalización de los modelos usados para estudiar las llamas solares en ausencia de gravedad.
2009-09-11
2009-09-11
2008-09
bachelorThesis
T-FCM / CD 0135
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QUITO/ EPN/ 2008
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Relación estadística de variables de calidad de procesos productivos en Franz Viegener Caso: División Sanitarios
Casaliglla Ger, Paúl William
ESTADISTICA MULTIVARIANTE
CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD
En el presente trabajo se desarrolla una metodología de utilización de técnicas y herramientas estadísticas en la mejora de procesos de producción, combinando técnicas descriptivas multidimensionales como son: Análisis de Componentes Principales, Regresiones Múltiples, Conglomerados Jerárquicos y Análisis Discriminantes; y Herramientas de Control como son: Diagramas de Pareto y Gráficos de Control; de tal manera que se proporcione resultados teóricos para el mejoramiento del proceso productivo de porcelana sanitaria, con la identificación de relaciones de defectos y entre variables de procesos consecutivos como son: Elaboración de Barbotina, a través del Control de Condiciones de la Barbotina por medio de ensayos en laboratorios; y Colado principalmente con los tiempos de tomas de espesores, espesores y plasticidades, de acuerdo a las necesidades de "F.V. Área Andina S.A." En el estudio se concluye que el proceso de fabricación de porcelana sanitaria es muy complejo por su estructuración pero no imposible de controlar. Se presentan conclusiones acorde a los requerimientos de la empresa y finalmente se realiza una propuesta de continuar con estudios posteriores utilizando otras técnicas estadísticas como son Diseños de Experimentos o Métodos de Taguchi.
2009-09-16
2009-09-16
2008-08
bachelorThesis
T-FCM / CD 0137
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QUITO/ EPN/ 2008
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Modelos de optimización de portafolios: un estudio comparativo basado en simulaciones computacionales
Fernández Romero, Jaime Esturdo
INVESTIGACION OPERATIVA
RIESGO FINANCIERO
PROBABILIDADES
PROGRAMACION
La tesis presenta los resultados de un estudio comparativo de seis modelos de optimización de portafolios, cinco de ellos tomados de la literatura especializada: Markowitz, Konno, Cai, Teo, y un modelo basado en restricciones de dominación estocástica, el sexto modelo es propuesto como una modificación al modelo original de Konno. Los seis modelos son implementados en Matlab y se realizan pruebas de calidad de las soluciones tomando como instancias los precios de las acciones de las empresas del índice Dow Jones industrial y de las más grandes empresas del sector tecnológico y financiero, respectivamente, que cotizan en Nasdaq.
2009-10-08
2009-10-08
2008-04
bachelorThesis
T-FCM / 0133
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QUITO/ EPN/ 2008
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/10352019-04-07T13:03:05Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Control lógico difuso: Modelo de control de inventario aplicado a una fábrica de producción
Paúl Enríquez, Marco
Clavijo Méndez, Gabriela Alexandra
LOGICA DIFUSA
INVESTIGACION OPERATIVA
SIMULACION
ADMINISTRACION DE INVENTARIO
En el presente trabajo se realiza un análisis del Control lógico difuso aplicado al control de inventario de una fábrica de producción de rodachin. El modelo desarrollado busca responder las dos preguntas importantes que son el cuándo y el cuánto ordenar; el modelo ingresa tres variables con sus respectivos niveles, estos niveles son expresados con números difusos triangulares y trapezoidales, el modelo busca las lecturas, que son tomadas de observaciones anteriores. Se aplica el método Delphi para el pronóstico de la demanda el cual se basa en buscar expertos conocedores del desenvolvimiento de la empresa. Con las observaciones anteriores encontramos las reglas a ser evaluadas, luego realizamos la agregación del control de salida, esto lo hacemos superponiendo los trapezoides encontrados en el control de salida de cada regla. Para finalizar procedemos a la desdifusicación aplicando cualquiera de los métodos desarrollados en el presente trabajo. Para efecto de comparación de resultados se desarrolló también un modelo de control de inventario clásico; la elaboración de histogramas ayudó en el pronóstico de la demanda con la cual se pudo aplicar el modelo de lote económico a los datos obtenidos de la empresa.
2009-10-08
2009-10-08
2008-05
bachelorThesis
T-FCM / 0134
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QUITO/ EPN/ 2008
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Un modelo de equilibrio general dinámico para análisis de políticas económicas de la economía ecuatoriana
Criollo Chávez, Danilo Santiago
MACROECONOMIA
POLITICA ECONOMICA
MICROECONOMIA
OPTIMIZACION
Tomando como punto de partida el Modelo Ecuatoriano de Equilibrio General Aplicado Estático ``MEEGA'' se elabora un Modelo de Equilibrio General Dinámico Básico, que permita orientar en la formulación y análisis de Políticas Económicas, que prevean consecuencias a mediano y largo plazo; cabe destacar que en este modelo no se incluye la evasión tributaria o corrupción. El marco referencial para el desarrollo del modelo es el propuesto por: Deverajan and Go, en su artículo ``The Simplest Dynamic General-Equilibrium Model of an Open Economy'', del cual se adaptó el consumo inter-temporal y la inversión. El modelo se implementó en el software ``GAMS'' y se usó los módulos ``CONOPT'' para la formulación con ecuaciones no lineales y ``PATH'' cuando se aplica complementariedad mixta.
2010-01-26
2010-01-26
2010-01-13
bachelorThesis
T-FCM /0141 / CD 2648
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QUITO/ EPN/ 2010
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/12492010-05-21T19:38:18Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/15462019-04-07T14:35:25Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Selección de perfiles de clientes mediante regresión logística para muestras desproporcionadas, validación, monitoreo y aplicación en la proyección de provisiones
Iñiguez Salas, Carlos Alejandro
Morales Arias, María Gabriela
RIESGO FINANCIERO
ESTADISTICA
ADMINISTRACION DE RIESGOS
Los modelos de medición de riesgo se han convertido en piezas fundamentales en la administración de las instituciones financieras. El presente trabajo describe en detalle la metodología para la realización de un modelo scoring para la fase de iniciación, como método discriminante se usó la regresión logística para muestras desproporcionadas, posteriormente se identificaron los puntos de corte óptimos mediante dos métodos distintos y adicionalmente se construyeron perfiles de clientes, en base a varios puntos de corte determinados en función de la pérdida probable. El modelo original debe ser constantemente monitoreado durante todo su tiempo de aplicación, con ese objetivo se diseña una metodología para el monitoreo del mismo. Mediante macros de Excel se automatizaron los reportes que constituyen la metodología. Finalmente los perfiles de clientes construidos son aplicados para proyectar las provisiones mensuales de una institución financiera.
2010-02-19
2010-02-19
2009
bachelorThesis
T-FCM / CD 0139
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QUITO/ EPN/ 2009
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/18592019-04-07T14:52:41Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Elaboración de perfiles de individuos y hogares de acuerdo al grado de exposición a la victimización, un análisis para Quito y Guayaquil
Lara Capa, Washington Ricardo
ECONOMETRIA
ANALISIS MULTIVARIANTE
El objetivo de este trabajo consiste en crear perfiles para personas, mediante la creación de un indicador que cuantifique el grado de exposición que los individuos tienen a ser victimizados y la creación de grupos de acuerdo a sus similitudes, que permiten enfocar estrategias de acción diferenciadas que minimicen la exposición a la victimización y por ende la victimización misma. En el análisis nacional se desarrolla un modelo de score que cuantifique el riesgo que un individuo tiene de ser victimizado. Para las ciudades Quito y Guayaquil se desarrolla un modelo de conglomerados para cada ciudad, mostrando los diferentes índices de victimización para cada agrupación.
2010-03-24
2010-03-24
2010-03-22
bachelorThesis
T-FCM / 0142 / CD 2795
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QUITO/EPN/2010
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/18842011-02-23T15:53:17Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/25322019-04-07T19:01:59Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Aplicación del Método de Cópulas para el cálculo del nivel de liquidez de una Institución Financiera
Aguirre Ramírez, Felipe Santiago
RIESGO FINANCIERO
RIESGO DE LIQUIDEZ
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA
En el presente trabajo se realiza un estudio de las funciones cópula para luego lograr una aplicación de las mismas en un nuevo método alternativo a los aplicados por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador para la evaluación de los índices de liquidez estructural de una institución financiera nacional.
El método desarrollado tiene la ventaja de tomar en cuenta la posible correlación no lineal que pueda existir entre las variables involucradas en el cálculo de los requerimientos mínimos de liquidez.
Las cópulas son funciones que pueden aproximar el comportamiento conjunto de variables aleatorias a partir de sus comportamientos individuales.
2010-11-29
2010-11-29
2010-10-28
bachelorThesis
T-FCM/0143/CD 3223
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QUITO/EPN/2010
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Modelo de segmentación de clientes en el área bancaria: un estudio desde la depuración de datos atípicos hasta la obtención del score de clientes rentables
Vargas Fernández, Edgar Fabián
ANALISIS MULTIVARIANTE
ANALISIS NUMERICO
MATEMATICAS FINANCIERAS
En la presente tesis se desarrolla un modelo de segmentación de clientes de una institución bancaria, partiendo desde la búsqueda y depuración de datos atípicos multivariantes sobre la base de estudio para después realizar los modelamientos de: conglomerados, supervivencia, tiempo de vida esperado, valor del tiempo de vida esperado. Se utiliza el algoritmo de dos fases para el modelamiento de conglomerados, una estimación alternativa para la función de supervivencia y se define un indicador para el valor tiempo de vida esperado; hasta llegar a un score sobre este último indicador
2010-11-30
2010-11-30
2010-11-23
bachelorThesis
T-FCM/0145/CD 3264
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QUITO/EPN/2010
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Métodos cuantitativos para la medición del riesgo operacional
Páez Mena, Luis Santiago
ESTADISTICA
SIMULACION
FINANZAS
El presente es un trabajo enfocada en la aplicación de técnicas estadísticas para la medición y cuantificación de los riesgos operacionales en los que puede incurrir una institución financiera. Para formalizar el estudio y comprender las implicaciones que las instituciones financieras tendrán que afrontar en el mediano y largo plazo, se mencionan las recomendaciones del Comité de Basilea, así también se realiza una breve comparación de los legislaciones de dos países sudamericanos. La administración de riesgo operacional se fundamenta en cuatro pilares, área de trabajo, procesos, medición y reportes. En el pilar de medición, se tiene la estimación y valoración de las pérdidas. La valoración y estimación de las pérdidas por riesgo operacional, se pueden aproximar a través de varias técnicas estadísticas, en particular los modelos Loss Distribution Approach, y los modelos de Poisson compuestos, sin dejar de mencionar otras técnicas utilizadas. El estudio concluye con la estimación de lo función de pérdida por riesgo operacional, aplicada a datos reales de una institución financiera, con la utilización de simulaciones de MonteCarlo, donde el analista en base a los resultados estadísticos selecciona la función de frecuencia y severidad que mejor se aproximan a los datos.
2011-02-01
2011-02-01
2007
bachelorThesis
T-FCM / 0128 / CD 0492
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2708
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QUITO/ EPN/ 2007
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Estudio actuarial para el fondo de jubilación patronal de los servidores de la Escuela Politécnica Nacional
Machado Vallejo, Jorge Luis
Romero Saker, Pedro Rachid
MATEMATICAS ACTUARIALES
PROBABILIDAD
FINANZAS
TEORIA DE RIESGO
Los planes de jubilación constituyen una de las aplicaciones principales de la matemática actuarial. Tienen por objetivo proveer una prestación digna a quienes se retiran de sus funciones laborales, una vez que cumplen un cierto número de años de servicio, o de proteger al asegurado de contingencias tales como incapacidad, renuncia y muerte en servicio activo. Así, en este proyecto se propone un modelo matemático actuarial que se ajusta a los reglamentos vigentes, tanto para el plan de jubilación complementaria de los profesores como para el de los trabajadores de la Escuela Politécnica Nacional. Además se implanta un sistema informático de gestión actuarial que facilita la administración, simulación numérica, análisis y generación a la fecha de valoración de reportes actuariales. Finalmente bajo las condiciones actuales del entorno demográfico, económico y financiero del país, se obtienen...
2011-02-01
2011-02-01
2002
bachelorThesis
T-FCM / 0086
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Quito/ EPN/ MARZO-2002
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/26992019-04-07T22:18:06Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Estimación de matrices de transición para la cartera comercial de las entidades financieras ecuatorianas controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros
Villarreal Cadena, Andrés Geovanny
PROCESOS ESTOCASTICOS
RIESGO FINANCIERO
CARTERA COMERCIAL
MATRICES DE TRANSICION
Teniendo en cuenta el reciente interés de las entidades financieras ecuatorianas en la gestión del riesgo de crédito, esta tesis tiene la intención de elaborar una herramienta de fácil utilización, que calcule automáticamente matrices de transición para la cartera comercial de las entidades financieras controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Esta herramienta reducirá de sobremanera tiempos y costos a las áreas de riesgo de las instituciones en cuestión. Además las probabilidades de transición obtenidas a partir de la herramienta en especial las probabilidades de incumplimiento, serán una contribución importante para mejorar el tratamiento analítico de la administración del riesgo de crédito de las entidades que conforman el sistema financiero ecuatoriano, así como también de gran aporte para el ente regulador y supervisor, dado que en nuestro país, la calidad y cantidad de información crediticia es escasa.
Para la aplicación y validación de la herramienta se trabajará en la línea créditos de consumo, ya que este es el tipo de crédito que muestra los más altos índices de cartera vencida en el país, con datos reales de una de las entidades financieras más importantes obtenidos a través de la central de riesgos con la debida autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.
2011-02-01
2011-02-01
2011-01-28
bachelorThesis
T-FCM/0147/CD 3384
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QUITO/EPN/2011
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/27612019-04-07T20:47:34Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
El método de las c-medias difuso mejorado con aplicaciones en la metereología
Terán López, Cristian Fernando
ESTADISTICA
PROGRAMACION
MODELOS LINEALES
FISICA
Las técnicas estadísticas y las herramientas difusas, según varias publicaciones, son ampliamente utilizadas en los diferente campos de la economía, la ingeniería en donde se trabajan con datos cuantitativos, además, estas técnicas y herramientas permiten trabajar en otros campos no cuantitativos como en Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y Biológicas. En esta investigación estamos interesados en explicar el comportamiento cuantitativo de las variables atmosféricas y como una alterativa de solución implementamos ciertas técnicas estadísticas y herramientas difusas para mostrar las condiciones atmosféricas en el área de estudio para el PGA (Plataforma de gran altitud). Se realiza un estudio en la zona sobre las variables de la atmósfera, las formas para obtener los datos de las variables atmosféricas y se realiza un análisis estadístico para visualizar el comportamiento cuantitativo utilizando el análisis de tendencia, la dispersión de los datos, los percentiles y gráficos de diagrama de cajas, muy requerido para el análisis de datos.
Se realiza un análisis paramétrico de las variables atmosféricas así como también las pruebas de hipótesis estadísticas para las variables atmosféricas tanto para la media como para la varianza de los datos. Posteriormente, utilizamos los métodos de regresión difusa para variables dependientes e independientes e implementamos a las variables atmosféricas para mostrar una región de confianza posible para estas variables, verticalmente.
Finalmente, aplicamos las técnicas difusas a las variables atmosféricas y se utilizan las técnicas de agrupamiento difuso c-medias y la técnica de agrupamiento difuso mejorado por el método subtractivo para comparar entre estas dos técnicas y la regresión lineal múltiple para obtener el más adecuado
2011-02-15
2011-02-15
2011-02-14
bachelorThesis
T-FCM/0148/CD 3425
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QUITO/EPN/2011
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/39222019-04-08T07:01:08Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Análisis conjunto aplicado a la investigación de mercados
Terán Pérez, Mary Luz
Romero Landeta, Karina Elizabeth
ANALISIS DE DATOS MULTIVARIABLES
INVESTIGACION DE MERCADOS
REGRESION MULTIPLE
Un tema central dentro del Estudio de Mercados, es determinar las características más importantes de un producto que influya en la decisión de compra de los consumidores. Para esto se utiliza Análisis Conjunto, que parte de la hipótesis de que la conducta de compra puede interpretarse como una elección entre diferentes productos o marcas que a su vez posean atributos o características diferenciadoras. En este trabajo se utilizan diferentes métodos para analizar las preferencias individuales sobre ciertas características de un producto multivitamínico infantil y estimar la disposición que tienen las personas, a la adquisición del mismo. Se pondrá mayor atención en el Análisis Conjunto ya que permite estudiar los efectos de la acción conjunta de dos o más atributos cualitativos sobre las preferencias de los consumidores. Los atributos considerados son la marca, razón de compra, beneficio de compra y lugar de compra. Utilizando el paquete estadístico SPSS se determinó el número mínimo de combinaciones posibles, las mismas que se presentarán a los sujetos en forma de tarjetas individuales y que deben ser ordenadas de acuerdo a su preferencia. Una vez que se disponen de los datos se estiman las utilidades de cada nivel y la importancia relativa de cada atributo.
2011-06-28
2011-06-28
2011-05-19
bachelorThesis
T-FCM/0151/CD3619
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QUITO: 2011.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/42812019-04-07T23:42:17Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Simulación de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicación a las finanzas
Núñez Wong, Juan Andrés
PROCESOS ESTOCASTICOS
TEORIA DE PROBABILIDADES
ANALISIS NUMERICO
ESTADISTICA MATEMATICA
Algunos fenómenos, que ocurren en la naturaleza, así como en finanzas, se pueden modelar mediante el uso de ecuaciones diferenciales estocásticas, como por ejemplo, las ecuaciones de los llamados estados de difusión. Algunos de los fenómenos que se pueden modelar son: dinámicas de población, cinética de proteínas y actividad neuronal; y hay campos como: genética y psicología experimental, en donde se aplica también el análisis estocástico. Se puede decir que los procesos estocásticos son para las ecuaciones diferenciales estocásticas lo que las funciones de una variable son para las ecuaciones diferenciales ordinarias. Se plantea un modelo que conlleva a una ecuación diferencial estocástica para luego encontrar su solución. Como el resultado es un proceso estocástico, que muchas veces no se puede obtener de manera explícita, es necesario aproximar la solución numéricamente. Además, hay que simular algunas de las trayectorias que toma para poder comprenderlo y describirlo. Otra de las aplicaciones naturales de las ecuaciones diferenciales estocásticas aparece en el mercado de la bolsa de valores. En la bolsa de valores es necesario establecer precios justos de los activos y los derivados financieros de tal manera que no exista posibilidad de arbitraje por parte de algún sector económico. Para lograr establecer precios justos se desea simular trayectorias de las soluciones de la ecuación en cuestión, estimando previamente unos parámetros, como se verá más adelante. Es el objetivo de este trabajo el aplicar la simulación para encontrar precios justos de opciones financieras.
2011-10-18
2011-10-18
2011-10-17
bachelorThesis
T-FCM/0149/CD 3480
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4281
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QUITO/EPN/2011
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/42842019-04-08T03:03:30Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Tasa de desempleo de largo plazo en el Ecuador entre 2007 y 2010
Cárdenas Samofalova, Natalia
ESTADISTICA
SERIES DE TIEMPO
PROCESOS ESTOCASTICOS
ALGEBRA LINEAL
En la presente investigación trabajamos con cadenas de Markov y series de tiempo para poder predecir el desempleo de largo plazo. El período de estudio es desde junio del 2007 a diciembre del 2010. Para trabajar con cadenas de Markov definimos a la tasa de desempleo de largo plazo como el porcentaje de desempleo dividido para uno menos el porcentaje de inactivos.
