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http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/3803| Título: | Estimación de la probabilidad de cambio en el tiempo de las calificaciones de riesgo crediticio de las Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano utilizando matrices de transición |
| Autor: | Tito Crespo, Nelly Carolina |
| Palabras clave: | FINANZAS ESTADISTICA MATRICES DE TRANSICION RIESGO DE CREDITO INSTITUCIONES FINANCIERAS |
| Fecha de publicación: | 3-may-2011 |
| Editorial: | QUITO/EPN/2011 |
| Resumen: | El presente estudio tiene por objetivo estimar la probabilidad de que una institución financiera con cierta calificación de riesgo a la fecha, mantenga, deteriore o mejore su calificación, para un periodo de 3, 6, 9 y 12 meses usando matrices de transición, información que se constituye en una herramienta más para alertar a los inversionistas el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos sus recursos. La información que se consideró en el estudio son las calificaciones de las instituciones financieras publicadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros en el periodo de Diciembre 2001 - Diciembre 2009 |
| URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/3803 |
| Tipo: | bachelorThesis |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias Económicas y Financieras (ICEF) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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| CD-3583.pdf | Tesis completa | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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