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Title: Gestión de riesgo de liquidez: Modelo para determinar posibles salidas de dinero en base a indicadores micro económicos y macro económicos de las Instituciones financieras privadas del Ecuador
Authors: Guallasamín Loaiza, Wilson Rolando
Keywords: RIESGO
LIQUIDEZ
SERIES TEMPORALES
Issue Date: 20-Nov-2019
Publisher: Quito, 2019.
Citation: Guallasamín Loaiza, W. R. (2020). Gestión de riesgo de liquidez: Modelo para determinar posibles salidas de dinero en base a indicadores micro económicos y macro económicos de las Instituciones financieras privadas del Ecuador. 108 hojas. Quito : EPN.
Abstract: The purpose of this research work is to calculate the net effective cash outflows, and with this value, determine the money that the banks must have in Liquid Assets in order to cover 100% of these net outflows, all of which are framed within the suggestions of Basel Committee. The external factors that are going to be considered are macroeconomic and microeconomic variables. Among the influential microeconomic variables in the model are delinquencies and assets, indicating that liquidity depends on the quality of the loan portfolio and the size of financial institutions. Among the macroeconomic variables we have both oil and non-oil imports and the Consumer Confidence Index. With these variables, different scenarios can be proposed according to the risk that institutions want to assume. This model can be used for management and monitoring of liquidity risk in financial institutions.
Description: El propósito del presente trabajo investigativo es calcular las salidas efectivas netas de dinero, y con este valor determinar el dinero que los bancos deben tener en Activos Líquidos con el fin de cubrir al 100% estas salidas netas, todo esto enmarcado dentro de las sugerencias del Comité de Basilea. Los factores externos que se van a considerar son variables macro económicas y micro económicas influyentes en el modelo tenemos la morosidad y los activos, indicando así que la liquidez depende de la calidad de la cartera de créditos y del tamaño de las instituciones financieras. Entre las variables macro económicas tenemos las importaciones tanto petroleras como no petroleras y el Índice de confianza del Consumidor. Con estas variables se pueden plantear distintos escenarios acordes al riesgo que quieran asumir las instituciones. Este modelo puede ser utilizado con fines de gestión y monitoreo del riesgo de liquidez en instituciones financieras.
URI: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20828
Appears in Collections:Tesis Matemáticas (MAT)

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