Tasa de desempleo de largo plazo=(% de desocupados de largo plazo)/(1-% de inactivos de largo plazo)
La tasa de desempleo de largo plazo será la tasa de desocupación (estacionaria) en el largo plazo como resultado de la dinámica del mercado laboral entre t-1 y t, extrapolando la dinámica laboral hacia el lago plazo. Debemos recalcar que este concepto obtiene una tasa de desocupación de "equilibrio", a la cual naturalmente tendería el mercado laboral, siempre y cuando la dinámica del mismo se mantenga en el tiempo, con las mismas tasas de absorción observadas en el último periodo. Sin embargo esta concepción es puramente teórica y no necesariamente tendrá su correlato en la economía, ya que el marco teórico sobre el cual se fundamenta este concepto es de memoria corta mientras que el mercado laboral es dinámico.
En el caso de series de tiempo definimos al desempleo de largo plazo como un individuo que busca trabajo por más de 12 semanas. Para lo cual trabajamos con la pregunta No. 33 "Semanas que busca trabajo" de la encuesta ENEMDU para filtrar a los que buscan trabajo por más de 12 semanas como definición de desempleo de largo plazo. Tomamos los datos desde septiembre del 2003 hasta septiembre del 2010.
Al tener definido el desempleo de largo plazo para las dos metodologías de trabajo, procedemos al caso práctico.
En el uso de la metodología de cadenas de Markov, se realizan los siguientes pasos para llegar al cálculo del desempleo de largo plazo:
1. Formación de matrices de transición
2. Procedemos al cálculo de los vectores de punto fijo para todos los períodos a través de valores y vectores propios de las matrices de transición obtenidas y esto sería la distribución de probabilidades de largo plazo.
3. Al tener el vector de punto fijo se obtiene la distribución de largo plazo de los diferentes estados de actividad, independientemente de la distribución inicial. Se encuentra de esta manera la proporción de la población que tendencialmente se encontrará inactiva, desocupada u ocupada siempre y cuando se mantengan constantes las probabilidades de transición.
4. Finalmente se calcula la tasa de desempleo de largo plazo que será la tasa de desocupación (estacionaria) en el largo plazo como resultado de la dinámica del mercado laboral entre t-1 y t, extrapolando la dinámica laboral hacia el lago plazo.
Para el caso de series de tiempo, queremos la estimación del modelo ARIMA para lo cual realizamos el análisis de la estacionariedad de la serie, lo que implica el análisis de la estacionaridad en media, tanto de la detección de presencia de tendencias deterministas y la corrección por medio de aplicación de filtros de tendencia. Seguimos con el análisis de la estacionariedad en varianza, análisis de la estacionalidad de la serie estacionaria y eventual filtrado de la estacionalidad, seguido de la identificación de la estructura ARIMA para la serie estacionaria y finalmente se estiman los parámetros del modelo
2011-10-18
2011-10-18
2011-10-17
bachelorThesis
T-FCM/0150/CD 3489
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QUITO/EPN/2011
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/43202019-04-07T19:06:18Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Regresión automática difusa aplicada a datos económicos
Cajamarca Chauca, Rodrigo Paúl
INTELIGENCIA COMPUTACIONAL
ESTADISTICA
CONJUNTOS DIFUSOS
Por lo general, los procesos económicos son modelados mediante técnicas estadísticas. Si bien esta metodología se utiliza con frecuencia, muchas de estas técnicas no dan buenos resultados, debido principalmente a la presencia de incertidumbre en los datos o falta de información del fenómeno de estudio. De la necesidad de desarrollar nuevas técnicas o métodos alternativos que permitan tratar este tipo de problemas surge la modelación difusa.
Este trabajo se encuadra en un contexto donde la Estadística e Inteligencia Computacional van de la mano: la Regresión Difusa. La idea fundamental de esta regresión es generalizar conceptos de regresión tradicional a conjuntos difusos. Concretamente, se investigará el potencial de aplicar los métodos automáticos de regresión difusa a cierto tipo de series económicas. En particular, se estudian los siguientes métodos: mínimos cuadrados por lotes, mínimos cuadrados recursivo, aprendizaje desde el ejemplo modificado y agrupamiento difuso combinado. Adicionalmente, se propone el método de mínimos cuadrados recursivo combinado el cual es una de las principales contribuciones de este trabajo. Cada uno de estos métodos han sido descritos e implementados en R para el caso unidimensional y se generalizan para el caso de entradas y salidas múltiples. Finalmente, se muestran resultados numéricos del PIB no petrolero, la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, un índice de liquidez financiera y los índices de precios al consumidor y productor, en las cuales se visualiza el comportamiento y desempeño de los métodos comparándolos con modelos SARIMA.
2011-10-26
2011-10-26
2011-10-25
bachelorThesis
T-FCM/0152/CD 3934
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QUITO/EPN/2011
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/45692019-04-08T10:46:34Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Diseño de circunscripciones electorales en la Ecuador
Martínez Tatamues, Pastora Fernanda
PROGRAMACION LINEAL Y ENTERA
TEORIA DE GRAFOS
PROGRAMACION C ++
El desarrollo del tema propuesto busca implementar un modelo de optimización que permita encontrar de forma óptima la mejor división de las provincias de Carchi, Cañar, Bolívar, Chimborazo, Guayas, Pichincha, Azuay y Manabí en circunscripciones electorales que se encuentren sujetas a ciertas especificaciones detalladas en el Código de la Democracia.
Para esto se recopiló y procesó la información correspondiente a resultados de procesos electorales anteriores, recintos electorales, número de electores, partidos políticos y ausentismo; datos necesarios para desarrollar un modelo de optimización para la Construcción de Circunscripciones Electorales (MCCE) considerando todas las restricciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral. La complejidad computacional del modelo ha sido determinada.
Al ser el modelo MCCE NP- completo, es necesario identificar métodos heurísticos que puedan resolver el mismo en forma eficiente y en un tiempo razonable. Así, se consideró una variante del algoritmo k - medias, el cual fue implementado en el lenguaje C++. Posteriormente, un método de solución en dos fases fue diseñado, donde en una primera fase el modelo k- medias obtiene los centros de las circunscripciones, y en una segunda fase, la asignación de las unidades básicas a dichos centros es realizada. Este nuevo algoritmo obtiene resultados muy cercanos a la solución óptima, conservando la compacidad de las circunscripciones electorales en tiempos relativamente cortos.
Además, el presente trabajo reporta la implementación de los algoritmos de solución y del modelo MCCE en C++ usando el solver de programación entera SCIP, donde para las provincias en estudio diferentes variantes han sido consideradas, como lo son: parroquias como unidades básicas, recintos como unidades básicas, inclusión y no inclusión de tendencias políticas .
2012-04-09
2012-04-09
2012-03-29
bachelorThesis
T-FCM/0153/CD 4193
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Quito, 2012.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/46132019-04-08T07:42:57Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Caracterización de la Población Económicamente Activa
Troya Bastidas, Paola Geovanna
ESTADISTICA
ANALISIS MULTIVARIANTE
La fuerza laboral, o el potencial de una persona para generar ingresos laborales es el mayor activo que una persona posee para vivir una vida digna, en vista de que la situación laboral de las personas es un problema social que afecta a nuestro país, en el presente trabajo se ha decidido investigar cuáles
son las características principales de una persona que forma parte de la
Población Económicamente Activa, es decir el estudio de las razones para
encontrarse dentro de los estados de ocupación laboral: ocupado pleno,
subempleado o desempleado.
El presente análisis está basado en las encuestas de empleo y desempleo
anuales que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las mismas
se ejecutan en el último mes de cada año; correspondientes a los años 2007-
2010.
La caracterización se realizó mediante un Modelo Logístico para identificar las
variables más determinantes en la Población Económicamente Activa; además
de un Análisis Discriminante para identificar por grupos las variables que
determinan los tres estados de ocupación de la PEA, y así tener un mejor
conocimiento acerca de los estados de ocupación de la población ecuatoria
2012-04-26
2012-04-26
2012-04-18
bachelorThesis
T-FCM/0154/CD 4230
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Quito, 2012.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/46682019-04-07T19:24:31Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Estimación de la pérdida esperada para una cartera de microcrédito basada en calificaciones internas
Sotomayor Ruiz, Sergio Alejandro
MODELOS CUANTITATIVOS
RIESGO FINANCIERO
DIRECCION FINANCIERA
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA
Este trabajo trata sobre la creación de un modelo de pérdida esperada para una cartera de microcrédito basado en los acuerdos y recomendaciones que estipula el marco de Basilea II, el mismo que dispone que las propias instituciones financieras creen un método interno de calificación para la estimación de la pérdida esperada llamado método IRBa.
CAPITULO I: Se presenta el planteamiento del problema a resolver, una descripción general de los riesgos inherentes a las actividades de una institución financiera y se describen los objetivos que debe alcanzar la investigación.
CAPITULO II: Contiene la descripción de las regulaciones internas y externas en temas de manejo de riesgo en instituciones financieras, se hace un barrido en la conceptualización del riesgo mediante el manejo de varios principios y definiciones de riesgo, se estudia la regulación vigente proporcionada por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) además se resume la regulación internacional del Comité de Basilea (Basilea II).
CAPITULO III: En este capítulo se trata de manera detallada la metodología utilizada para la obtención de las variables de riesgo para la estimación de la pérdida esperada: probabilidad de incumplimiento, exposición dado el incumplimiento y pérdida dado el incumplimiento.
CAPITULO IV: El capítulo tiene por objeto la estimación de la pérdida esperada de la cartera de microcrédito de la institución financiera, bajo el contexto del mejoramiento de las regulaciones sobre riesgo de crédito, además se realizan las validaciones de cálculo para los tres factores de riesgo.
CAPITULO V: Se exponen las conclusiones y recomendaciones del trabajo desarrollado.
2012-05-31
2012-05-31
2012-05-31
bachelorThesis
T-FCM/0155/CD 4301
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4668
spa
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QUITO: 2012.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/47242019-04-07T15:10:51Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Una perspectiva algebraica al problema de recubrimiento en matrices circulantes
Pazmiño Pullas, David Emmanuel
INVESTIGACION DE OPERACIONES
OPTIMIZACION COMBINATORIA
ALGEBRA LINEAL
MATRICES CIRCULANTES
En el presente trabajo se estudiarán algunas propiedades algebraicas de las matrices circulantes, y su relación con el poliedro de recubrimiento. Se caracterizan las inversas de la clase particular de las matrices circulantes con coeficientes en {0, 1} y se emplean estos resultados para obtener una nueva familia de desigualdades válidas para el poliedro de recubrimiento asociado a ellas. Por otra parte, se presentan algoritmos polinomiales para la solución del problema de recubrimiento asociado a matrices circulantes con coeficientes en {0, 1} así como para la separación de una clase específica de desigualdades.
2012-07-17
2012-07-17
2012-06-27
bachelorThesis
T-FCM/0156/CD 4358
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4724
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QUITO/EPN/2012
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/48062019-04-08T02:29:13Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Estimación bayesiana de ecuaciones estructurales
Hidalgo Correa, Christian Alejandro
ANALISIS DE DATOS MULTIVARIANTES
ESTIMACION BAYESIANA
MODELIZACION DE ECUACIONES ESTRUCTURALES
El objetivo de este trabajo es la estimación de variables inobservables, para ello se utiliza la técnica de
modelización de ecuaciones estructurales y se combina la estimación de máxima verosimilitud con la
estimación bayesiana, y con esto lograr mejores estimaciones, inicialmente se considera el Teorema de
Bayes y sus fundamentos como una introducción a la teoría de estimación e inferencia bayesiana.
Los métodos de Monte Carlo surgen en las últimas décadas, debido a los avances en la computación, esto
ha permitido que se puedan desarrollar simulaciones, se desarrollan los conceptos básicos y el algoritmo a
partir del cual mediante modificaciones surgen los algoritmos de: Hasting-Metrópolis, Hasting-
Metrópolis componente a componente, y el muestreador de Gibbs. Dichos algoritmos son los más
comúnmente utilizados, se ha incluido ejemplos de su funcionamiento, estos algoritmos son la base para
la creación de nuevos algoritmos adaptados a cualquier tipo de problema.
La modelización de ecuaciones estructurales es una metodología que permite estimar variables
inobservables, esta técnica es la única que permite este tipo de estudio, ésta técnica dio sus primeras luces
con los trabajos de Spearman y Thrustone en el campo del análisis psicométrico, específicamente en este
trabajo se analiza los modelos: Análisis Factorial Exploratorio, Análisis Factorial Confirmatorio y su
generalización. La teoría tanto bayesiana, así como, las ecuaciones estructurales son combinadas para la
construcción de un índice de satisfacción del cliente para una empresa ecuatoriana, esta aplicación
corresponde al campo de la investigación de mercados.
2012-07-31
2012-07-31
2012-07-30
bachelorThesis
T-FCM/0157/CD 4397
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4806
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Quito, 2012.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/48152019-04-07T20:54:32Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Aprendizaje automático y modelos de clasificación. Aplicación en la calificación crediticia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales como clientes del Banco del Estado
Cervantes Puente, Jairo Mauricio
ANALISIS DISCRIMINANTE
RIESGOS DE CREDITO
FINANZAS PUBLICAS
El presente proyecto tiene como propósito implementar varias metodologías de clasificación, para establecer la predicción de la calificación de riesgo de crédito de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. El documento presenta las características más importantes de los modelos de clasificación basados en análisis discriminante y máquinas de vectores soporte, siendo el análisis discriminante un método que permite identificar las características que diferencian a dos o más grupos, y crear una función capaz de distinguir con la mayor precisión posible a los miembros de uno u otro grupo. Por otro lado las máquinas de vectores de soporte constituyen nuevas estructuras de aprendizaje automático que han demostrado un excelente desempeño en aplicaciones de clasificación. Se basan en transformar el espacio de entrada en otro de dimensión superior en el que el problema puede ser resuelto mediante un hiperplano óptimo, por medio de una función núcleo. La información utilizada para el entrenamiento y validación de las metodologías propuestas, está constituida por un conjunto de indicadores de gestión administrativa y financiera correspondientes a 221 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. Una vez obtenidas las funciones discriminantes y los hiperplanos óptimos, los indicadores de gestión administrativa y financiera son utilizados en el entrenamiento y la validación de los modelos de predicción. Como resultado se observa una eficiencia del 90,6% de clasificados correctamente.
2012-08-03
2012-08-03
2012-08-01
T-FCM/0158/CD 4403
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4815
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Quito, 2012.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/49402019-04-08T07:42:19Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Indices N y N+ para el polítopo de conjuntos estables asociado a ciertas familias de antiwebs
Montenegro Chingal, Jessica Maribel
TEORIA POLIEDRAL
OPTIMIZACION COMBINATORIA
TEORIA DE GRAFOS
El polítopo de conjuntos estables ha sido ampliamente estudiado desde el enfoque de la teoría poliedral. En particular, el rango de Chvátal de es un tópico que ha recibido atención en años recientes. Considerando una clase específica de grafos llamada antiwebs , los trabajos de Holm et. al "On the Chvátal-rank of linear relaxations of the stable set polytope" y "A lower bound on the Chvátal-rank of antiwebs" encuentran cotas superiores e inferiores para el rango de Chvátal de las relajaciones de arista y de clique . En este proyecto hemos estudiado otro de los métodos clásicos para la generación de planos cortantes, propuesto por Lovász y Schrijver (1991), y su aplicación a . Hemos estudiado los índices N y N+ de , los cuales pueden ser considerados como conceptos análogos al rango de Chvátal. Demostramos que el índice N+ de es 1 y presentamos además una construcción que genera cotas superiores para el índice N de aplicable a ciertas familias de antiwebs.
2012-09-26
2012-09-26
2012-09-11
bachelorThesis
T-FCM/0160/CD 4472
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4940
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QUITO: 2012.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/51852019-04-07T19:25:19Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Venta Cruzada de Productos Financieros: una aplicación de los sistemas recomendadores para la generación de acciones personalizadas en un portafolio de clientes heterogéneo
Yánez Peter, David Gonzalo
ESTADISTICA
MINERIA DE DATOS
SISTEMAS RECOMENDADORES
MARKETING ANALITICO
El desafío de la venta cruzada es determinar que producto ofrecer a un determinado cliente. En
general los bancos cuentan con varios productos financieros candidatos. Desafortunadamente, el banco es incapaz de ubicar todos y cada uno de aquellos productos a cada cliente. Esto puede ser muy costoso, consumir demasiado tiempo o inefectivo. O simplemente, no desea que el cliente abandone el banco al sentirse abrumado por demasiadas ofertas. En ese sentido, en este trabajo se diseña y se evalúa un sistema recomendador para promover la venta cruzada de productos financieros puntualizando los elementos necesarios para una adecuada aplicación.
2012-11-19
2012-11-19
2012-11-16
bachelorThesis
T-FCM/0161/CD 4566
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5185
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QUITO/EPN/2012
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/53282019-04-07T19:40:23Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Modelo de aprobación de tarjetas de crédito en la población ecuatoriana bancarizada a través de una metodología analítica
Capelo Vinza, Julia Azucena
ECONOMETRIA
REGRESIÓN LOGISTICA
MODELOS SCORE
RIESGOS FINANCIEROS
El presente trabajo presenta el contraste entre dos metodologías estadísticas demostrando que es posible analizar el hábito de pago de los tarjeta-habientes en el Ecuador, a partir de la información actual e histórica de comportamiento de pago de las obligaciones crediticias.
La información utilizada corresponde al historial disponible de los sujetos tanto del sistema regulado por la Superintendencia de Banco y Seguros (SBS), el regulado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el sector comercial.
Las técnicas estadísticas utilizadas son la regresión logística y árbol de decisión. El modelamiento estadístico se lo realizar a través de las dos metodologías anteriores prediciendo las cuentas con mayor exposición a convertirse en pérdida.
Para la definición del default (Bueno/Malo) se utilizó la metodología del Roll-Rate que permite definir el tiempo de vencido para obtener la variable objetivo, dentro de la ventana de desempeño de 12 meses que tiene como objetivo predecir el modelo.
Para la construcción del modelo se trabaja dividiendo la muestra en un porcentaje para modelar y otro para validar, adicionalmente se realiza una validación con una muestra en otro punto de observación para mostrar la estabilidad y robustez del modelo, la calidad se mide a través de los test estadísticos presentados.
2012-12-04
2012-12-04
2012-11-26
bachelorThesis
T-FCM/0162/CD 4581
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Quito, 2012.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/54322019-04-07T15:26:10Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Una aplicación de portafolios óptimos en el sector petrolero utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas
Velasco Vázquez, Cristina Elizabeth
PORTAFOLIO DINAMICO
ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS
METODO EULER MARUYAMA
SIMULACION MONTE CARLO
El problema de selección de portafolios consiste en obtener uno que contenga el más alto rendimiento con el menor riesgo posible. La combinación de un rendimiento adecuado con un nivel de riesgo apropiado se logra a través de la diversificación del riesgo. La diversificación se obtiene al comprar varios productos que tengan baja correlación. Esta idea fue introducida por Markowitz en sus trabajos de 1952 y 1959. Desde su aparición, este modelo ha sido un referente teórico fundamental en la selección de portafolios. Sin embargo, en la práctica, su uso es reducido, debido a las limitaciones del método, principalmente por el carácter constante de la estrategia de inversión.
