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Title: Modelo de asignación óptimo de portafolio para gestión de cobranza
Authors: Grados Villarroel, Lucía Carolina
Keywords: RIESGO FINANCIERO
ASIGNACIÓN DE PORTAFOLIO
INVERSIONES
Issue Date: 17-Dec-2018
Publisher: Quito, 2018.
Citation: Grados Villarroel, L. C. (2019). Modelo de asignación óptimo de portafolio para gestión de cobranza. 68 hojas. Quito : EPN.
Abstract: In this paper we focus on a mathematical model that allows us to maximize the recovery of a certain portfolio of a financial institution, since the high levels of consumption in the Ecuadorian market along with the large supply of credit by financial institutions have led to certain sectors of the population problems of overindebtedness. The main idea of this model is to assign an optimal portfolio value to a specific number of collection companies in order to guarantee the maximum recovery of the portfolio assuming a certain level of risk. To solve this problem we use the Capital Asset Pricing Model (CAPM), which is based on the theory of investment portfolios. The adaptation of our portfolio allocation problem to the CAPM resulted in two models that converge to an optimal solution, no restrictions were imposed in the portfolio assignment of the first model. This approach generated an increase in the recovery of 48%. While, in the second model, an allocation limit restriction is imposed on a Company. In this case, an increase of 5% is obtained.
Description: En este trabajo nos enfocaremos en un modelo matemático que permita maximizar la recuperación de un determinado portafolio de una entidad financiera, puesto que los altos niveles de consumo en el mercado ecuatoriano junto a la gran oferta de crédito por parte de las entidades financieras han ocasionado en ciertos sectores de la población problemas de sobreendeudamiento. La idea principal de este modelo es asignar un valor óptimo de portafolio a un número determinado de empresas de cobranza de manera que se garantice la máxima recuperación de cartera asumiendo un determinado nivel de riesgo. Para resolver este problema se utilizará el Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM) el cual está sustentado en teoría de portafolios de inversión. La adaptación de nuestro problema de asignación de portafolio al CAPM dio como resultado dos modelos que convergen a una solución óptima, en el primer modelo no se impuso ninguna restricción al momento de la asignación de portafolio y se obtiene un incremento en la recuperación de un 48 %, mientras que en el segundo modelo se impone un límite de asignación a una empresa, en este modelo se obtiene un incremento de 5 %.
URI: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20006
Appears in Collections:Tesis Matemáticas (MAT)

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