Optimización de Cobertura de Riesgo para Compras de Electricidad de las Empresas Distribuidoras en el Mercado Eléctrico Ecuatoriano

Abstract

Esta monografía comprende bases teóricas de Economía, Finanzas, Teoría de Portafolios, y la práctica de métodos de Simulación Monte Carlo y Optimización Estocástica, útiles para plantear problemas de negocios en el mediano plazo. Estas bases se emplean para resolver el problema de selección de portafolios de acciones ofertadas en bolsas de valores, mediante una metodología paso a paso, que traslada las teorías a la práctica, con el empleo de la hoja electrónica EXCEL y con CRYSTAL BALL, que es un software especializado para análisis de riesgos. Este problema es similar al de la cobertura de riesgos de las Distribuidoras. Se desarrolla un modelo a pequeña escala para la cobertura de riesgos en las compras de electricidad por parte de las empresas Distribuidoras que considera las variables del precio ocasional y de la demanda eléctrica, y determina la cantidad de compras óptimas a ser asignadas a cada contrato de un portafolio de proveedores de energía eléctrica, y al Mercado Eléctrico Ecuatoriano, tomando en cuenta los riesgos en las fluctuaciones horarias del precio del mercado ocasional y de la demanda de los consumidores.Este estudio incentiva la "Administración de Empresas basada en Modelos" que se elaboren con base en creencias de negocios educadas, tal como las Medidas de Riesgo Coherentes, y con el apoyo de técnicas matemáticas probadas, tales como las de Optimización Estocástica, que proveen guías confiables, útiles e imprescindibles, para mejorar la toma de decisiones bajo incertidumbre en cualquier negocio.