La intención en este trabajo es exponer uno de los métodos alternativos al portafolio de Markowitz, mediante un modelo de portafolio dinámico que permita el diseño de estrategias de inversión cambiantes en el trascurso del tiempo. Este trabajo además del modelo de cartera cuenta con el de predicción de los retornos requeridos para la conformación de la cartera en base a un sistema de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (EDEs) y cuyo tratamiento se realiza con el método Euler-Maruyama. Estas técnicas son implementadas para predecir los retornos y la elaboración de una cartera dinámica con acciones de empresas en el sector petrolero.
2012-12-20
2012-12-20
2012-12-17
bachelorThesis
T-FCM/0163/CD 4617
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Quito, 2012.
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Determinación de los lugares de mayor incidencia de delitos y violencia en el Distrito Metropolitano de Quito con base en técnicas estadísticas espaciales
Vizuete Galeas, Damian Alejandro
SEGURIDAD CIUDADANA
ESTADISTICA ESPACIAL
ANALISIS DE CONGLOMERADOS
KRIGING
La seguridad ciudadana, sin duda es uno de los ejes principales de lineamiento de política de un gobierno, sea éste central o local; y en la última década, en América Latina se ha convertido en uno de los temas centrales del debate académico y político debido principalmente a un crecimiento importante en los índices delictivos y de violencia.
Los sistemas de información geográficos juegan un papel importante en la comprensión de la problemática de seguridad ciudadana y en base a ésta se pueden adoptar medidas y decisiones territorializadas de manera adecuada. Es por esto que la presente investigación intentará dar lineamientos de modelos estadísticos espaciales, como son las estimaciones mediante densidades de núcleos, el análisis de conglomerados, la correlación espacial, y el estudio de variables regionalizadas y su simulación por el método de "Kriging", que se utilizan generalmente para determinar los llamados "hots spots" del crimen que representan, en este caso, los sitios de mayor concentración delictual en el DMQ.
2013-01-25
2013-01-25
2013-01-21
bachelorThesis
T-FCM/0164/CD 4644
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QUITO: 2013.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/56252019-04-08T02:39:38Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Reducción de un modelo de dispersión poblacional utilizando el método POD
Jijón Albán, Sofía Gabriela
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES PARABOLICAS
ANALISIS NUMERICO
REDUCCION DE MODELOS
Los modelos de dinámica de población que no sólo consideran el crecimiento poblacional de una especie a lo largo del tiempo, sino que también consideran su dispersión en el espacio, pueden ser modelados matemáticamente mediante ecuaciones de reacción-difusión. Desde el punto de vista práctico, es de interés saber de qué manera es posible predecir y controlar dichos procesos. Por ejemplo, limitar la expansión de plagas, planificar el método de pesca en una piscina, la recolección de productos de una plantación, limitar el crecimiento de una población de bacterias, etc. En este proyecto de titulación estudiaremos el problema dado por un sencillo modelo particular de crecimiento poblacional, descrito por la ecuación de Fisher.
Para su aplicación práctica, estos problemas requieren ser resueltos numéricamente en un computador. En el caso de la resolución de ecuaciones de reacción-difusión en dos dimensiones, luego de un proceso de discretización del modelo, nos encontramos rápidamente con la dificultad de resolver problemas a gran escala; los cuales difícilmente pueden ser trabajados con alta precisión en computadores personales debido al gran costo computacional que requiere su resolución numérica. Por esta razón, y como tema central de este proyecto, nos proponemos aplicar a la ecuación de Fisher la técnica de reducción de modelo conocida como POD por sus siglas en ingles: "Proper Orthogonal Decomposition". Diversos ensayos numéricos son presentados a lo largo de este trabajo para ilustrar distintos aspectos del modelo estudiado y las técnicas numéricas aplicadas para resolverlo.
2013-01-25
2013-01-25
2013-01-23
bachelorThesis
T-FCM/0165/CD 4649
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QUITO/EPN/2013
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Simulación numérica del modelo de excitación cardíaca de Aliev-Panfilov con métodos multimalla
Flores Yépez, Williams Fabricio
MODELO MONODOMINIO
MODELO DE ALIEV-PANFILOV
ELECTROFISIOLOGIA CARDIACA
METODOS MULTIMALLA
Este trabajo se enfoca en la resolución numérica del modelo monodominio de conducción eléctrica sobre el tejido cardíaco dado por el modelo iónico desarrollado por Rubin R. Aliev y Alexander Panfilov a través del uso de métodos numéricos multimalla. Este modelo está constituido por un sistema de ecuaciones diferenciales parciales no lineales de tipo parabólico con condiciones de frontera tipo Neumann. Debido a la alta complejidad del modelo su resolución requiere de técnicas numéricas altamente competitivas. En este trabajo se propone la resolución numérica del problema a través de los métodos multimalla los cuales buscan acelerar la convergencia de un método iterativo clásico mediante un proceso que radica en una sucesiva corrección del error y su aproximación sobre las diferentes jerarquías de discretización. Finalmente se realizan un conjunto de experimentos numéricos con connotaciones relativas aspecto de la electrofisiología cardíaca
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-25
bachelorThesis
T-FCM/0166/CD 4835
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Quito, 2013.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/64042019-04-08T11:13:49Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Análisis del sesgo de selección en el otorgamiento de tarjetas de crédito
Mosquera Muñoz, Franklin Vinicio
ESTADISTICA APLICADA
MODELOS ECONOMETRICOS
El objetivo de este documento es estudiar el sesgo de selección existente en el proceso otorgamiento de una tarjeta de crédito en una institución financiera ecuatoriana. Lo que se quiere con el estudio es corregir el sesgo existente y, más específicamente, medir cuán significativo es en la estimación de la probabilidad de incumplimiento al compararlo frente a un modelo clásico.
En esa línea, el capítulo 1 presenta un enfoque general del modelo propuesto por William Greene en 1998; adicionalmente, en este capítulo se presenta un esquema de estimación para este modelo a través de la propuesta de Heckman (1979). El capítulo 2, por otro lado, presenta la construcción de un modelo clásico para la estimación de la probabilidad de incumplimiento; en este capítulo se definen los períodos de observación de las variables explicativas, así como la manera de escoger las mejores variables para tener un mayor poder predictivo sobre la variable respuesta.
Una vez definida la metodología clásica, el capítulo 3, presenta la aplicación de la metodología de Greene. Finalmente, el capítulo 4, realiza una comparación entre las estimaciones de ambos modelos; se presentan varias conclusiones y recomendaciones al respecto, en base a estos resultados, en el capítulo 5.
2013-06-24
2013-06-24
2013-06-19
bachelorThesis
T-FCM/0167/CD 4934
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Quito, 2013.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/64152019-04-08T08:04:43Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Construcción de la climatología en el Distrito Metropolitano de Quito para eventos meteorológicos extremos con técnicas matemáticas y su contraste con el modelo WRF
Escobar González, Diego Polivio
Zambrano Garcés, Miguel Andrés
ANALISIS NUMERICO
ESTADISTICA MATEMATICA
SIMULACION NUMERICA
En el presente trabajo se construye una climatología para eventos meteorológicos extremos con la variable precipitación, para lo que se utiliza la red de pluviómetros de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS). Se depuran las series y se encuentran las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF). Se clasifican los eventos encontrados por estación, así como el conjunto de estaciones, usando análisis de clusters. Se realiza una interpolación espacial de los datos utilizando el esquema de Cressman. Se simulan los eventos extremos mediante el modelo WRF y los conjuntos de datos FNL y ERA-Interim; se los compara con la interpolación espacial para obtener su grado de acierto
2013-06-27
2013-06-27
2013-06-24
bachelorThesis
T-FCM/0168/CD 4949
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QUITO: 2013.
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Minería de datos aplicada al manejo de la relación del Cliente en una Entidad Bancaria (CRM)
Muñoz Álvarez, Raúl Andrés
MINERIA DE DATOS
ESTADISTICA
En la actualidad, el entorno financiero se ve marcado por el avance de la tecnología y los efectos que ésta proporciona en la relación entre una Entidad Bancaria y sus clientes. Negocios tales como la entrega de servicios y colocación de productos financieros, que tradicionalmente eran realizados en las oficinas o agencias de servicios, hoy en día son ofertados mediante los nuevos canales de contacto tecnológicos, llegando a convertirse en el principal vínculo entre el cliente y la entidad Bancaria. De acuerdo a esto, en este trabajo se analiza los patrones de comportamiento de un cliente inmersos en los datos recolectados en los canales transaccionales de una Entidad Bancaria, mediante la utilización de técnicas de Minería de Datos y el CRM, con la finalidad de determinar perfiles de clientes, que permitan un mejor conocimiento de la relación existente entre cliente y su Entidad Bancaria.
2013-07-08
2013-07-08
2013-07-01
bachelorThesis
T-FCM/0169/CD 4966
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QUITO/EPN/2013
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Resolución de un problema inverso para la actividad eléctrica del corazón usando el modelo de Beeler Reuter
Noroña Pacheco, María Gabriela
BIOMATEMATICA
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA INVERSO
El modelo de Beeler-Reuter del potencial de acción miocardial ventricular es un modelo biofísico que describe la actividad eléctrica de una célula cardíaca. En este trabajo, dicho modelo es implementado y utilizado en un problema inverso, el cual nos permite estimar las condiciones iniciales óptimas de las sustancias químicas sensibles involucradas. Existe muy poca teoría sobre los problemas con el control en las condiciones iniciales; esta es la razón por la cual se propone el método del lagrangiano para obtener dichas condiciones. La formulación de un problema inverso también requiere de controles admisibles, la descripción matemática del sistema que va a ser controlado, el costo y las restricciones que deben ser satisfechas...
2013-11-14
2013-11-14
2013-11-14
bachelorThesis
T-FCM/0170/CD 5220
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Quito, 2013.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/71252019-04-08T08:24:51Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Modelo de titularización para cartera de vivienda
Barriga Romo, Andrés Danyeing
MODELOS NO LINEALES
TITULOS VALORES
SISTEMA FINANCIERO
La matemática ha crecido sustancialmente en los últimos siglos alrededor del mundo, lo cual ha generado un sinnúmero de aplicaciones en muchas áreas de investigación, nuestro país no ha quedado fuera de este crecimiento, tengo el convencimiento que la matemática ha influido muchísimo en el sistema financiero ecuatoriano, al observar la cantidad de herramientas creadas por ingenieros matemáticos. Como por ejemplo Scoring para la mitigación del riesgo crediticio, pronósticos, estadísticas, modelos de estructuración en titularización, entre otros. El proceso de titularización de activos financieros necesita de muchos aportes de varias disciplinas, entre las cuales tenemos la contable, jurídica, financiera y sin ser menos importante la matemática, en el cual se enfoca el desarrollo de este trabajo, se muestra la estimación de los flujos futuros esperados de los activos financieros a titularizar, se utilizan criterios financieros al igual que un modelo de estimación (regresiones no lineales), que juntos crean una estructura, cuyo objetivo es proporcionar flujos de títulos atractivos para los posibles inversionistas, como para el dueño del activo financiero
2014-01-22
2014-01-22
2014-01-22
bachelorThesis
T-FCM/0171/CD 5314
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Quito, 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/71302019-04-07T20:08:04Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Modelización multinivel con estimación Bayesiana mediante Cadenas de Márkov
Coba Cisneros, Mario Fernando
MODELOS MULTINIVEL
ESTADISTICA MATEMATICA
PROCESOS ESTOCASTICOS
Los modelos multinivel son herramientas completas y precisas en las cuales se puede basar decisiones, ya que permiten estudiar las relaciones dentro de los grupos, entre los grupos y estimar la variación de cada una de dichas relaciones. En este trabajo, los modelos multinivel son desarrollados desde un modelo sencillo sin variables explicativas (modelo vacío) hasta un modelo de estructura jerárquica de nivel 3 con variables explicativas. La estimación de los parámetros es sumamente importante para el ajuste del modelo. Los modelos bayesianos para datos multinivel son tratados en este trabajo utilizando métodos de Cadenas de Markov Monte Carlo (CMMC) con el muestreador de Gibbs y el muestreador de Metropolis-Hastings. Los modelos de ecuaciones estructurales son una poderosa herramienta de análisis que se utiliza para determinar los fenómenos existentes, por medio de una relación de causa y efecto, de variables latentes y no observadas. Estos modelos se fusionan con los modelos multinivel resultando los modelos de ecuaciones estructurales multinivel, presentados de una manera general debido a la profundidad y complejidad del tema. Los modelos de ecuaciones estructurales multinivel son utilizados cuando las unidades de observación forman una jerarquía de grupos anidados y algunas variables de interés deben ser medidas por una variable no observada o por un conjunto de variables no observadas
2014-01-29
2014-01-29
2014-01-29
bachelorThesis
T-FCM/0172/CD 5320
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QUITO: 2014
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/71392019-04-07T16:02:52Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Algoritmos de solución para una versión dinámica del problema de la mochila
Silva Bastidas, Bruno
INVESTIGACION OPERATIVA
OPTIMIZACION DINAMICA
HEURÍSTICAS PRIMALES
El problema de la mochila (Knapsack Problem, KP) es un problema de optimización combinatoria que ha sido ampliamente estudiado por más de un siglo. Es uno de los problemas de programación lineal entera más simples, aparece como subproblema en otros problemas más complejos y tiene muchas aplicaciones prácticas, tales como encontrar patrones de corte de material que generen el menor desperdicio posible; en la selección de inversiones de capital y portafolios financieros; en la correcta administración de recursos de memoria RAM de una computadora, del ancho de banda de una conexión, del espacio en disco, etc. En el problema clásico de la mochila, se tienen n objetos y una mochila de capacidad de almacenamiento C. Cada objeto tiene un valor y peso asignados y, se pide encontrar un subconjunto de objetos cuya suma de valores sea máxima y cuya suma de pesos no sobrepase la capacidad C. Variantes dinámicas de este problema clásico de optimización combinatoria han sido estudiadas por sus aplicaciones prácticas, aunque no en gran extensión y con pocos resultados obtenidos hasta el presente. Una de estas variantes es la de agregar una dimensión temporal (discreta) al problema clásico: a cada objeto se le asigna una duración, que indica el intervalo de tiempo que éste debe permanecer dentro de la mochila cada vez que es seleccionado. Se considera un horizonte temporal T y se pide maximizar el valor total almacenado en la mochila en el intervalo [0,T].
2014-01-31
2014-01-31
2014-01-31
bachelorThesis
T-FCM/0173/CD 5334
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QUITO/EPN/2014
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/73412019-04-07T16:05:54Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Métodos generalizados de NEWTON para la simulación numérica del flujo de CASSON en una tubería
Bastidas Maldonado, William David
ANALISIS NUMERICO
MODELO DE CASSON
MODELO DE BINGHAM
CALCULO CIENTIFICO
METODOS GENERALIZADOS DE NEWTON
El objetivo de esta tesis es desarrollar un algoritmo de segundo orden, eficiente, utilizando métodos generalizados de Newton, para la resolución numérica del flujo estacionario y laminar de un fluido de Casson en una tubería de sección cuadrada o circular
2014-04-11
2014-04-11
2014-04-11
bachelorThesis
T-FCM/0174/CD 5482
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Quito, 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/73562019-04-08T09:27:39Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Construcción y validación de un método geo-estadístico para la elaboración de mapas de contaminación acústica en áreas urbanas y su aplicación a un sector de Quito.
Villarreal Olmedo, Wilmer René
GEOESTADISTICA
ESTADISTICA
CONTAMINACION ACUSTICA
Se propone un método basado en la interpolación geo-estadística Kriging y la métrica de costo para construir mapas de contaminación sonora en áreas urbanas. Se hace la modelización y se construyen los mapas de contaminación acústica e indicadores de afectación asociados a estos mapas para un sector del Centro Histórico de Quito a partir de datos recolectados por el autor, y posteriormente se hace una validación con los métodos ya establecidos basados en la acústica.
2014-05-02
2014-05-02
2014-05-02
bachelorThesis
T-FCM/0175/CD 5505
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Quito, 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/77482019-04-07T20:20:14Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Ajuste y estimación de tablas de mortalidad dinámicas de la población ecuatoriana hasta el año 2030
Huaraca Shagñay, Diego Paúl
Matemáticas actuariales
Procesos estocásticos
Probabilidades
152 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5645
En este proyecto se describe la aplicación de la metodología Lee-Carter para proyectar la mortalidad en el Ecuador por género. Dicha metodología supone una relación lineal entre el logaritmo de los ratios de mortalidad con la edad y el tiempo. En el estudio se utilizan datos de fallecimientos y de la población expuesta al riesgo correspondiente al período 1990-2011, para luego generar tablas de mortalidad proyectadas estocásticamente hasta el año 2030 mediante el análisis de series de tiempo.
2014-07-10
2014-07-10
2014-07-10
bachelorThesis
T-FCM/0176/CD 5645
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7748
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Quito : 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/80792019-04-08T00:39:16Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Flujo laminar de fluidos de Herschel-Bulkley: Modelización Matemática y simulación numérica
Serrano De La Torre, Sintya Esmeralda
Análisis numérico
Modelación matemática
102 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5694
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una técnica eficiente de simulación numérica de los fluidos de Herschel-Bulkley. Para esto analizamos el caso particular del flujo laminar por cambio de presión en una tubería de sección transversal, para obtener una inecuación variacional que caracteriza la ecuación de movimiento de estos fluidos. Luego, presentamos la ecuación de movimiento como un problema de minimización de un funcional elíptico de segundo orden no diferenciable, y lo transformamos en un funcional regularizado mediante la aproximación de Huber para conseguir la diferencialidad del problema original. Luego, discretizamos el problema regularizado mediante elementos finitos y encontramos su solución aplicando el método del descenso más profundo. Finalmente presentamos algunos ejemplos numéricos obtenidos con los algoritmos desarrollados.- ABSTRACT.- The main objective of this work is to develop an efficient numerical simulation technique for
Herschel-Bulkley fluids. For this, we analyzed the particular case of a pressure change on a laminar flow over a cross-section pipe, to obtain a variational inequality equation that characterizes the movement of such fluids. then, we show the equation of motion as a minimization problem of a second order elliptical not differentiable functional, and we transform it into a regularized functional by the Hubber aproximation to get the diferenciality of the original problem. then, we discretize the regularized problem by the finite elements method and find a solution using the deepest descent method. Finally we present some numerical examples obtained with the developed algorithms.
2014-07-31
2014-07-31
2014-07-31
bachelorThesis
Serrano de la Torre, S. E., (2014). Flujo laminar de fluidos de Herschel-Bulkley: Modelización Matemática y simulación numérica. Quito: EPN.
T-FCM/0177/CD-ROM 5694
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8079
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Quito : EPN, 2014.
