Modelo de aprobación de tarjetas de crédito en la población ecuatoriana bancarizada a través de una metodología analítica

Abstract

El presente trabajo presenta el contraste entre dos metodologías estadísticas demostrando que es posible analizar el hábito de pago de los tarjeta-habientes en el Ecuador, a partir de la información actual e histórica de comportamiento de pago de las obligaciones crediticias. La información utilizada corresponde al historial disponible de los sujetos tanto del sistema regulado por la Superintendencia de Banco y Seguros (SBS), el regulado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el sector comercial. Las técnicas estadísticas utilizadas son la regresión logística y árbol de decisión. El modelamiento estadístico se lo realizar a través de las dos metodologías anteriores prediciendo las cuentas con mayor exposición a convertirse en pérdida. Para la definición del default (Bueno/Malo) se utilizó la metodología del Roll-Rate que permite definir el tiempo de vencido para obtener la variable objetivo, dentro de la ventana de desempeño de 12 meses que tiene como objetivo predecir el modelo. Para la construcción del modelo se trabaja dividiendo la muestra en un porcentaje para modelar y otro para validar, adicionalmente se realiza una validación con una muestra en otro punto de observación para mostrar la estabilidad y robustez del modelo, la calidad se mide a través de los test estadísticos presentados.