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http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1031
Título: | Modelos de optimización de portafolios: un estudio comparativo basado en simulaciones computacionales |
Autor: | Fernández Romero, Jaime Esturdo |
Palabras clave: | INVESTIGACION OPERATIVA RIESGO FINANCIERO PROBABILIDADES PROGRAMACION |
Fecha de publicación: | abr-2008 |
Editorial: | QUITO/ EPN/ 2008 |
Resumen: | La tesis presenta los resultados de un estudio comparativo de seis modelos de optimización de portafolios, cinco de ellos tomados de la literatura especializada: Markowitz, Konno, Cai, Teo, y un modelo basado en restricciones de dominación estocástica, el sexto modelo es propuesto como una modificación al modelo original de Konno. Los seis modelos son implementados en Matlab y se realizan pruebas de calidad de las soluciones tomando como instancias los precios de las acciones de las empresas del índice Dow Jones industrial y de las más grandes empresas del sector tecnológico y financiero, respectivamente, que cotizan en Nasdaq. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1031 |
Tipo: | bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Matemáticas (MAT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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