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Clasificación de subconjuntos compactos numerables de los reales
Merino Toapanta, Andrés Esteban
Topología
Teoría descriptiva de conjuntos
84 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5817
Resumen .- En el presente trabajo se estudia la clase de los subconjuntos compactos numerables de los reales. Utilizando el concepto de homeomorfismo, se obtiene una partición adecuada de dicha clase. Posteriormente, usando resultados dados por S. Mazurkiewicz y W. Sierpinski, se estudia la cardinalidad de esta partición. Además, se presenta una especie de Teorema Fundamental del Cálculo para la derivada topológica de este tipo de subconjuntos, la cual fue introducida por G. Cantor. Abstract: In this paper we study the class of compact countable subsets of the real numbers. By using the concept of homeomorphism, we obtain an appropriate partition of this class. Later, we use some results given by S. Mazurkiewicz and W. Sierpinski in order to study the cardinality of this partition. Moreover, we present a similar result to the Fundamental Theorem of Calculus for the topological derivative of this class of subsets, which was introduced by G. Cantor.
2014-10-03
2014-10-03
2014-10-01
bachelorThesis
T-FCM/0178/CD 5817
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Quito, 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/86782019-04-07T18:15:31Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Modelo de programación lineal entera para la generación de horarios de clase en la universidad
Heredia Guzmán, María Belén
Investigación operativa
Programación
Estructuras de datos
Bases de datos
98 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5825
Resumen .- En este trabajo presentamos un modelo de programación lineal entera para la generación automatizada de horarios de clases en la universidad, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la disponibilidad de profesores y aulas, así como por los pénsums de los estudiantes. Proponemos una heurística constructiva y una heurística de mejora local para obtener soluciones factibles para el modelo, y presentamos los resultados computacionales para varias instancias, entre ellas instancias correspondientes a la planificación de horarios en la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional. Abstract .- In this work we present an integer programming model for scheduling lectures at a university, taking into account restrictions imposed by the availability of lecturers and classrooms, as well as by the students' curricula.
We propose a constructive heuristic and an local improvement heuristic to provide feasible solutions for thismodel, and report computational results for various instances, including real ones concerning the timetable planning at the Faculty of Science in the Escuela Politécnica Nacional.
2014-10-09
2014-10-09
2014-10-01
bachelorThesis
T-FCM/0179/CD 5825
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8678
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openAccess
Quito, 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/87182019-04-07T18:18:45Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Ecuaciones de Lorenz de fluidos determinísticos no periódicos
Salazar Orellana, Diego Israel
Ecuaciones Diferenciales
Sistemas Dinámicos
Física – Matemática
Teoría del Caos
Física Atmosférica
Meteorología
85 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5856
Resumen .- Las celdas de Rayleigh-Bénard están relacionadas con los fenómenos atmosféricos convectivos donde surgen patrones de auto-organización. En este artículo se considera un fluido bidimensional térmicamente aislado en una celda de Rayleigh-Bénard. Mediante el uso de algunas variables adimensionales apropiadas, y con las representaciones en series de Fourier de la función de corriente y la función de temperatura , se deriva un sistema no lineal de ecuaciones diferenciales, el cual es esencialmente el sistema caótico de Lorenz. Por simulaciones numéricas, Lorenz mostró en su artículo "Deterministic Nonperiodic Flow", que incluso un sistema determinístico puede tener un comportamiento impredecible. Finalmente, usando una representación de espacio de fases de las simulaciones numéricas del sistema de Lorenz, se realiza un análisis empírico de la estabilidad de las soluciones. Abstract: The Rayleigh-Bénard’s cells are related with atmospheric convective phenomena where self-organized patterns emerge. In this paper we consider a thermally isolated bidimensional fluid in a Rayleigh-Bénard cell. By using some appropriate dimensionless variables, and with the Fourier series representation of the stream function and the temperature function , we derive a system of nonlinear differential equations, which is essentially the chaotic Lorenz system. By numerical simulations, Lorenz showed for the first time in his paper "Deterministic Nonperiodic Flow", that even a deterministic system can have an unpredictable behavior. Finally, using a phase-space representation of numerical simulations of the Lorenz’s system, an empirical analysis of the stability of their solutions is performed.
2014-10-23
2014-10-23
2014-10-17
bachelorThesis
T-FCM/0181/CD 5856
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8718
spa
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Quito : EPN, 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/87322019-04-07T12:48:11Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Métodos de segundo orden para la resolución numérica de problemas de optimización dispersos
Loayza Romero, Karen Estefanía
Optimización Matemática
Optimización No diferenciable
84 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5871
Resumen .- En este trabajo se propone un algoritmo tipo Quasi-Newton para resolver numéricamente problemas de optimización dispersos, inducidos por la norma l1. Por medio de una versión regularizada de dicha norma, el nuevo algoritmo es capaz de calcular direcciones de descenso incorporando información de segundo orden asociada al término no diferenciable en la matriz Hessiana de la función objetivo; adicionalmente, se utiliza información de los subgradientes, los cuales caracterizan los conjuntos activos de manera eficiente y un esquema de búsqueda lineal proyectada que permite obtener un paso de descenso que mantiene el proceso de minimización en las zonas donde las función objetivo es diferenciable. Gracias a la combinación de estas tres estrategias el algoritmo propuesto adquiere características importantes. Presentamos algunas propiedades teóricas y conducimos experimentos numéricos exhaustivos que revelan un mejor desempeño del algoritmo propuesto en este trabajo con respecto a algoritmos similares desarrollados previamente. Para ilustrar la aplicabilidad del algoritmo, resolvemos numéricamente un problema de control óptimo de dinámica poblacional gobernado por la ecuación de Fisher. Abstract .- In this paper we propose a Quasi-Newton type algorithm for the numerical solution of optimization problems with sparsity induced by the l1 norm. By means of a regularized version of this norm, the new algorithm is capable to compute descent directions by including second-order information associated to the non-differentiable term in the Hessian matrix of the objective function; furthermore, we use subgradients in order to characterize the active sets efficiently and a projected line-search procedure, which allows the algorithm to obtain a descent step, keeping the minimization procedure in zones where the objective function is differentiable. Thanks to the combination of this three strategies, the proposed algorithm gains important numerical and theoretical properties. We show some of these theoretical properties and conduct exhaustive numerical experiments which reveal a better performance than other up-to-date algorithms. In order to illustrate the applicability of our algorithm, we solve numerically an optimal control problem of population dynamics governed by the Fisher’s equation.
2014-10-29
2014-10-29
2014-10-27
bachelorThesis
T-FCM/0182/CD 5871
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8732
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Quito, 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/87572019-04-07T21:50:24Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Diseño Muestral para Encuesta Exhaustiva a Empresas y Establecimientos–Fase 2 del Censo Nacional Económico
Albán Fernández, Andrés Gregorio
Diseño muestral
Probabilidad
Estadística
140 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5880
Resumen .- El presente proyecto establece directrices para diseñar operaciones estadísticas que permitan captar información que refleje las actividades de todas las unidades económicas que operan dentro de un país, principalmente aquellos en desarrollo con un gran sector informal que comprende unidades económicas pequeñas e informales. Divide el universo de las unidades económicas en dos marcos de muestreo: un marco de listas para las unidades formales registradas, grandes y medianas, que está definido claramente, y un marco de áreas que incluye a todas las otras unidades, incluidas las unidades a pequeña escala que no están registradas. Un marco muestral estructurado por listas excluye a gran parte de las unidades del sector informal representado mayoritariamente por microempresas, el punto de partida para la construcción del marco de área es el censo económico y la cartografía censal, de tal forma que el marco de área es una lista de las unidades geográficas y muestrales de una población para llevar a cabo las etapas de selección de la muestra de una encuesta. Los principales resultados que presenta este trabajo son i) construcción de marcos de muestreo para empresas y establecimientos, ii) metodología de diseño muestral para marcos de áreas y de lista, iii) métodos de post-estratificación, iv) procedimientos de estimación. Abstract .- This dissertation project sets out the guidelines to design surveys to collect data of every economic unit, mainly from the informal sector characterized by small economic units. The universe of the economic units is divided into two sampling frames, i.e. list frame and area frame. The sample list frame contains information of every registered formal unit, which is clearly defined; and an area frame includes all other units, including not registered small economic units. A sample list frame excludes economic units of the informal sector. An area sample frame comes from the economic census and its cartography, which enables to select during the sampling stages the geographic and economic units. The main outcomes from the dissertation are i) sample frame designs for economic units, ii) list and area sample frame design methodology, iii) post-stratification methods, iv) estimation procedures.
2014-11-04
2014-11-04
2014-10-15
bachelorThesis
T-FCM/0183/CD 5880
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8757
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Quito, 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/87992019-04-08T10:41:25Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Simulación de un sistema de transporte público considerando aglomeramientos, retrasos e irregularidades en el servicio
Ayala Bastidas, Fausto Alejandro
Matemática
Programación
Estadística
Simulación
91 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5891
Resumen .- Hoy en día el tráfico vehicular constituye uno de los problemas de mayor importancia dentro de las grandes ciudades alrededor del mundo, situación que se agrava al no contar con un sistema óptimo de transporte que cubra las necesidades de transportación de las personas en forma rápida, cómoda y segura. En el presente trabajo se aborda esta problemática para la ciudad de Quito desde la perspectiva de la simulación, bajo el objetivo de mejorar las condiciones actuales y obtener un sistema de transporte público que permita movilizar a los usuarios en el menor tiempo posible con estándares de alta calidad. Se plantea un modelo de simulación de transporte público con aplicación al sistema Trolebús considerando aglomeraciones, retrasos e irregularidades en el servicio. La implementación computacional se realizó en el programa estadístico RStudio en base a datos reales del funcionamiento del sistema y considerando variaciones en el comportamiento de la demanda, la capacidad vehicular y cambios en el diagrama de marcha. De igual forma se realiza un análisis de los tiempos de viaje promedios que se realizan durante un día de servicio, incluyendo factores externos como semáforos, opciones de paso, etc. Abstract .- Today vehicular traffic is one of the major problems within large cities around the world, this situation is aggravated by not having an optimal transport system which the transportation satisfies demand in a fast, comfortable and safe way. In the present work this problem is addressed for Quito from a simulation perspective, under the objective to improve current conditions and to obtain an optimal public transportation system that allows to mobilize to the users in the fewest possible time with quality standards. A simulation model for public transport system with application to the Trolebús system is considered, where crowding, delay and service irregularities are included. The computer implementation was carried out in RStudio assuming real data of the system functioning and considering the demand behavior, vehicular capacity and the changes in the time table. In the same way is performed a mean travel times analysis which are carry through during a service day, including external factors with traffic lights, step options, etc.
2014-11-12
2014-11-12
2014-11-06
bachelorThesis
T-FCM/0184/CD 5891
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8799
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Quito : 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/88002019-04-07T18:22:36Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Optimización de líneas y frecuencias en un sistema de transporte público
Freire Bonilla, Rubén Darío
Modelos de transporte y contaminación
Programación lineal y entera
84 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5892
Resumen .- El problema de planificación de líneas es uno de los elementos más importantes en el proceso de planificación estratégica en un sistema de transportación pública. Este problema consiste en determinar un conjunto un conjunto de líneas y sus correspondientes frecuencias, tal que la demanda sea cubierta. En el presente trabajo se analiza el caso en el que solo viajes directos son considerados, es decir, no se permite que los pasajeros realicen transferencias entre líneas para llegar a su destino. Un modelo de programación lineal y entera es formulado, se estudia la complejidad computacional sobre grafos que resultan de la forma del Sistema Trolebús y se demuestra que pertenecen a la clase NP-completa, incluso si se opera el sistema con líneas cerradas. Algoritmos polinomiales para algunos casos especiales del problema son presentados. Al final, se resuelven instancias reales con datos tomados del Sistema Trolebús. Abstract .- The line planning problem is one of the fundamental elements in strategic planning of public transportation system. It consists of determining a set of lines and their corresponding frequencies, such that a travel demand is covered. In this paper a particular case where direct travels are considered, i.e., the model does not allow transfers between lines to carry passengers to reach their destinations. Computational complexity of this model on graphs resulting from the topography of the Trolebús System was studied and later it was probed to belong to the NP-complete class, even if the system is operated with closed lines. Polynomial algorithms for some special cases of the problem are presented. Finally, real instances with data provided from the Trolebús System personnel are considered.
2014-11-12
2014-11-12
2014-11-11
bachelorThesis
T-FCM/0185/CD 5892
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8800
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Quito : EPN, 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/88522019-04-07T16:31:31Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Modelo de activación de tarjetas de crédito en el mercado crediticio ecuatoriano a través de una metodología analítica y automatizada en R
Pérez Tatamués, Alex Efrén
Econometría
Modelos lineales
160 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5926
En el presente proyecto se describe una metodología estadística basada en medidas de divergencia, medidas de asociación, árboles de decisión y regresión logística; la cual es muy empleada en la construcción de modelos de activación de tarjetas de crédito. Estos modelos toman en consideración el hábito de consumo actual e histórico que tiene un sujeto, con el fin de predecir la probabilidad de que dicho sujeto realice al menos un consumo con una nueva tarjeta, en una ventana de tiempo determinada posterior a la fecha de apertura de la misma. Adicionalmente, se implementa un algoritmo en el software estadístico R, el cual se encarga de realizar de manera automática cada uno de los pasos de la metodología descrita. The purpose of this project is describe a statistic methodology based on divergent measures, association measures, decision trees and logistic regression, that is frequently used in the construction of credit card activation models. These models considerate the current and historic consumption that have someone in order to predict the probability that this person make at least one usage with a new credit card during a determinated time after the opening date of it. Additionally, it will be implemented an algorithm in the statistical software R, this model performs the described methodology automatically step by step.
2014-12-08
2014-12-08
2014-11
bachelorThesis
T-FCM/0186/CD 5926
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8852
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Quito, 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/89302019-04-08T08:49:18Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Método de Newton para la simulación numérica del Modelo de Houska.
Núñez Salgado, Javier Alejandro
Análisis numérico
Mecánica de fluidos
Dinámica de fluidos
Aproximación por elementos finitos
87 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5977
Resumen .- El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un algoritmo eficiente que permita aproximar numéricamente el flujo de un fluido de Houska laminar no estacionario en la sección transversal de una tubería cuadrada debido a un cambio de presión. Empezaremos planteando la forma diferencial de las ecuaciones que gobiernan el flujo del fluido de Houska, para luego, plantear su forma variacional a partir de estas. Luego, discretizaremos el problema variacional mediante el método de elementos finitos y encontraremos su solución aplicando el método de Euler Implícito para la discretización del tiempo, lo que nos llevará a resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Para solventar este particular, introduciremos una regularización del tipo Bercovier-Engelman e implementaremos el método Newton Clásico para encontrar las raíces en cada iteración del tiempo. Finalmente presentaremos algunos experimentos numéricos obtenidos de la aplicación de los algoritmos desarrollados. Abstract: The main purpose of this work is to develop an efficient algorithm for the numerical approximation of the non-stationary laminar flow of a Houska fluid over a cross-section of a square pipe due to pressure change. We first consider the differential form of the equations governing Houska fluid flow and get the variational form from these. Then, we discretize the variational problem by the Finite Element Method and try to find its solution by applying the Implicit Euler method for the time discretization, leading us to solve a system of nonlinear equations. To solve this situation, first, we introduce a Bercovier-Engelman type regularization and second we implement the Classical Newton method to find the roots in each iteration of time. Finally, we present some numerical experiments obtained from the application of the developed algorithms.
2014-12-15
2014-12-15
2014-12-10
bachelorThesis
T-FCM/0198/CD 5977
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8930
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Quito : 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/90052019-04-07T11:08:54Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Análisis de Respuesta a los Ítems aplicado a la Prueba de Aptitud Académica Politécnica
Acosta Núñez, Edisson Oswaldo
Modelos de estadística aplicada
Análisis multivariante
Modelos no lineales
254 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6019
Resumen .- El proyecto desarrollado presenta un nuevo enfoque de la evaluación educativa, se aplica a la Prueba de Aptitud Académica Politécnica de la Unidad de Admisión de la Escuela Politécnica Nacional el Análisis de Respuesta a los Ítems; esta técnica probabilística asigna una puntuación en la prueba a un individuo mediante la suma de las probabilidades del individuo a los ítems, estas probabilidades son el resultado del modelo logístico de la curva característica del ítem con varios parámetros, la estimación de estos parámetros son el resultado de maximizar una función de verosimilitud. Y se compara los resultados con los obtenidos con la técnica matemática utilizada por la Unidad de Admisión de la Escuela Politécnica Nacional. Abstract: This project has developed a new approach of the educational evaluation, it applies to the Polytechnic Academic Aptitude Test of the Admission Unit of the Escuela Politécnica Nacional the Item Response Analysis; this probabilistic technique assigns a test score to an subject by the add of the probabilities of the subject to the items; these probabilities are the result of the logistic model of the item characteristic curve with several parameters; the estimation of these parameters are the result of maximize a likelihood function. The results are compared with the obtained with the mathematical technique used by the Admission Unit of the Escuela Politécnica Nacional.
2014-12-22
2014-12-22
2014-11-06
bachelorThesis
T-FCM/0199/CD 6019
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9005
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Quito : EPN, 2014.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/90532019-04-07T16:24:49Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Métodos de Optimización para la Segmentación Numérica de Imágenes usando el Modelo de Chan-Vese
Cueva Jaramillo, Evelyn Gabriela
Optimización numérica
Ecuaciones diferenciales parciales
111 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6038
Resumen .- La segmentación de imágenes consiste en dividir una imagen en subconjuntos donde cada uno de ellos corresponda a un objeto que la constituye. Durante los últimos años se ha propuesto una gran variedad de modelos de segmentación vinculados a diferentes áreas de la Matemática. En nuestro caso, nos enfocamos en la formulación variacional del problema propuesta por Chan y Vese. El modelo se plantea utilizando conjuntos de nivel con el objetivo de minimizar el funcional de energía asociado al problema de segmentación. El método consiste en la evolución de una curva de nivel que, bajo ciertos criterios, se detiene en el contorno de los objetos que forman la imagen. Resolver numéricamente este problema es, en general, muy costoso. La utilización de métodos de optimización numérica permite dar una solución eficiente a este inconveniente y garantiza la convergencia de la solución hacia un mínimo global. Se analizan métodos tales como: el método de descenso explícito, un método de tipo proximal y LBFGS, que combinados con el método del momento, permiten hacer uso de la información de primer y segundo orden del funcional para acelerar los métodos utilizados tradicionalmente. Abstract.- Image segmentation consists in subdividing an image into subsets, each one, associated to its constituent objects. During last year, a variety of segmentation models related to various areas of mathematics has been proposed. In our case, we focus on the variation formulation of the problem proposed by Chan and Vese. The model make use of the level set method in order to minimize the energy functional associated to the segmentation problem. Basically, the method consists in a contour evolution that, under certain criteria, stops at the edges of objects that form the image. Solving this problem numerically is, in general, very expensive. The use of numerical optimization methods allows efficiently solving this problem and guaranteeing the convergence of the solution to a global minimum. We present different methods such as: descent, proximal type and LBFGS which, combined with the momentum method, allow us to use the first and second information of the functional in order to accelerate the traditional methods.
2015-01-12
2015-01-12
2015-01-09
bachelorThesis
T-FCM/0200/CD 6038
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9053
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Quito, 2015.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/91062019-04-08T09:41:45Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Eliminación del ruido en imágenes a través de un problema de optimización binivel con parámetro polinomial.
