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Title: El Análisis de Supervivencia en la Gestión del Riesgo de Crédito: El Caso de una Cartera Hipotecaria Ecuatoriana
Authors: Guevara Urquizo, Luis Felipe
Keywords: ANALISIS DE SUPERVIVENCIA
GESTION DEL RIESGO
Issue Date: 30-Jan-2018
Publisher: Quito, 2018.
Citation: Guevara Urquizo, L. F. (2018). El Análisis de Supervivencia en la Gestión del Riesgo de Crédito: El Caso de una Cartera Hipotecaria Ecuatoriana. 162 hojas. Quito : EPN.
Abstract: This thesis aims to analyze the application of survival analysis, and specifically the cox model in an area such as finance, which has not traditionally been addressed in Latin America. In the first instance the existing bibliography has been described and analyzed with respect to the benefits that the application of the analysis of survival derives in the dynamics of the formal financial system, later a methodological procedure has been proposed that allows to apply an analysis of survival to a portfolio of mortgage loans belonging to an Ecuadorian financial institution, with the purpose of segmenting it and identifying internal and external situations in order to define differentiated strategies for both the credit granting and the collection management. Finally, it was intended to automate the analysis carried out through the programming in the R software and thereby facilitate the reproduction and parameterization of the same for its implementation as part of the management actions and mitigation of credit risk associated with the mortgage portfolio analyzed
Description: La presente tesis pretende analizar la aplicación del análisis de supervivencia, y específicamente del modelo de cox en un ámbito como el financiero, mismo que no ha sido tradicionalmente abordado en América Latina. Para ello, en primera instancia se ha descrito y analizado la bibliografía existente con respecto a los beneficios que la aplicación del análisis de supervivencia deriva en la dinámica del sistema financiero formal, posteriormente se ha propuesto un procedimiento metodológico que permita aplicar un análisis de supervivencia a una cartera de créditos hipotecario pertenecientes a una entidad financiera ecuatoriana, con el propósito de segmentarla e identificar situaciones internas y externas de cara a la definición de estrategias diferenciadas tanto para la concesión crediticia como para la gestión de cobranzas. Finalmente, se pretendió automatizar el análisis realizado a través de la programación en el software R y con ello facilitar la reproducción y parametrización del mismo de cara a su implementación como parte de las acciones de gestión y mitigación del riesgo de crédito asociado a la cartera hipotecaria analizada.
URI: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19134
Appears in Collections:Tesis Maestría en Estadística Aplicada (FC)

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