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Título: Modelamiento por componentes principales con el enfoque del análisis de datos funcionales para predecir el riesgo país del Ecuador a través del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes.
Autor: Constante Cachimuel, Alexander Gabriel
Palabras clave: DATOS FUNCIONALES
MERCADOS EMERGENTES
Fecha de publicación: 8-mar-2022
Editorial: Quito, 2022
Citación: Constante Cachimuel, A.G. ( 2022). Modelamiento por componentes principales con el enfoque del análisis de datos funcionales para predecir el riesgo país del Ecuador a través del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes. 105 hojas. Quito : EPN.
Resumen: This project investigates the application of Functional Data Analysis (FDA), a relatively new technique in the field of Statistics, addressing from initial concepts such as: functional random variable, functional data, adjustment of discrete data from smooth functions and statistical measures of centrality and variability, to then study the functional approaches of depth measurements, adopting the concept of the most central curve, and the method of functional principal components, useful for the elaboration of a model which predicts a complete function. This technique is applied to the daily data of the Ecuadorian country risk to obtain the future behavior of the daily scores for the year 2021; country risk is a benchmark for attracting investors and contributing to the development of a country, determined by the Emerging Markets Bond Index (EMBI). In addition, for the model, two forecasting scenarios are proposed, based on the best and worst case and, thus, understanding the future trend of the indicator in both scenarios and providing solutions to the most serious impacts that this indicator may cause
Descripción: En el presente proyecto se investiga sobre la aplicación del Análisis de Datos Funcionales (FDA), una técnica relativamente nueva en el campo de la Estadística, abordando desde conceptos iniciales como: variable aleatoria funcional, dato funcional, ajuste de datos discretos por funciones suaves y medidas estadísticas de centralidad y variabilidad, para luego estudiar los enfoques funcionales de medidas de profundidad, adoptando el concepto de curva más central, y el método de componentes principales funcionales, útil para la elaboración de un modelo el cual pronostique una función completa. Esta técnica se la aplica a los datos diarios del riesgo país ecuatoriano para obtener el comportamiento futuro de las puntuaciones diarias para el año 2021; el riesgo país es un referente para atraer inversores y contribuir con el desarrollo de un país, determinado por el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI). Además, para el modelo, se proponen dos escenarios de pronóstico, basados en el mejor y peor caso y, así, comprender la tendencia futura del indicador en ambos escenarios y brindar soluciones frente a los impactos más graves que puede causar dicho indicador
URI: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22227
Tipo: bachelorThesis
Aparece en las colecciones:Tesis Matemáticas (MAT)

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