Garzón Quezada, Diego Francisco
Análisis numérico
Procesamiento de imágenes
Física
118 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6060
Resumen .- La presencia completamente aleatoria de ruido o distorsión en una imagen es un resultado inevitable en la adquisición de imágenes digitales, por lo que es necesario estudiar un método de disminución de este ruido. En este proyecto partimos del modelo de Variación Total que fue introducido para el control y la reconstrucción de imágenes en un artículo de 1992 por Rudin, Osher y Fatemi ya que este modelo se ha vuelto, al igual que otros modelos variacionales, clásico para los problemas de análisis de imágenes. Basados en una metodología de variación total, planteamos el problema de determinación del peso de un ruido como un problema de estimación óptima de parámetros. Consideramos en este trabajo tres tipos de peso: un parámetro real, un polinomio cuadrático de coeficientes positivos y el caso de una función en general. Debido a que el problema subyacente consiste en uno de optimización no diferenciable en dimensión infinita, la caracterización y cálculo de la solución al problema global (binivel) resultan complejos. Estudiamos el problema de manera analítica, obteniendo resultados de existencia, aproximación y caracterización a través de condiciones necesarias de primer orden, y numérica, considerando métodos cuasi-Newton en combinación con métodos de Newton generalizados. Abstract.- The presence of noise or random distortions is an inevitable result when acquiring digital images, so it is necessary to study a method for reducing this noise. In this project we take, as a starting point, the Total Variation Model that was introduced for the control and reconstruction of images in a 1992 article by Rudin, Osher and Fatemi, because this model has become, like other variational models, a classic for understanding image analysis problems. Based on the Total Variation methodology, we propose the problem of finding the noise weight as a problem of optimal parameter estimation. We consider in this paper three types of weight: a real parameter, a quadratic polynomial with nonnegative coefficients and a general function. Because the underlying problem is not differentiable in the infinite dimensional case, characterization and computation of the solution to the global problem (dual) are complex. We study the problem analytically, obtaining existence, approach and characterization results through first order necessary conditions, and numerically considering quasi-Newton methods in combination with generalized Newton methods.
2015-01-28
2015-01-28
2015-01-14
bachelorThesis
T-FCM/0197/CD 6060
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9106
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2015.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/91942019-04-08T08:53:04Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Construcción de un modelo estadístico para calcular el riesgo de deterioro de una cartera de microcréditos y propuesta de un sistema de gestión para la recuperación de la cartera en una empresa de cobranzas
Jácome Jara, Marco Santiago
Árboles (Matemáticas)
Estadística
Crédito
205 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6105
Resumen .- Esta tesis muestra el uso de modelos analíticos basados en score para la gestión de cobranza prejudicial en la empresa de cobranza ABC. Se basa en el cálculo de la probabilidad que un cliente deteriore su comportamiento de pago, utilizando para esto cuatro metodologías: i) regresión logística, ii) regresión logística mejorada con árboles de decisión, iii) regresión basada en distancias, iv) clasificación basada en distancias con el algoritmo K-NN, y en base a los resultados segmentar una cartera de microcréditos para definir acciones diferenciadas que ayuden a incrementar la recuperación a un menor costo y mejorando el servicio. Este modelo de gestión puede ayudar a los directivos de la empresa de cobranza a tomar decisiones rápidamente de forma automatizada, con un mayor conocimiento a priori de la operación y tipos de clientes a tratar, porque los resultados de esta tesis presentan los problemas y el potencial para mejorar los niveles de recuperación de cartera con una adecuada administración de los recursos disponibles. En la parte final de este trabajo se propone algunas acciones para la implementación del nuevo sistema de cobranza, analizando las fortalezas de ABC y definiendo un esquema de reportes para control y seguimiento. Abstract .- This thesis shows the use of analytical models based in score for the management of pre-judicial collection in the Collection Company ABC. It´s based on the calculation of the probability that a client damages its behavior of payment, using four methodologies i) logistic regression, ii) logistic regression improved with trees of decision, iii) regression based on distances, iv) classification based on distances with the algorithm K-NN, and on the basis of the results, segment a microcredit portfolio to define differentiated actions that help to increase the recovery at less cost and improving the service. This model of management can help the executives of the collection company to take decisions fast and automatic, with better knowledge a priori of the operation and the types of clients they’ll deal with, because the results of this thesis present the problems and the potential to improve the levels of recovery of portfolio with a suitable administration of the available resources. The final part of this work proposes some actions for the implementation of the new system of collection, analyzing ABC's strengths and defining a scheme of reports for control and follow-up.
2015-03-06
2015-03-06
2014-12-23
bachelorThesis
T-FCM/0187/CD 6105
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9194
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito : EPN, 2014
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/92602019-04-08T01:15:18Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Proyecciones de hogares en el Ecuador por su tamaño, mediante métodos de proyección de proporciones condicionales respecto al número de miembros de hogar, a nivel provincial y nacional.
Yánez Peter, Nelson Luis
Demografía
Estadística matemática
160 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6126
Resumen .- La demanda de datos sobre la composición, evolución y tipo de hogares, en la actualidad, se hace muy necesaria, ya que es fundamental conocer, de manera anticipada, la evolución de las distintas formas de convivencia, pues ello permitirá los distintos agentes sociales y tomadores de políticas públicas disponer de mejor información para planificar de forma óptima la distribución de recursos y servicios para el país. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo principal la elaboración de proyecciones de hogares por su tamaño, es decir, por el número de miembros que los componen. Para este fin, se utilizan recursos de información proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Los principales insumos utilizados son: censos de población y vivienda y proyecciones de población. El método empleado es el de proporciones y tamaños promedios condicionales de hogar (PTPC), cuya finalidad es la de estimar las distribuciones de hogares por su tamaño, es decir, por el número de miembros de hogar, a partir de proporciones condicionales en lugar de proporciones absolutas. Este método dispone de tres técnicas (Delta, Theta y Alfa), que pueden ser utilizadas para la proyección de las distribuciones de hogar por tamaño. Para este trabajo, se considera como horizonte de proyección al año 2020. Antes de aplicar el método (PTPC) para la proyección de hogares, se realiza una depuración de la información disponible. Luego, se aplica dicho método en cada una de las provincias del país seleccionando, previamente, la técnica del método (PTPC) que se aplicará a cada provincia en la proyección. Al final, se obtienen los resultados de las proyecciones de hogares por tamaño a nivel provincial. Abstract .- The demand for data concerning the composition, evolution, and type of households today has become very necessary, since it is fundamental to know the evolution of the different forms of cohabitation in advance. As a result, the different social agents and makers of public policies will have better information for optimally planning the distribution of resources and services for the country. In this regard, the main purpose of this paper is to draw up projections about households by size, meaning the number of people living together in a house. For this purpose, the information resources provided by the National Institute of Statistics and Census (INEC) were used. The main tools used were the population and housing census and population projects. The method employed is conditional shares and average sizes of households (PTPC), the purpose of which is to estimate household distribution by size, meaning the number of people living in the home, based on conditional shares as opposed to absolute shares. This method uses three techniques (Delta, Theta and Alpha), which could be employed for projecting the distribution of households by size. For this paper, the year 2020 is considered the projection horizon. Before applying the method (PTPC) for the projection of households, the information that is available was filtered. Then, the method was applied for each one of the country's provinces, selecting in advance the technique of the method (PTPC) to apply to each one of them in the projection. Finally, the results of the projections of households by size at the provincial level were obtained.
2015-03-16
2015-03-16
2015-03-04
bachelorThesis
T-FCM/0188/CD 6126
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9260
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2015.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/103252019-04-07T12:53:09Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Métodos variacionales para la restauración de dominios perdidos de imágenes y su resolución numérica mediante métodos de segundo orden
Herrera Terán, Maribel Kateryn
Ecuaciones diferenciales
Matemáticas
Algoritmos
110 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6153
Resumen .- Entre los problemas más interesantes a tratar dentro del procesamiento de imágenes se encuentra el problema de inpainting, que consiste en reconstruir o restaurar partes deterioradas o perdidas de la imagen observada, a partir de la información disponible alrededor del área a ser recuperada, además de remover objetos que no sean de interés pues ocultan información. En la última década, varios modelos de inpainting basados en distintos conceptos matemáticos han sido planteados para resolver este problema. En este trabajo, nos enfocaremos en la formulación variacional de Chan y Shen basado en la regularización de variación total y el modelo basado en la ecuación del movimiento de la curvatura media. No sólo el planteamiento y la ejecución de la restauración de imágenes son un proceso complejo, sino también su implementación computacional, por la gran cantidad de datos que se deben procesar. Es así que, en este trabajo se proponen algoritmos numéricos de segundo orden basados en el método Newton semi-suave, pues existen términos no definidos que regularizados presentan términos no diferenciables. Abstract .- The inpainting or filling in is one of the most interesting problems in image processing. It consists in reinventing some missing parts using the information around these. The goal of it is to restore a damaged or corrupted image where the information has been lost. May also be an interesting tool for remove artificially some parts of an image such as overlapping text and modify the content. Several kinds of approaches have been proposed to solve this problem. We will focus on the variational formulation proposed by Chan and Shen based on total variation minimization and the model based on the mean curvature motion. Not only the modeling of image restoration is a complex process, but also the numerical implementation, due to the large amount of data to be processed. Thus, in this paper we propose second-order algorithms based on semi-smooth Newton by the presence of non-differentiable terms product of regularization of terms not defined.
2015-04-02
2015-04-02
2015-03-31
bachelorThesis
T-FCM/0189/CD 6153
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10325
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito : EPN, 2015.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/103682019-04-08T10:36:46Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Algoritmo Paralelizado de Newton-Schwarz para el flujo de un fluido de Bingham
López Ordóñez, Sofía Alejandra
Modelos matemáticos
Análisis numérico
Algoritmos
Método Shwarz
87 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6167
Resumen .- El estudio de los fluidos visco-plásticos ha cobrado gran importancia debido a la gran cantidad de materiales que presentan este comportamiento y su presencia en distintos procesos industriales. La investigación generada en la industria involucra simulaciones a gran escala. Las técnicas de descomposición por multidominios constituyen una importante herramienta en la aproximación de estos problemas. Por este motivo, se plantea el uso del método de descomposición de dominios de Schwarz para desarrollar un esquema paralelizado del algoritmo de Newton semi-suave para la resolución del flujo laminar y estacionario de un fluido visco-plástico como Bingham. En concreto, se propone dividir el problema de Bingham en una familia de subproblemas que se resuelven simultáneamente utilizando el algoritmo de Newton semi-suave. Para abordar el tema de la paralelización se propone el método de descomposición de dominios de Schwarz. Abstract .- The study of visco-plastic fluids has become very important due to the large amount of materials that exhibit this behavior and their presence in several industrial processes. Research generated in industry involves large- scale simulations. The multidomain decomposition techniques are an important tool for the approach of these problems. Therefore, we use the Schwarz Domain Decomposition Method to develop a parallelized Newton algorithm scheme for solving the flow of a Bingham fluid in the cross section of a pipe. Specifically, we divide the problem in a family of subproblems which are solved simultaneously using the Semismooth Newton Method.
2015-04-09
2015-04-09
2015-04-06
bachelorThesis
T-FCM/0190/CD 6167
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10368
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito : 2015.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/103752019-04-07T18:17:19Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Reducción de un Modelo de Control Óptimo de Dinámica Poblacional mediante Técnicas POD
Núñez Ramos, Cristhian Alexander
Modelos matemáticos
Análisis numérico
Matemáticas
74 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6174
Resumen .- El presente proyecto de titulación tiene como fin establecer un modelo reducido de control óptimo sujeto a la ecuación de Fisher, la cual es una ecuación de reacción-difusión que describe la evolución de una población en un territorio. Se hace un estudio analítico del problema de control óptimo y luego se utilizará técnicas POD: "Proper Orthogonal Descomposition" para obtener un modelo reducido. También se realiza un análisis del error a posteriori que permitirá diseñar un esquema automático de reducción. Se verifica que el esfuerzo de cálculo numérico para la resolución del modelo reducido es menor que el modelo original, lo cual es de gran beneficio para las aplicaciones prácticas. Además se muestran resultados obtenidos de las pruebas numéricas, los cuales ilustran la eficiencia del modelo alternativo que se propone para el modelo de control óptimo de Fisher. Abstract .- This project was developed in order to establish an optimization reduced model subject to the Fisher equation, which is of the type reaction-diffusion. It describes the population growth in a bounded area. First, we will approach analytically the optimal control problem. Then, we will use POD techniques, because these allow us to deduce a natural reduction model. We will also employ a posteriori error analysis for design a solution automatic scheme. The reduction of the model will be studied and analyzed. We will verify that the numerical calculations are less than the original model, which is benefit for practical applications. Finally we will show some results about the numerical tests, which will assure the efficiency of the proposed alternative model.
2015-04-13
2015-04-13
2015-04-07
bachelorThesis
T-FCM/0191/CD 6174
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10375
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito : EPN, 2015.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/105152019-04-07T20:25:47Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Estudio comparativo de la desaceleración de la mortalidad en edades avanzadas para la población ecuatoriana.
Polanco Jácome, Boris Santiago
Matemáticas
Teoría de la confiabilidad
Estadística matemática
106 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6223
Resumen .- En este trabajo se estudia el fenómeno de desaceleración de la mortalidad en adultos mayores de la población ecuatoriana. Este fenómeno es de gran interés en el campoactuarial, ya que en la actualidad nuestro país atraviesa por un proceso de transición demográfica con el cual se espera que dentro de aproximadamente 30 años la población de adultos mayores en el Ecuador aumente de manera considerable. Para este trabajo se ajustan datos de mortalidad a ciertas funciones típicas en el análisis de supervivencia mediante el método de mínimos cuadrados. Después de validar estadísticamente cada modelo, se selecciona el que provea un mejor ajuste mediante ciertos criterios estadísticos. Posteriormente, se presentan dos alternativas para determinar la edad cuando la desaceleración de la mortalidad se presenta para finalmente realizar una comparación de los resultados obtenidos. Los datos utilizados corresponden a proyecciones de población obtenidas a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y tablas de mortalidad de un proyecto de titulación previo.Todo el cálculo numérico se desarrolla utilizando el lenguaje y entorno de programación R, el cual es un proyecto de software libre para análisis estadístico, numérico y gráfico. Abstract .- This research aims to study the phenomenon of late life mortality deceleration in Ecuadorian population. This phenomenon is very important in the acturial field, because nowadays our country is going through a demographic transition process. Because of this process, the late life population will increase in the next 30 years.
The results are obtained by fitting several mortality data to certain typical functions in survival analysis using the least squares method. After some statistical validation process, the best-fitted curve is selected using certain statistical criteria. Then, two alternatives are examinated in order to determine the age at which the mortality deceleration process starts. Finally, a comparison between the obtained results is performed. The data used in this research corresponds to population projections obtained from Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC) and mortality tables taken from a previous thesis. All the numerical calculations are derived by using the programming language and environment R, which is a free software project for statistical, graphic and numerical analysis.
2015-05-07
2015-05-07
2015-05-06
bachelorThesis
T-FCM/0192/CD 6223
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10515
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2015.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/110672019-04-08T08:54:52Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Inteligencia computacional en la modelación de series financieras: enfoque de la lógica difusa
Fuenmayor Viteri, Carlos Patricio
Lógica
Inteligencia computacional
103 hojas :ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6380
Resumen .- Este proyecto propone un sistema híbrido difuso para pronósticos de series financieras, basado en el método de ajuste automático auto.arima del paquete forecast de R. Primeramente, se generan los pronósticos y se aplica agrupamiento difuso para identificar patrones y tendencias. Entonces, usando criterios de inferencia en los centros de los grupos, se obtiene un pronóstico medio. El sistema permite la inclusión del criterio de expertos, es decir, el usuario puede configurar restricciones en los agrupamientos basado en un conocimiento a priori de la serie de tiempo. Este enfoque puede ser aplicado a cualquier serie financiera que cumpla los requisitos de un modelo estacional autoregresivo integrado media móvil (SARIMA). El método propuesto está implementado en R. Pruebas numéricas en series de cartera, monetarios, ahorros y plazo demuestran la eficacia del método. Abstract .- This work proposes a fuzzy hybrid system for the forecast of time series, based on the automatic adjusting method called auto.arima included in the forecast package within R. First, it generates predictions and applies fuzzy clustering to identify patterns and tendencies. Then, using inference criteria for the centers of the clusters it obtains a mean forecast. The system allows the inclusion of expert criteria, i.e., the user can set up restrictions on the clustering based on a priori knowledge of the time series. This approach can be applied to any financial time series meeting the requirements of Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average (SARIMA) models. The proposed method is implemented in R. Numerical tests on series of banking operations such as loans, savings accounts and fixed term deposits demonstrate the efficacy of this method.
2015-07-16
2015-07-16
2015-07-08
bachelorThesis
Fuenmayor Viteri, C. P. (2015). Inteligencia computacional en la modelación de series financieras: enfoque de la lógica difusa. Quito : EPN.
T-FCM/0193/CD 6380
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/11067
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/114262019-04-08T06:30:31Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Algoritmo de generación de columnas para la asignación de tareas en el sistema Metrobus-Q
Zúñiga Riofrío, Elizabeth Carolina
Algoritmos
Modelos matemáticos
En el presente proyecto se aborda el problema de asignación de conductores, en el contexto del sistema de transporte público masivo Trolebús. Se presenta un modelo de programación lineal entero, basado en un modelo de particionamiento de conjuntos. Este modelo tiene por objetivo reducir al mínimo el tiempo de inactividad total de los conductores en las terminales, respetando los acuerdos laborales y buscando ocupar el menor número de buses. Se propone el uso del método de generación de columnas para enfrentar el problema. Como subproblema resultante, se obtienen problemas de caminos más cortos con restricciones, uno para cada tipo de tarea. Debido al gran número de variables que se presentan en la asignación de conductores, se hace uso de la estrategia de fijación de variables. Por último, se formula un modelo de emparejamiento máximo para unir las jornadas laborales que se puedan realizar en una misma secuencia, en un día. Se reportan los resultados computacionales, para instancias reales, que cubren hasta 1400 viajes programados.
In this project, the duty scheduling problem will be addressed in the context of the Trolebús mass transit system. An integer linear programming model based on a set partitioning formulation is presented. This model aims at minimizing the total idle time of drivers in the terminals, while complying to labor agreements and minimizing the number of buses used in the solution. A column generation method is proposed to address the problem. The solution scheme involves solving shortest paths problems with resource constraints, one different subproblem for each type of task path. Due to the large number of variables, we make use of a variable fixing strategy. Finally, a maximum matching model is formulated to join duties that can be done in one block, in a day. Computational results for real instances, covering up to 1400 scheduled trips, are reported.
2015-08-27
2015-08-27
2015-08-27
bachelorThesis
Zúñiga Riofrío, E. C. (2015). Algoritmo de generación de columnas para la asignación de tareas en el sistema Metrobus-Q. 113 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0194/CD 6171
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/11426
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2015.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/114352019-04-08T08:28:04Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Control óptimo de un modelo de Malaria con retraso en la variable de control
Montalván Acaro, Cristhian Oswaldo
Métodos matemáticos
Análisis numéricos
Ecuaciones diferenciales
En este trabajo, se propone un modelo de control óptimo gobernado por ecuaciones diferenciales ordinarias, para la transmisión de la Malaria, aplicando un retraso en la variable de control. El esquema de control que se usa es la intervención sobre la población de larvas, para minimizar el número de humanos infectados. Se ha considerado el tiempo que transcurre desde que un huésped humano sano es contagiado del parásito hasta que este presenta los primeros síntomas de la enfermedad y se vuelve infeccioso. Este tiempo de incubación ha sido incorporado en el modelo a través de un retraso, incluido en el sistema de ecuaciones diferenciales que rigen el problema de control. Se establece la existencia de un control óptimo, y para caracterizarlo se usa el principio del mínimo de Pontryagin para problemas de control óptimo retardados. Para la resolución del sistema de estado se implementó el método de Runge Kutta explícito. Así también, para el sistema adjunto se usó el método de Euler explícito y finalmente se realizó la implementación del método del gradiente proyectado para resolver el problema de optimización.
