Construcción de un modelo estadístico para calcular el riesgo de deterioro de una cartera de microcréditos y propuesta de un sistema de gestión para la recuperación de la cartera en una empresa de cobranzas

Abstract

Resumen .- Esta tesis muestra el uso de modelos analíticos basados en score para la gestión de cobranza prejudicial en la empresa de cobranza ABC. Se basa en el cálculo de la probabilidad que un cliente deteriore su comportamiento de pago, utilizando para esto cuatro metodologías: i) regresión logística, ii) regresión logística mejorada con árboles de decisión, iii) regresión basada en distancias, iv) clasificación basada en distancias con el algoritmo K-NN, y en base a los resultados segmentar una cartera de microcréditos para definir acciones diferenciadas que ayuden a incrementar la recuperación a un menor costo y mejorando el servicio. Este modelo de gestión puede ayudar a los directivos de la empresa de cobranza a tomar decisiones rápidamente de forma automatizada, con un mayor conocimiento a priori de la operación y tipos de clientes a tratar, porque los resultados de esta tesis presentan los problemas y el potencial para mejorar los niveles de recuperación de cartera con una adecuada administración de los recursos disponibles. En la parte final de este trabajo se propone algunas acciones para la implementación del nuevo sistema de cobranza, analizando las fortalezas de ABC y definiendo un esquema de reportes para control y seguimiento. Abstract .- This thesis shows the use of analytical models based in score for the management of pre-judicial collection in the Collection Company ABC. It´s based on the calculation of the probability that a client damages its behavior of payment, using four methodologies i) logistic regression, ii) logistic regression improved with trees of decision, iii) regression based on distances, iv) classification based on distances with the algorithm K-NN, and on the basis of the results, segment a microcredit portfolio to define differentiated actions that help to increase the recovery at less cost and improving the service. This model of management can help the executives of the collection company to take decisions fast and automatic, with better knowledge a priori of the operation and the types of clients they’ll deal with, because the results of this thesis present the problems and the potential to improve the levels of recovery of portfolio with a suitable administration of the available resources. The final part of this work proposes some actions for the implementation of the new system of collection, analyzing ABC's strengths and defining a scheme of reports for control and follow-up.