Modelación de la morosidad de crédito comercial y de consumo para la banca privada ecuatoriana usando modelos ocultos de Markov

Simbaña Farinango, Edwin David

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Simbaña Farinango, Edwin David	-
dc.date.accessioned	2019-09-23T20:04:37Z	-
dc.date.available	2019-09-23T20:04:37Z	-
dc.date.issued	2019-06-03	-
dc.identifier.citation	Simbaña Farinango, E. D. (2019). Modelación de la morosidad de crédito comercial y de consumo para la banca privada ecuatoriana usando modelos ocultos de Markov. 121 hojas. Quito : EPN.	es_ES
dc.identifier.other	T-FCM/0248/CD 9969	-
dc.identifier.uri	http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20481	-
dc.description	El propósito de este trabajo de investigación es crear un modelo para la morosidad de las carteras de crédito comercial y de consumo del sistema financiero nacional, centrándose en el sistema de bancos privados, para lo cual se usará como herramienta de modelación una extensión de las cadenas de Markov, como lo son los modelos ocultos de Markov, cuya particularidad son sus estados no visibles. Se consideran únicamente las series de morosidad de las carteras de crédito comercial y de consumo, debido a su gran representatividad en el sistema financiero ecuatoriano, para lo cual se toman datos con frecuencia mensual a partir de julio 2002 hasta diciembre 2017. En esta investigación se describe la teoría y metodología de los modelos ocultos de Markov, se ajustan modelos de mezcla para cada cartera con el fin de generar los estados de la cadena de Markov subyacente que representan niveles de riesgo de morosidad, se estiman valores iniciales para el algoritmo de Baum-Welch para el cálculo de los parámetros del modelo oculto de Markov, se realiza la decodificación de los estados ocultos, se realiza la predicción de estados y pronósticos. Finalmente, se analizan los resultados obtenidos con los modelos clásicos ARIMA/SARIMA.	es_ES
dc.description.abstract	The purpose of this research is to create a model for commercial and consumer default credit portfolio for the national financial system, by focusing on the private banking system, it will be used an extension of Markov chains as modeling tool called hidden Markov models, whose particularity is its non-visible states. Default credit series of commercial and consumer credit portfolios are considered, due to their great representation in the national financial system, then monthly information is taken from July 2002 to December 2017. In this research, theory and methodology are described, mixed models are fitted for each portfolio in order to generate states for underlying Markov chain which represent default risk levels, initial values for the Baum-Welch algorithm are estimated in order to compute the hidden Markov model parameters, hidden states are decoded and states predictions and forecasts are computed. Finally, results are analyzed with classic ARIMA/SARIMA models.	es_ES
dc.description.sponsorship	Uquillas Andrade, Adriana, directora	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.publisher	Quito, 2019.	es_ES
dc.rights	openAccess	es_ES
dc.subject	MATEMÁTICA	es_ES
dc.subject	CONSUMO	es_ES
dc.subject	CRÉDITOS	es_ES
dc.title	Modelación de la morosidad de crédito comercial y de consumo para la banca privada ecuatoriana usando modelos ocultos de Markov	es_ES
dc.type	bachelorThesis	es_ES
Aparece en las colecciones:	Tesis Matemáticas (MAT)

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