In this work, we propose an optimal control model governed by ordinary differential equations, for the transmission of Malaria in which we use a delay in the control variable. The control scheme that we use is the intervention over the larval population, with the aim of minimize the number of infected human. Also, we have considered the time from which a healthy human host is infected with the parasite until the person shows the first symptoms of the disease and become infectious. This incubation time was incorporated in the model through a delay, included in the system of differential equations that governing the optimal control problem. We prove the existence of an optimal control and for characterize it we use the Pontryagin minimum principle for delayed optimal control problems. A method of Runge Kutta of third order was implemented to solve the state system. Also, an explicit Euler method was used for the adjoint system and finally we implemented a projected gradient method to solve the problem of optimization
2015-09-07
2015-09-07
2015-09-02
bachelorThesis
Montalván Acaro, C. O. (2015). Control óptimo de un modelo de Malaria con retraso en la variable de control. 91 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0195/CD 6480
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/11435
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2015.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/117772019-04-08T00:03:31Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Topología de Skorohod y algunas aplicaciones
Herrera Quishpe, Luis Felipe
Métodos matemáticos
Procesos estocásticos
Las series de tiempo, que son trayectorias asociadas a ciertos procesos estocásticos, representan un papel muy importante a la hora de intentar pronosticar algunos fenómenos meteorológicos, financieros, médicos, como por ejemplo: el precio del petróleo, las ventas de una empresa, la variación de las tasas de interés, el ritmo cardíaco, entre otros. Por esta y otras razones, es necesario analizar el fondo probabilístico que éstas poseen, así como su topología y los diferentes procesos que generan. Este estudio resume definiciones y resultados fundamentales existentes, y sistematiza una secuencia entre la teoría del espacio de Skorohod (D, D) los procesos estocásticos y sus aplicaciones. Comprender la parte teórica que enlaza el espacio D con los procesos estocásticos, como son los procesos estocásticos càdlàg, es de nuestro interés. Poder simular algunos procesos estocásticos nos permitirá entender de mejor manera cuál es el comportamiento y la implicación de los teoremas y proposiciones que se presentan. Finalmente se pretende llevar a la práctica gran parte de lo estudiado, mediante una aplicación sencilla, pero que recoge lo fundamental de la teoría expuesta.
The time series, which are pathways associated with certain stochastic processes, represent a very important role in trying to forecast some weather events, financial events, medical events, such as: oil prices, sales of a company, the variation interest rates, heart rate, among others. In this context, it is necessary to analyze the probabilistic background that time series have, their topology and the different processes that generate. This study summarizes existing definitions and key results, and organizes a sequence between the theory of Skorhod's space (D, D), stochastic processes and their applications. It is in our interest to understand the theoric link of space D with stochastic processes (càdlàg). To simulate some stochastic processes will allow us to understand the behavior and involvement of the theorems and propositions presented. Finally, we try to put it into practice through an application, which is simple but contains the substance of the exposed theory.
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
bachelorThesis
Herrera Quishpe, L. F. (2015). Topología de Skorohod y algunas aplicaciones. 91 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0196/CD 6535
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/11777
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2015.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/124602019-04-07T21:10:06Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Programación lineal multicriterio y minimización del error en problemas de clasificación: aplicación en la calificación crediticia
Pucuji Jácome, Edwin Augusto
Investigación de operaciones
Vectores
Estadística
El crecimiento de los microcréditos junto con la normativa internacional sobre requerimientos de capital, impulsan la competencia entre instituciones microfinancieras (IMFs) y entidades bancarias por esta línea de negocio. El sistema financiero cuenta con modelos de credit score que permiten analizar el riesgo de incumplimiento; sin embargo, esto no es así en las IMFs, pues sus bases de datos tienen un alto grado de información tanto irrelevante como redundante, causando serios problemas a muchos algoritmos matemáticos en términos de escalabilidad y rendimiento. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar e implementar diferentes metodologías matemáticas para enfrentar el problema de clasificación de sujetos de crédito, minimizando el error, pues clasificar a los clientes potenciales de los deficientes es el paso fundamental para la construcción de modelos scoring. Las Máquinas de Vectores de Soporte (SVMs) han ganado popularidad gracias a su capacidad de generalización y construcción de complejas funciones no lineales para clasificación. Por otra parte los algoritmos basados en programación lineal multicriterio y de restricción múltiple para enfrentar el problema persiguen dos objetivos simultáneamente, el primero es el de maximizar las distancias mínimas entre las observaciones y el hiperplano crítico, y el segundo es minimizar la suma de las desviaciones.
The growth of microcredit with the international rules on capital requirements, driving competition between microfinance institutions (MFIs) and banks for this line of business. The financial system has credit score models that analyze the risk of default; however, this is not so in MFIs because their databases have a high degree of both irrelevant and redundant information, causing serious problems for many mathematical algorithms in terms of scalability and performance. This paper aims to study and implement different mathematical methods to tackle the problem of classification of creditworthiness, minimizing error, for classifying prospects of poor is the key to scoring model building step. The support vector machines (SVMs) have gained popularity for their ability to generalization and construction of complex nonlinear functions for classification. Moreover the algorithms based on linear programming and multi multiple restriction to tackle the problem simultaneously pursue two goals, the first is to maximize the minimum distances between observations and critical hyperplane, and the second is to minimize the sum of the deviations.
2015-12-14
2015-12-14
2015-12-14
bachelorThesis
Pucuji Jácome, E. A. (2015). Programación lineal multicriterio y minimización del error en problemas de clasificación: aplicación en la calificación crediticia. 188 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0201/CD 6644
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/12460
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2015.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/130652019-04-08T00:48:47Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Estimación de la percepción sobre posibles cambios de comportamiento provocados por campos electromagnéticos y radiofrecuencias en niños y adolescentes del Distrito Metropolitano de Quito.
Sánchez Granda, Margarita Elizabeth
Estadística
Método de Matching
Método de Bootstrap
El presente proyecto tiene como propósito aceptar o rechazar la siguiente hipótesis “Las antenas celulares colocadas cerca de instituciones educativas junto a largas horas de exposición a televisión, internet, o aparatos que emitan señales electromagnéticas o de radiofrecuencia provocan cambios en el comportamiento de los niños y adolescentes de 4 a 16 años que viven en el distrito metropolitano de Quito, como por ejemplo variación en el sueño, irritabilidad, cansancio, disminución en su rendimiento, entre otras”. Para esto se plantea realizar un diseño de muestra polietápico, estimar el error muestral utilizando el método de Bootstrap y comparar las dos muestras por medio del método matching para determinar si las antenas junto a largas horas de uso de aparatos eléctricos influyen en el comportamiento. Como resultado se puede asumir que el tiempo de uso de aparatos eléctricos no influye directamente en el comportamiento debido a que según la muestra tomada los tiempos de uso no son un factor de riesgo. Por otro lado las antenas cercanas incrementan en dos puntos el valor que obtienen los individuos en el cuestionario SDQ, haciendo que su comportamiento sea más propenso a presentar problemas de conducta. En conclusión la hipótesis no pudo ser aceptada.
This project aims to accept or reject this hypothesis “the cellular antennas that are placed near educational institutions together with long hours of exposure to television, internet, or devices that emit electromagnetic or radio frequency signals cause behavioral issues in children and teenagers from 4 to 16 years old living in the metropolitan district of Quito. Some of these possible issues are: variation in sleep, irritability, fatigue, decreased of the performance, among others". The methods used are: multistage sample design, sampling error estimate using the Bootstrap method and compare the two samples using the matching method to determine if the antennas attached to long hours of use electrical appliances influence the behavior. As a result it can be assumed that the time of use of electrical appliances does not directly influence the behavior of interviewed because the sample taken time use in children and adolescents is not a risk factor. Moreover nearby antennas increase the value of two points earned by individuals in the questionnaire SDQ strengths and weaknesses, so that their behavior is more likely to have behavioral problems. In conclusion the hypothesis could not be accepted.
2016-01-08
2016-01-08
2015-11-10
bachelorThesis
Sánchez Granda, M. E. (2016). Estimación de la percepción sobre posibles cambios de comportamiento provocados por campos electromagnéticos y radiofrecuencias en niños y adolescentes del Distrito Metropolitano de Quito. 125 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0202/CD 6694
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/13065
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2016.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/148042019-04-07T21:37:16Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Construcción y estimación de un Sistema de Índices de Prevención de Incendios Forestales (SIPIF) para el parque Metropolitano Guangüiltagua de Quito
Morales Navarrete, Diego Fabián
Quizhpi Sánchez, Edwin Orlando
Estadística bayesiana
Modelos estadísticos
Los incendios forestales constituyen un problema de gran impacto social, económico y ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ); por ello, el presente proyecto desarrolla una metodología basada en la construcción de índices mediante herramientas estadísticas con un enfoque bayesiano para poder tener una aproximación sobre la ocurrencia de un incendio y la propagación del mismo; y más aún, poder proporcionar una aplicación que ayude en la predicción de estos fenómenos para que sea de utilidad en la planificación y, así, poder disminuir el impacto de los mismos. Puesto que el DMQ posee una gran variedad de microclimas, el proyecto se enfoca en realizar un análisis sobre un sitio de gran afectación: el parque Metropolitano Guangüiltagua. El índice de prevención de incendios, provee una probabilidad asociada a la ocurrencia de un incendio y ell índice de propagación de incendios, proyecta el número de posibles hectáreas consumidas por el fuego si un incendio llegara a producirse. Los índices se determinan por 4 categorías que van desde bajo hasta grave. Con estos dos índices se constituye el Sistema de Prevención y Propagación de Incendios Forestales (SIPIF), que es el objetivo de este proyecto. Adicionalmente, los resultados se muestran a través de un aplicativo web desarrollado en el módulo Shiny del paquete estadístico R Project.
A huge social, economical and environmental impact problem at the Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) are the forest fires. Therefore, in this project we developed a methodology to estimate wildfires occurrence and their spread. It is based on the construction of indexes using Bayesian statistical tools. Moreover, we provided an application for forest fires prediction which can be applied as a tool for fire-fighting planning and thus reducing their impact. Since the DMQ has a variety of micro-climates, this project was focused on the analysis of a highly wildfire-affected area: Guangüiltagua Metropolitan Park. Whereas the fire prevention index provides the probability associated with the fire occurrence, the fire spread index maps out the probable number hectares consumed by the fire if a wildfire occurs. Both indexes were defined by using four categories ranging from low to severe. The main goal of this project: the Prevention System and Forest Fire Propagation (PSFF) was constituted by the above mentioned indexes. Additionally, the results are displayed through a web application developed using the Shiny module, part of the statistical package R-Project.
2016-03-01
2016-03-01
2016-02-26
bachelorThesis
Morales Navarrete, D. F., & Quizhpi Sánchez, E. O. (2016). Construcción y estimación de un Sistema de Índices de Prevención de Incendios Forestales (SIPIF) para el parque Metropolitano Guangüiltagua de Quito. 82 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0202/CD 6814
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/14804
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2016.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/149232019-04-07T21:34:53Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Resolución Numérica de las ecuaciones de Shallow Water
Castellano Guayasamín, María José
Ecuaciones diferenciales
Análisis numérico
En este trabajo se estudiarán y resolverán numéricamente las ecuaciones de Shallow Water en una y dos dimensiones, usando esquemas de discretización upwind y semi-lagrangiano. Se presentarán los resultados numéricos obtenidos y se los comparará para así determinar el método más estable y eficiente para resolver las ecuaciones de Shallow Water. Las comparaciones se presentarán utilizando funciones test para las ecuaciones de Shallow Water en una y dos dimensiones, encontradas analíticamente, y se mostrarán las diferencias entre las soluciones exactas y aproximadas para determinar que esquema resuelve de mejor manera el problema.
In this work we weill study and numerically solve the Shallow Water equations in one and two dimensions by means of upwind and semi-lagrangian discretization schemes. The numerical results are presented and compared them to determine the most stable and efficients to solve the Shallow Water equations. Comparisons are presented using test functions, found analytically, for Shallow Water equations in one and two dimensions and the differences between exact and approximate solutions are shown to determine which scheme solves the problema better.
2016-03-04
2016-03-04
2016-02-24
bachelorThesis
Castellano Guayasamín, M. J. (2016). Resolución Numérica de las ecuaciones de Shallow Water. 154 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0204/CD 6835
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/14923
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2016.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/150942019-04-08T00:15:13Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Modelado de la autopercepción del entorno sociodemográfico de los ecuatorianos mediante un sistema de ecuaciones estructurales
Anguaya Otavalo, Angel Rodrigo
Estadística matemática
Modelos estadísticos
Ecuaciones estructurales
Este proyecto de titulación tiene como objetivo presentar una visión general sobre la percepción del entorno sociodemográfico de los ecuatorianos a nivel: global, rural y urbano. Para tal objetivo se utilizará la técnica estadística multivariante del modelado de ecuaciones estructurales (SEM). El resultado de este trabajo permite evaluar la percepción mediante la estimación de las asociaciones entre variables observadas y latentes. Este modelo de ecuaciones estructurales puede ayudar a determinar los aspectos que tienen más impacto en la sociedad ecuatoriana.
This titling project aims to present an overview of the perception of the sociodemographic environment Ecuadorians level: global, rural and urban. To this purpose multivariate statistical technique of structural equation modeling (SEM) was used. The result of this work assesses the perception by estimating associations between observed and latent variables. This structural equation model can help identify areas that have more impact on Ecuadorian society.
2016-03-31
2016-03-31
2016-03-28
bachelorThesis
Anguaya Otavalo, A. R. (2016). Modelado de la autopercepción del entorno sociodemográfico de los ecuatorianos mediante un sistema de ecuaciones estructurales. 115 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0205/CD 6906
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/15094
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2016.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/151512019-04-07T21:13:53Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Conjuntos de Cantor, Números de Liouville y Números Diofantinos
Ortiz Castro, Jonathan Alejandro
Números de Liouville
Teoría de números
En el presente trabajo se estudia la existencia de dos conjuntos de Cantor distintos, uno contenido en el conjunto de los Números de Liouville L y el otro en el de los Números Diofantinos D. Primero, utilizando algunas propiedades del conjunto L, se construye un conjunto cerrado no numerable S⊆ L. Luego, por el Teorema de Bendixson, existe un conjunto perfecto no numerable C1⊆ S⊆ L. Por otra parte, puesto que L es un conjunto de medida de Lebesgue nula, λ(L)=0, C1 también lo es. Así, C1⊆L es un conjunto de Cantor. Por otro lado, expresando a D como la unión de conjuntos cerrados y nada densos, puesto que D es no numerable, se deduce que existe D0⊆D tal que D0 es cerrado, nada denso y no numerable. De nuevo, por el Teorema de Bendixson, existe un conjunto perfecto C2⊆ D0⊆ D. Finalmente, de C2⊆ D0 y del hecho de que D0 es nada denso, se sigue que C2⊆ D es un conjunto de Cantor.
In this document we study the existence of two Cantor sets, one contained in the Liouville Numbers (L) and the other one in the Diophantine Numbers (D). First, by using some properties of L, we built an uncountable and closed set S⊆ L. By Bendixson’s Theorem, there exists a perfect set C1⊆ S⊆ L. Since L is a null set (λ(L)=0), C1 is also a null set. We conclude that C1⊆L is a Cantor set. On the other hand, from the fact that D is a countable union of closed and nowhere dense sets, and since D is uncountable, there exists D0⊆ D such that D0 is an uncountable closed and nowhere dense set. By Bendixson’s Theorem, there is a perfect set C2⊆ D0⊆D. Since D0 is a nowhere dense set, we conclude C2⊆ D is a Cantor set.
2016-04-08
2016-04-08
2016-04-06
bachelorThesis
Ortiz Castro, J. A. (2016). Conjuntos de Cantor, Números de Liouville y Números Diofantinos. 90 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0206/CD 6931
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/15151
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Quito, 2016.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/153692019-04-07T17:30:40Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Partición de Grafos con Restricciones de Tamaño, Peso y Pertenencia
Gaibor Costta, Angel Gabriel
Optimización matemática
Teoría de grafos
Programación lineal
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un algoritmo eficiente que permita hallar una buena solución del problema de partición de grafos con restricciones de tamaño, peso y pertenencia en un tiempo de computo razonable. El problema abordado está relacionado con un problema de construcción de grupos de equipos en el campeonato ecuatoriano de fútbol de segunda categoría. En primer lugar, se formulará el problema como un programa lineal entero. En segundo lugar, se particularizará y estudiará la zonificación provincial de los equipos del campeonato ecuatoriano de fútbol de segunda categoría. En tercer lugar, se propondrá un esquema alternativo que vuelva más competitivo el campeonato. Para esto se estudiará la heurística de Kernhigan-Lin y a partir de esta se generarán heurísticas alternativas que mejoren las soluciones actuales. Finalmente, se presentarán algunos experimentos numéricos obtenidos de la aplicación de los algoritmos desarrollados.
The main objective of this work is to develop an efficient algorithm to find an acceptable solution to the graph partitioning problem with restrictions of size, weight and membership in a reasonable computation time. The problem addressed here is related to a team’s group construction problem in the second category of the ecuadorian football championship. First, the problem is formulated as an integer linear programming problem. Second, the provincial grouping of the teams playing in the second category of the ecuadorian football championship is explained. Third, a new grouping methodology of the teams is proposed, along with an alternative championship scheme to make it more competitive. Moreover, Kernighan-Lin based heuristics are addressed to find good solutions in a reasonable computation time. Finally, some numerical experiments, obtained from the real world application, are shown to evaluate the heuristic’s performace.
2016-05-31
2016-05-31
2016-04-24
bachelorThesis
Gaibor Costta, A. G. (2016). Partición de Grafos con Restricciones de Tamaño, Peso y Pertenencia. 69 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0209/CD 7060
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/15369
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Quito, 2016.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/157842016-06-09T21:14:35Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/159282019-04-08T00:13:45Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Estudio del Comportamiento Cualitativo de Soluciones de la Ecuación No-Lineal de Schrödinger con Frecuencia Crítica
Carrasco Betancourt, Roberto Jaime
Ecuaciones no lineales
Física cuántica
Análisis numérico
Este documento contiene resultados de experimentos matemáticos sobre el comportamiento cualitativo de soluciones de la ecuación no-lineal de Schrödinger. Nuestro objetivo es comprobar experimentalmente que a medida que ε→0, soluciones del problema (1), vía reescalamiento, se aproximan a soluciones de la ecuación (2); resultado que fue probado por Felmer y Mayorga en Multiplicity and Concentration for the Nonlinear Schrödinger Equation with Critical Frequency.
This document contains results of mathematical experiments on the qualitative behavior of solutions of the nonlinear Schrödinger equation. Our aim is to check experimentally that as ε→0, solutions of the problem (1), via rescaling, approximate solutions of the equation (2); result was tested by Felmer and Mayorga in Multiplicity and Concentration for the Nonlinear Schrödinger Equation with Critical Frequency.
2016-06-13
2016-06-13
2016-02-23
bachelorThesis
Carrasco Betancourt, R. J. (2016). Estudio del Comportamiento Cualitativo de Soluciones de la Ecuación No-Lineal de Schrödinger con Frecuencia Crítica. 77 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0210/CD 7083
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/15928
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Quito, 2016.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/163612019-04-07T12:21:39Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Método global de asignación de escaños en elecciones de representantes de poblaciones segmentadas por múltiples criterios y su aplicación en la Asamblea Nacional y los Concejos Municipales del Ecuador
Zambrano Quintero, Christian Alejandro
Optimización matemática
Optimización combinatoria
El problema de asignación de escaños se aborda tradicionalmente en una sola dimensión, aunque muchos sistemas electorales han incorporado dos o más dimensiones de maneras dispares, creativas, y con resultados usualmente alejados de la voluntad de la población. La formalización del paso a dos o más dimensiones es reciente y evidencia el crecimiento en la complejidad del problema, pues la sencillez de los algoritmos unidimensionales no se extiende naturalmente, y además se deben replantear las propiedades que se pierden al conjugar más aspectos. Se propone un procedimiento en tres etapas: la división de la población en grupos con diferentes candidatos en proporción a varias medidas, la asignación global de escaños en proporción a los valores de varias dimensiones, y la asignación interna a nivel de grupo en proporción a los valores de las mismas dimensiones. El método se basa en problemas de optimización donde se busca minimizar el error cometido en los diferentes valores de las medidas y dimensiones. Además se incluye la posibilidad de que los candidatos presenten dos o más valores de una misma dimensión. Se presenta finalmente la aplicación del método planteado a la Asamblea Nacional y a los principales Concejos Municipales del Ecuador con resultados alentadores.
Apportionment problem's technical approach works traditionally with one only dimension, although many electoral systems have incorporated two or more dimensions in the most disparate and creative ways, which usually lead to results that are far from the population's will. Formal treatment of the multidimensional case is a recent matter which already shows the problem's complexity growth, since the simplicity and clarity of the one-dimensional algorithms do not extend naturally; furthermore, lost properties need to be rethought when taking into consideration additional aspects. A three steps procedure is proposed: the population division into groups with different candidates in proportion to some measures, the global apportionment in proportion to the values of some dimensions, and the group-level internal apportionment in proportion to the values of the same dimensions. The proposed method is based on optimization problems where the error committed in the values of the considered dimensions and measures is minimized. Moreover, the possibility for candidates to present two or more values of the same dimension, like being sponsored by more than one political organization, is included. It's finally presented the application of the proposed apportionment method to the Ecuador's National Assembly and major Municipal Councils elections with encouraging results.
2016-06-29
2016-06-29
2016-06-21
bachelorThesis
Zambrano Quintero, C. A. (2016). Método global de asignación de escaños en elecciones de representantes de poblaciones segmentadas por múltiples criterios y su aplicación en la Asamblea Nacional y los Concejos Municipales del Ecuador. 91 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0211/CD 7147
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16361
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Quito, 2016.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/164432019-04-07T17:40:11Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Operador de Poisson para la descripción de un fluido euleriano en tres dimensiones
Aguirre Coba, Jenny Edith
Operador de poisson
Geometría diferencial
Ecuaciones diferenciales parciales
En el presente trabajo se analiza parte de la dinámica de un fluido no viscoso e incompresible en un dominio de R3 desde el punto de vista de los sistemas hamiltonianos. Para esto, se introducen nociones básicas de la formulación hamiltoniana de un sistema de partículas y se extienden algunos conceptos que nos permiten estudiar un sistema de dimensión infinita. Se analiza el movimiento del fluido a través de variables eulerianas, llegando a obtener las ecuaciones de Euler. Se estudia estas ecuaciones dentro de espacios de campos vectoriales, obteniendo así un espacio de Hilbert sobre el cual se cumplen dos de las ecuaciones de Euler. Se trabaja analizando la ecuación restante. Cuando el dominio de este campo se encuentra en R2, la ecuación de Euler se reformula respecto al vórtice y se obtiene un sistema hamiltoniano no canónico. En R3se busca conocer alguna forma de generalizar lo descrito en el caso anterior y nos encontramos con algunos problemas que los describiremos y los intentamos resolver.
In this work we study the motion of an incompressible inviscid fluid on a three-dimensional domain. Taking into account that the Hamiltonian systems allow us to study the time-evolution systems, we analyze a Hamiltonian formulation for this fluid. With this aim in mind, we begin with the basis of this theory to extend some concepts. When we analyze the motion of this fluid, we notice that we are working with an infinite-dimensional system. We work with Eulerian variables to obtain the Euler equations. We study the spaces where these equations are formulated and we obtain a space where two of these equations are satisfied. Later we work with the residual equation and formulate it as a Hamiltonian system regarding the velocity. When we work with a domain of R2, there exist also a Hamiltonian formulation regarding the vortex for this equation. In the case of R3, we want to know how possible is to extend that. We study subspaces where is possible to analyze the Euler equation regarding the vortex, and we study about the new problems encountered.
2016-07-01
2016-07-01
2016-06-24
bachelorThesis
Aguirre Coba, J. E. (2016). Operador de Poisson para la descripción de un fluido euleriano en tres dimensiones. 77 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0212/CD 7154
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16443
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Quito, 2016.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/167452019-04-07T13:58:01Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Control óptimo y resolución numérica de problemas parabólicos con controles finitos dispersos
Vaca Mejía, Verónica Francisca
PARALELIZACIÓN
CONTROL OPTIMO
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES
El control óptimo de las ecuaciones en derivadas parciales de tipo parabólico es un problema importante en la práctica, ya que caracteriza varios fenómenos como por ejemplo el control del calentamiento de materiales como el acero, el control de plagas que evolucionan en un territorio entre otros o terapias para el tratamiento del cáncer como la hipertermia. De hecho, desde el punto de vista práctico los controles finitos son interesantes debido a que en muchos casos la tecnología que controla ciertos procesos lo hace a través de la selección de parámetros finitos que provocan efectos específicos en el fenómeno que se quiere controlar, y que además pueden depender del tiempo. En el presente proyecto realizamos el análisis de los problemas de control óptimo parabólicos con controles finitos con y sin dependencia del tiempo y con un funcional de costo cuadrático. Luego añadimos dispersión al problema para el caso finito. Además realizamos la caracterización de la dispersión del control óptimo mediante una fórmula de proyección. Implementamos los métodos: Primal dual de conjuntos activos y de coordenadas descendentes, el cual es paralelizable. Finalmente, presentaremos algunos experimentos numéricos obtenidos de la aplicación de los algoritmos desarrollados, para hacer la comparación de los mismos.
Optimal control of parabolic partial differential equations is an important problem in practice as it characterizes various phenomena such as heating control materials like steel, pest control evolve in a territory among others or therapies for the treatment of cancer such as hyperthermia. In fact, from a practical point of view finite controls are interesting because in many cases the technology that controls certain processes makes it through the selection of finite parameters that cause specific effects on the phenomenon to be controlled. The purpose of this project is to solve parabolic optimal control problems with finite controls, with and without dependence on time and a cuadratic functional. Then, we add sparcity to the problem for the finite case. We also make a characterization of the optimal control by a projection formula. We implement the methods. Primal Dual Active set and Coordinate descent that has parallelization properties. Finally, we present some numerical experiments obtained from the application of the developed algorithms.
2016-10-20
2016-10-20
2016-04-06
bachelorThesis
Vaca Mejía, V. F. (2016). Control óptimo y resolución numérica de problemas parabólicos con controles finitos dispersos. 110 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0213/CD 7341
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16745
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2016.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/167702019-04-08T04:01:26Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
La fórmula de Itô en la resolución de procesos de difusión con aplicaciones en física
Rojas Bonilla, Jairo Rafael
PROBABILIDAD
FISICA
FORMULA DE ITO
En este proyecto de titulación se muestra, cómo por medio de la aplicación de la fórmula de Itô, es posible determinar propiedades probabilísticas de un proceso estocástico. Se trabaja con una partícula que presenta un movimiento oscilatorio y que se encuentra, bajo la acción de una fuerza aleatoria relacionada con un movimiento Browniano. Las propiedades que son determinadas son la media, la varianza, el coeficiente de asimetría, el coeficiente de curtosis, y la densidad de transición. Permitiendo, además, ver los efectos obtenidos al introducir términos aleatorios en un sistema determinista.
In this project titling shown how by applying Itô’s formula, it is possible to determine probabilistic properties of a stochastic process. It works with a particle having an oscillatory movement and which is under the action of a random force related to Brownian motion. The properties that are determined are the mean, variance, skewness, kurtosis coefficient, and density transition. Allowing also see the effects obtained by introducing random terms in a deterministic system.
2016-10-31
2016-10-31
2016-10-25
bachelorThesis
Rojas Bonilla, J. R. (2016). La fórmula de Itô en la resolución de procesos de difusión con aplicaciones en física. 103 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0207/CD 7366
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16770
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Quito, 2016.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/168842019-04-08T04:21:26Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Construcción de un modelo de inferencia difusa para la evaluación crediticia de potenciales clientes de una cartera de consumo
Loachamín Suntaxi, Alex Santiago
MINERIA DE DATOS
PROBABILIDAD
ESTADISTICA
ECONOMETRIA
Este trabajo presenta la construcción de una metodología para la evaluación crediticia de potenciales clientes de una entidad financiera regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros. La propuesta se basa en un modelo de inferencia difusa que conjuga por un lado, el análisis del perfil de riesgo del solicitante y por otro, la forma de administrar su endeudamiento en la competencia; con el análisis de esta información se busca sugerir un cupo de crédito para que sea ofertado como pre-aprobado. El trabajo empieza con la construcción del perfil de riesgo de un potencial cliente por medio de una regresión logística binaria; el resultado se incluye como una variable del modelo difuso, la evaluación crediticia se complementa con las variables relacionadas al endeudamiento actual e histórico en la competencia. Lo anterior permite identificar la relación entre las variables de entrada y salida mediante la base de conocimiento que incluye: el conocimiento que tienen los expertos sobre el fenómeno, los objetivos de negocio que tiene la institución y el resultado del análisis estadístico de las variables. Esto permite obtener una metodología analítica y estadística, que se convierte en una herramienta objetiva y estandarizada que ayuda a minimizar el riesgo de crédito.
This paper presents the construction of a methodology for the credit assessment of prospects of a financial institution regulated by Superintendency of Banks and Insurance. The proposal is based on a fuzzy inference model which combines on the one hand, the analysis of the risk profile of the applicant and secondly, how to manage your debt in competition; with the analysis of this information it seeks to suggest a line of credit to be offered as pre-approved. The work begins with the construction of the risk profile of a potential customer through a binary logistic regression; the result is included as a variable of the fuzzy model, the credit assessment is complemented by the variables related to current and historical debt in the competition. This identifies the relationship between input and output variables using the knowledge base which includes: knowledge among experts on the phenomenon, the business objectives of the institution and the result of statistical analysis of the variables. This allows to get an analytical and statistical methodology, which becomes an objective and standardized tool that helps minimize credit risk.
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-14
bachelorThesis
Loachamín Suntaxi, A. S. (2016). Construcción de un modelo de inferencia difusa para la evaluación crediticia de potenciales clientes de una cartera de consumo. 164 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0214/CD 7463
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16884
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2016.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/169562019-04-07T13:22:31Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Índice de Contaminación Ambiental debido a la actividad petrolera en la Amazonía Ecuatoriana
Ortiz López, Diego Fernando
ESTADISTICA
ANALISIS MULTIVARIANTE
La actividad petrolera constituye la principal fuente de ingresos para el estado Ecuatoriano, sin embargo su desarrollo a lo largo de los años ha provocado daños en la naturaleza que no son contabilizados de manera integral y por consecuencia la remediación ambiental se limita al enfoque monetario y no al pasivo ambiental. En este trabajo se busca estimar un Índice de Contaminación Ambiental mediante el uso de herramientas estadísticas y representar gráficamente las zonas contaminadas que tienen una mayor vulnerabilidad ambiental y mayor necesidad de remediación ambiental. Puesto que en Ecuador, la mayor parte de las actividades petroleras se desarrollan en la Región Amazónica, el proyecto se enfoca en analizar las parroquias que presentan afectación ambiental de acuerdo a los datos registrados por el Programa de Remediación Ambiental y Social (PRAS). Para la estimación del índice se utiliza el Análisis de Componentes Principales (ACP) y el Análisis Policromático de Datos (APC). Los índices obtenidos se representan sobre un Sistema de Información Geográfica (SIG) ofreciendo una mejor interpretación de las componentes que explican las variables de contaminación poniendo a disposición una herramienta para que la toma de decisiones con respecto a la remediación ambiental se realice de manera técnica y focalizada.
The oil industry is the main source of income for the Ecuadorian State, but its development over the years has caused damage to nature which aren’t counted in an integral way; consequently the environmental remediation is limited to the monetary approach and not to environmental liabilities. Therefore, this paper seeks to estimate an Environmental Pollution index by using statistical tools and graphically represent contaminated areas that have greater environmental vulnerability and greater need for environmental remediation. Since in Ecuador, most of the oil activities are carried out in the Amazon region, the project focuses on analyzing the parishes that have environmental involvement according to data recorded by the Program of Social and Environmental Remediation (PRAS). The index estimation is done is by using the Principal Component Analysis (PCA) and Polychromatic Data Analysis (PDA). The indexes obtained are shown on a Geographic Information System (GIS) offering a better understanding of the components that explain the variables of contamination.
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-09
bachelorThesis
Ortiz López, D. F. (2016). Índice de Contaminación Ambiental debido a la actividad petrolera en la Amazonía Ecuatoriana. 102 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0215/CD 7543
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16956
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2016.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/170292019-04-08T00:57:55Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Modelación matemática para la predictibilidad del dengue en Ecuador
Taipe Hidalgo, Diana Paulina
ESTADÍSTICA MATEMATICA
MODELOS MATEMÁTICOS
La aparición de las enfermedades vectoriales, en especial las transmitidas por el mosquito Aedes aegypti se han convertido en un problema en el ámbito de la salud pública, especialmente por el continuo movimiento poblacional, el crecimiento en las zonas urbanas e incluso la variabilidad mensual en la precipitación y temperatura. Gracias a la teoría bayesiana y la generación de Cadenas de Markov se pretende fusionar el conocimiento a priori del investigador y algunos criterios adquiridos en el estudio de vectores para aproximar la realidad hacia un con- junto de factores que expliquen la propagación, contagio y dispersión de la enfermedad, concentrándose a nivel de circuitos con temporalidad mensual. Apoyados con este conjunto de herramientas, el riesgo relativo para cada año en el período 2010 al 2015 nos da una idea de cómo cambia este indicador de acuerdo a los fluctuaciones climáticas y la inclusión de las condiciones de vivienda y salubridad, propias de cada localidad. En los resultados se determina que el aumento en el número de casos de dengue está relacionado con las zonas que aún presentan deficiencias como limitación en la recolección de basura, el acceso al agua corriente, el inadecuado sistema de alcantarillado, que en combinación con el incremento de lluvia en los meses de febrero a mayo, julio y diciembre, son escenarios idóneos para la producción de criaderos del mosquito transmisor y su reproducción.
The emergence of vector diseases, especially those transmitted by the Aedes aegypti mosquitoe, have become a problem in public health, especially due to the continuous population movement, growth in urban areas and even the monthly variability in precipitation and temperature. Thanks to Bayesian theory and the generation of Markov Chains, the aim is to merge a priori knowledge of the researcher and some criteria acquired in the study of vectors to approximate reality to a set of factors that explain the spread of the disease concentrating at the level of circuits with monthly temporality. Supported by this toolkit, the relative risk for each year in the period 2010 to 2015 gives us an idea of how this indicator changes according to climatic fluctuations and the inclusion of housing and health conditions, typical of each locality. The results show that the increase in the number of dengue cases is related to areas that still have deficiencies such as limitation in the collection of garbage, access to water and inadequate sewage system, which in combination with the increase of rain in the months of February to May, July and December are ideal scenarios for the production of mosquitoe breeding sites and their reproduction
2017-02-01
2017-02-01
2017-01-23
bachelorThesis
Taipe Hidalgo, D. P. (2017). Modelación matemática para la predictibilidad del dengue en Ecuador. 152 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0208/CD 7610
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/17029
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2017.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/170872019-04-07T13:28:10Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Procesos de Lévy y algunas aplicaciones en las finanzas
Ayala López, Daniel Alejandro
PROCESOS ESTOCASTICOS
SIMULACION
Desde 1900 con Louis Bachelier, los precios de activos financieros han sido modelados principalmente por procesos de Wiener. En las últimas décadas, se han observado dificultades en las propiedades estadísticas de los rendimientos de los activos financieros pues estos no provienen de una distribución normal como se creía, debido a que presentan alta curtosis, colas pesadas, entre otras que, generalmente, son causadas por el cambio brusco (saltos) en el precio de los activos. Por este motivo, en este trabajo se presenta una introducción a los procesos de Lévy que son una clase extensa de procesos estocásticos con incrementos independientes y estacionarios provistos de la propiedad cádlág, con distribuciones infinitamente divisibles y que presentan otras propiedades genéricas que modelan de mejor manera precios de activos financieros, ya que permiten representar los saltos del precio tanto en sus trayectorias como en sus distribuciones.
Asset prices have been modeled mainly by Wiener processes since 1900. In recent years, many works have observed difficulties in the statistical properties of the asset returns because it does not come from a normal distribution as believed, due to the high kurtosis and heavy tails, which generally are caused by sudden changes (jumps) of the asset prices. Therefore, this work presents an introduction to Lévy processes which are a class of stochastic processes provided with independent and stationary increments, the cádlág property, infinitely divisible distributions and other generic properties which allow a better modeling of the assets prices, because they can represent the pathwise jumps of assets prices and their distributions.
2017-03-10
2017-03-10
2017-03-01
bachelorThesis
Ayala López, D. A. (2017). Procesos de Lévy y algunas aplicaciones en las finanzas. 129 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0216/CD 7660
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/17087
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
openAccess
Quito, 2017.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/174352019-04-07T13:25:44Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Metodología para la Clasificación Socioeconómica de los Estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional y su Incidencia en la Asignación de Becas y Cobro de Aranceles
Arroyo Ruales, Wilson Efrén
ESTADISTICA
ANALISIS MULTIVARIANTE
En el Ecuador, el estado garantiza la gratuidad en la educación pública hasta el tercer nivel, en este contexto el Consejo de Educación Superior expide el REGLAMENTO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, el cual es de cumplimiento obligatorio y contiene la norma para la asignación de becas y el cobro de aranceles cuando un estudiante ha perdido la gratuidad de la educación pública. Así, en este proyecto se ha definido una metodología para la estratificación socio-económica de los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional; para lograr este objetivo se utilizan el Análisis de Componentes Principales Categórico (ACPC) y el Cluster K-Medias que definen un índice socio económico y los correspondientes estratos, de tal manera que cada estudiante pertenece a uno de ellos. Con esta asignación y usando las técnicas de clasificación automática: Arboles de clasificación, Regresión logística multiclase y Maquinas de Vectores de Soporte se asigna a los estudiantes nuevos a uno de los estratos previamente establecidos por el índice construido.
In Ecuador, the State guarantees free public education up to the third level, in this context, the Council of Higher Education (CES, in Spanish) issues the REGULATION TO ENSURE THE COMPLIANCE OF THE LIBERTY OF PUBLIC HIGHER EDUCATION, which is mandatory and contains the standard for the allocation of scholarships and the collection of fees when a student has lost the gratuity of public education. Thus, in this project has defined a methodology for the socio-economic stratification of the National Polytechnic School’s Students (EPN, in Spanish), to achieve this objective, the Principal Component Analysis Categorical (ACPC) and Cluster K-Means are used to define a socio-economic index and their strata, in such a way that each student belongs to one of them. With this and using the automatic classification techniques: Classification Trees, Multiclass Logistic Regression and Support Vector Machines is assigned to new students in each of the strata previously established by the index.
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-07
bachelorThesis
Arroyo Ruales, W. E. (2017). Metodología para la Clasificación Socioeconómica de los Estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional y su Incidencia en la Asignación de Becas y Cobro de Aranceles. 93 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0217/CD 7933
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/17435
spa
openAccess
Quito, 2017.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/174482019-04-07T14:08:40Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Stress testing de la morosidad del crédito de consumo en el sistema financiero ecuatoriano
González Vallejo, Carlos Luis
ECONOMETRÍA
SERIES DE TIEMPO
El propósito de esta investigación es construir un modelo de stress test asociado a la morosidad del crédito de consumo en el sistema financiero ecuatoriano, específicamente en el sistema de bancos privados a través de series temporales con variables exógenas (ARIMAX) para el periodo enero 2006 - marzo 2016. Se consideran factores macroeconómicos y microeconómicos para la construcción del modelo. Se concluye que los factores que producen un mayor impacto son: la caída permanente del precio del barril de petróleo que afecta de manera positiva al incremento del índice de morosidad y el incremento del margen de intermediación financiera, el cual aumenta el incremento del índice de morosidad si este disminuye. Esta conclusión enfatiza la importancia de incluir factores externos para el análisis del índice de morosidad. El modelo estimado es utilizado para pronosticar, realizar análisis de sensibilidad y evaluar escenarios hipotéticos. Este modelo puede ser utilizado como herramienta de monitoreo y gestión de riesgo para el agente supervisor.
The purpose of this research is to construct a stress test model associated with non-performing loans ratio of consumer credit in the Ecuadorian financial system, specifically in the private banking system through time series with exogenous variables (ARIMAX) for the period January 2006 - March 2016. Macroeconomic and microeconomic factors are considered for the construction of the model. It is concluded that the factors that produce a greater impact are: the permanent drop in the price barrel of oil that positively affects the increase of non-performing loans ratio and the increase in the financial intermediation margin, which increases the increase of non-performing loans ratio if it decreases. This conclusion emphasizes the importance of including external factors for the analysis of the non-performing loans ratio. The estimated model is used to forecast, perform sensitivity analyzes and evaluate hypothetical scenarios. This model can be used as a monitoring and risk management tool for the supervising agent.
2017-06-29
2017-06-29
2017-06-29
bachelorThesis
González Vallejo, C. L. (2017). Stress testing de la morosidad del crédito de consumo en el sistema financiero ecuatoriano. 95 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0218/CD 7947
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/17448
spa
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Quito, 2017.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/175082019-04-08T01:51:45Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Optimización de Generación de Contactos Telefónicos en Gestión de Cobranzas Mediante un Modelo Multinomial de Mejor Horario de Llamada (Best Time to Call)
Carrera Sánchez, Andrés Sebastián
ESTADÍSTICA
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Recientemente se han desarrollado industrias en torno a la facilidad para gestionar procesos para atención al cliente. Una de estas son los Call Centers, que ya son toda una industria consolidada a nivel mundial y que mueve miles de millones de dólares en el mundo. Una vez que un Call Center ya posee lo último en tecnología ¿Qué queda por hacer para diferenciarse de los pares con igual nivel tecnológico? La respuesta está en aplicar Inteligencia de Negocios, a través de prácticas analíticas, estadística aplicada, big data entre otras. El presente trabajo se centra en soluciones de Best Time to Call, que buscan discar cada registro a la hora de mayor probabilidad de contacto y/o busca un comportamiento determinado. Estimar el mejor momento para ponerse en contacto con un cliente incluye la estimación de un modelo estadístico que calcula una puntuación para determinar el éxito de contacto con el cliente en distintos horarios durante el día. El querer estimar el mejor horario para ponerse en contacto con un cliente lleva directamente a considerar más de dos posibilidades de respuesta. El modelo consigue relacionar los efectos de diferentes variables con la probabilidad de ponerse en contacto con un cliente.
Recently, industries have developed around the facility to manage processes for customer service. One of these is the Call Centers, which are already an industry consolidated worldwide and that moves miles of millions of dollars in the world. Once a Call Center already has the latest technology What remains to be done to differentiate the peers with the same technological level? The answer is in use Business Intelligence, through analytical practices, applied statistics, large data among others. The present work focuses on solutions of Better Time to Call, that look for each register at the time of greater probability of contact and / or looks for a determined behavior. Estimating the best time to contact a customer includes estimating a statistical model that calculates a score to determine customer contact success at different times during the day. Wanting to estimate the best time to get in touch with a customer leads directly to consider more than two possibilities of response. The model is related to the effects of different variables with the probability of getting in touch with a customer.
2017-07-20
2017-07-20
2017-07-20
bachelorThesis
Carrera Sánchez, A. S. (2017). Optimización de Generación de Contactos Telefónicos en Gestión de Cobranzas Mediante un Modelo Multinomial de Mejor Horario de Llamada (Best Time to Call). 142 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0219/CD 8013
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/17508
spa
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Quito, 2017.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/188582019-04-07T13:54:19Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Optimización dispersa de ecuaciones diferenciales parciales elípticas en un espacio de control finito con restricciones de control y estado
Nenjer Morillo, Hernán Alexander
OPTIMIZACIÓN
ESTIMACIÓN DE ERRORES
El objetivo del presente trabajo es el de obtener una estimación del error generado al aproximar numéricamente, mediante el método de elementos finitos, un problema de control óptimo gobernado por una ecuación diferencial parcial lineal elíptica con condiciones de frontera Dirichlet homogénea, con las siguientes particularidades: i) El espacio de los controles es de dimensión finita. ii) Restricciones puntuales sobre el estado son impuestas en el dominio de la ecuación. iii) El funcional de costo posee una penalización en norma 1 la cual no es diferenciable. Se demuestra que el orden de la estimación para el error es h^2|log h|, donde h representa el tamaño de la malla. Finalmente, para ilustrar esta estimación se realizan experimentos numéricos.
The purpose of this study is deriving an estimation of the generated error due to the numerical approximation of a optimal control problem governed by linear elliptic partial differential equations with homogeneous Dirichlet boundary conditions (by the finite element method) with the following particularities: i) The control space is finite dimentional. ii) Pointwise state constraints are imposed in the domain of equation. iii) The functional cost includes a norm 1 penalization, which is non-differentiable. It is proved that the order of convergence for the error is h^2|log h|, where h represents the size of the mesh. Finally, to illustrate this estimation, numerical experiments are conducted.
2017-10-23
2017-10-23
2017-10-23
bachelorThesis
Nenjer Morillo, H. A. (2017). Optimización dispersa de ecuaciones diferenciales parciales elípticas en un espacio de control finito con restricciones de control y estado. 102 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0220/CD 8249
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/18858
spa
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Quito, 2017.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/190552019-04-08T03:57:17Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Existencia de soluciones radiales para problemas semilineales elípticos indefinidos
Cevallos Vasconez, Israel Eduardo
ECUACIONES DIFERENCIALES
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES
Se estudia la existencia de soluciones radiales de problemas semilineales elípticos indefinidos sobre la bola unidad de ( ) con condiciones de frontera de Dirichlet, cuyo término no lineal es de la forma donde es radialmente simétrica, discontinua y cambia de signo. Este estudio se realiza utilizando técnicas variacionales y en especial el “Lema del Paso de Montaña” de Ambrosetti-Rabinowitz.
We study the existence of radial solutions of indefinite semilinear elliptic equations in the unit ball in ( ) with Dirichlet boundary conditions, whose nonlinear term has the form where is radially symmetric, discontinuous and changes sign. This study is realized using variational tecniques and especially the Ambrosetti-Rabinowitz's “Mountain Pass Lemma”.
2018-01-04
2018-01-04
2018-01-04
bachelorThesis
Cevallos Vasconez, I. E. (2018). Existencia de soluciones radiales para problemas semilineales elípticos indefinidos. 59 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0221/CD 8454
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19055
spa
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Quito, 2018.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/190652019-04-07T13:22:15Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Algoritmos matheurísticos para un problema de planificación de rutas vehiculares y pedestres
Miniguano Trujillo, Andrés Ricardo
Zuleta Sarango, Pablo Andrés
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
ALGORITMOS MATHEURÍSTICOS
En el presente trabajo buscamos soluciones factibles para un problema que surge al planificar la logística mensual de una de las encuestas del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), donde se necesita diseñar rutas pedestres y vehiculares. Empezamos con una revisión de la literatura relacionada al enrutamiento vehicular y al transporte de personas. Luego presentamos un modelo de programación entera mixta y multi-objetivo para el problema de planificación de rutas vehiculares y pedestres. El problema es de la clase NP-hard y. por ello, requerimos diseñar técnicas de aproximación de soluciones. Así, incluimos además una revisión bibliográfica con técnicas de solución para problemas de ruteo. Posteriormente, adaptamos un algoritmo de particionamiento balanceado de grafos al contexto de enrutamiento y diseñamos técnicas deterministas, aleatorizadas y difusas para la construcción de caminos factibles. Presentamos un modelo reducido que adapte los resultados de las técnicas de construcción y lo utilizamos, en conjunto con algoritmos de búsqueda tabú, para la obtención y mejoramiento de las soluciones. Finalmente, incluimos resultados computacionales con base a instancias reales provistas por el INEC en la ciudad de Guayaquil.
In this study we are concerned on finding solutions for a problem proposed by the National Institute of Statistics and Census (INEC), in order to improve its monthly planning of pedestrian and vehicular routes. We begin with a literature review of the vehicle routing problem related to the transport of people. Then we introduce a multi-objective mixed integer linear program model (MO-MILP) for the vehicular and pedestrian routing problem. The resulting problem belongs to the NP–hard class, so we need to design approximation techniques in order to get a feasible solution. Therefore, we include a literature review on solution methods for routing problems. Then we modify a balanced partitioning algorithm in order to get the input for routing heuristics, and we design two algorithms for pedestrian routing, these are then randomized and fuzzified. Furthermore, we present a reduced MO-MILP for the integrated vehicle routing, and we use it to obtain and improve feasible solutions with help of tabu search. Finally, we apply these methods for a case study in the city of Guayaquil with instances provided by INEC.
2018-01-09
2018-01-09
2018-01-09
bachelorThesis
Miniguano Trujillo, A. R., & Zuleta Sarango, P. A. (2018). Algoritmos matheurísticos para un problema de planificación de rutas vehiculares y pedestres. 118 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0222/CD 8465
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19065
eng
openAccess
Quito, 2018.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/191712018-02-07T21:56:46Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Modelo Multinivel con Imputación de Valores aplicado a la identificación del Efecto Escuela
Cuvero Calero, Yandira Denisse
MODELOS MULTINIVEL
EFECTO ESCUELA
Utilizando modelos multinivel junto a métodos de imputación se desarrolló un modelo para la identificación del Efecto Escuela para las instituciones educativas a nivel nacional que tienen Tercero de Bachillerato a partir de los datos obtenidos en la evaluación “Ser bachiller” del ciclo escolar 2016-2017, además de la determinación de los factores que influyen de manera más significativa en el desempeño del estudiante.
By using multilevel models together with imputation methods for missing data, a model has been developed for the identification of the ``School Effect'' for the high schools. The data corresponds to the “Ser bachiller” evaluation taken for the 2016-2017 school cycle in Ecuador. The model also allows to identify the influence factors on the performance of the students.
2018-02-07
2018-02-07
2018-02-07
bachelorThesis
Cuvero Calero, Y. D. (2018). Modelo Multinivel con Imputación de Valores aplicado a la identificación del Efecto Escuela. 181 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0223/CD 8552
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19171
spa
openAccess
Quito, 2018.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/192022019-04-08T00:17:36Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Análisis Bibliométrico de la Producción Científica en el Sistema de Educación Superior Ecuatoriano
Morocho Guerra, Jessica Genoveva
BIBLIOMETRÍA
LEYES BIBLIOMÉTRICAS
ESTADÍSTICA
En este trabajo, se propone analizar el comportamiento de la Producción Científica generada por las IES ecuatorianas en el período 2010-2016 a través del uso de indicadores y leyes bibliométricas, con el fin de conocer el estado de la Investigación Científica en el Ecuador. La Bibliometría, constituye la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos a la literatura científica. Los Indicadores Bibliométricos, constituyen los instrumentos de medición de la actividad científica. Las Leyes Bibliométricas, constituyen reglas básicas de la Bibliometría fundamentadas en el comportamiento estadístico regular evidenciado a través del tiempo. Los indicadores bibliométricos a utilizarse serán de producción, de visibilidad e impacto y de colaboración siendo uno de los más relevantes el índice-H. La principal utilidad de la Ley de Lotka, es su uso para determinar el índice de productividad personal mientras que el de la Ley de Price, es su uso para establecer proyecciones. En este documento se muestra una metodología de obtención, limpieza y análisis de datos que permita desarrollar una investigación bibliométrica, siendo las IES categorizadas por el CEAACES las unidades de estudio. Los datos se obtienen de Scopus. Finalmente, el estudio cuenta con un código de programación en R que puede ser particularizado según el interés.
In this paper, we propose to analyze the behavior of Scientific Production generated by Ecuadorian Higher Education Institutions, in the period 2010-2016 through the use of indicators and laws specific from Bibliometrics, in order to know the status of Scientific Research in Ecuador. Bibliometrics is the application of statistical and mathematical methods to scientific literature. The Bibliometric Indicators, constitute the instruments of measurement of the scientific activity. The Bibliometric Laws are basic rules of Bibliometrics based on regular statistical behavior evidenced over time. The bibliometric indicators to be used will be production, visibility and impact and collaboration, one of the most relevant being the H-index. The main utility of the Law of Lotka, is its use to determine the personal productivity index while that of the Price Law, is its use to establish projections. This document shows a methodology for obtaining, cleaning and analyzing data that allows the development of bibliometric research, being the universities and polytechnic schools categorized by CEAACES the study units. The data is obtained from Scopus. Finally, the study has a programming code in R that can be particularized according to the interests of future readers.
2018-02-19
2018-02-19
2018-02-19
bachelorThesis
Morocho Guerra, J. G. (2018). Análisis Bibliométrico de la Producción Científica en el Sistema de Educación Superior Ecuatoriano. 146 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0224/CD 8576
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19202
spa
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Quito, 2018.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/192582018-03-02T15:05:10Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Explosión en un tiempo arbitrariamente pequeño de la solución de un problema de Cauchy parabólico semilineal
Vargas Jaramillo, Diego Mauricio
ANÁLISIS FUNCIONAL
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES
PROBLEMA DE CAUCHY SEMILINEAL
Se considera el siguiente problema de Cauchy semilineal: donde es una función real, 0 ≤ T < inf, N y m enteros positivos tales que N ≥ 2 y m ≥ 3. En este trabajo se encontrarán condiciones suficientes que debe tener la condición inicial del problema (P) con el fin de que la solución asociada a esta condición inicial explote en un cierto espacio de Besov homogéneo en un tiempo arbitrariamente pequeño.
We consider the following semilinear problem: where is a real valued function, 0 ≤ T< inf, N, m integers such that m ≥ 3 and N≥2. In this work we will find sufficient conditions for the initial condition of problem (P) in such a way the solution arised from it blows up in a certain type of homogeneous Besov space in an arbitrarily small time.
2018-03-02
2018-03-02
2018-03-02
bachelorThesis
Vargas Jaramillo, D. M. (2018). Explosión en un tiempo arbitrariamente pequeño de la solución de un problema de Cauchy parabólico semilineal
T-FCM/0225/CD 8625
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19258
spa
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Quito, 2018.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/194492019-04-08T01:35:16Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Estudio de la Homología Persistente de una filtración de Complejos de Clique
Montoya Pérez, Leonardo Daniel
TOPOLOGÍA
GRAFOS
EQUIVALENCIA HOMOTÓPICA
En este trabajo se presentan las nociones básicas de homotopía de espacios topológicos y homología simplicial, así como la relación entre estas dos. Posteriormente se presenta la definción de complejo de clique y su relación con las potencias de un grafo para introducir el concepto de homología persistente de una filtración. Seguidamente, se introduce el concepto de \bp\, y se prueba su incidencia con la homotopía de un complejo. Finalmente, se definen transformaciones que permiten preservar la homología persistente de una filtración de complejos de clique, a la vez que se reducen puntos de las potencias del grafo y por ende se facilitan los cálculos de homología.
In this paper the basic notions of homotopy for topological spaces and simplicial homology are presented, as well as the relationship between them. Later, the definition of clique complex is given and its relationship with the power of a graph is presented to introduce the concept of persistent homology for a graph filtration. Afterwards, the concept of beat-point is introduced and its effect on the homotopy of the complex is proven. Finally, transformations which preserve the persistent homology of a clique complex filtration, while reducing the points of the graph powers and thus the calculations of its homology, are defined.
2018-05-31
2018-05-31
2018-05-31
bachelorThesis
Montoya Pérez, L. D. (2018). Estudio de la Homología Persistente de una filtración de Complejos de Clique. 60 hojas. Quito : EPN.
T-FCM/0227/CD 8844
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19449
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Quito, 2018.
oai:bibdigital.epn.edu.ec:15000/195282019-04-08T01:17:59Zcom_15000_4com_15000_1col_15000_27
Homotopía de categorías y carcajes finitos y su relación con la cohomología de Hochschild de las álgebras de caminos
Ajila Loayza, Carlos Alberto
HOMOTOPÍA
ÁLGEBRA
TOPOLOGIA
En el presente trabajo se desarrolla una teoría para el estudio del primer grupo de homotopía de una categoría finita. Posteriormente para un carcaj ligado se construye una categoría finita y se analiza la relación entre el primer grupo de homotopía de dicha categoría y el del carcaj ligado, además de comparar ambos resultados con el primer grupo fundamental del espacio clasificador del carcaj ligado. Finalmente, se estudia si existe alguna relación entre el primer grupo de homotopía de un carcaj y el primero grupo de cohomología de Hochschild de su álgebra de caminos.
In this paper we present a homotopy theory for the study of the first fundamental group of a finite category. Later, given a bound quiver we construct a category and study the relation between the first fundamental groups of this category and the bound quiver, contrasting both results with the first fundamental group of the classifying space of the bound quiver. Finally we study if there exists a relation between the first homotopy group of a quiver and the first Hochschild cohomology group of its path algebra.
2018-07-05
2018-07-05
2018-07-05
bachelorThesis
T-FCM/0228/CD 8921
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19528
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Ajila Loayza, C. A. (2018). Homotopía de categorías y carcajes finitos y su relación con la cohomología de Hochschild de las álgebras de caminos. 181 hojas. Quito : EPN.
etdms///col_15000_27/100