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Título : Propuesta de un nuevo método de cálculo normativo para estimar el requerimiento mínimo por riesgo de liquidez
Autor : Castellanos Reyes, Roberto Javier
Palabras clave : Riesgo de liquidez
Gestión financiera
Fecha de publicación : 12-may-2015
Editorial : Quito, 2015.
Resumen : Resumen .- El Comité de Basilea establece que el manejo de la liquidez es la actividad más importante que realiza una institución financiera, dado que incluye en su administración el resto de los riesgos financieros y operativos; y, principalmente es un riesgo que potencialmente puede exponer a la organización a una quiebra por iliquidez e insolvencia. Por lo tanto, es necesario revisar si el parámetro de medida del riesgo de liquidez planteado en la normativa vigente de la Superintendencia de Bancos guarda concordancia con la necesidad de mantener un nivel mínimo de activos líquidos para cubrir las obligaciones pactadas con los clientes, durante un horizonte de tiempo determinado; en función de metodologías de modelización avanzadas que permitan mejorar el ajuste de las estimaciones de la volatilidad. Para el efecto, se reformuló el parámetro de medida que cuantifique la volatilidad del retiro de depósitos, con el fin de construir un nuevo método de cálculo que permita estimar el nivel mínimo de liquidez que requiere una institución financiera para cubrir eventuales disminuciones de los depósitos a la vista y a plazo, considerando la volatilidad de los pasivos, en función de metodologías que consideren la autocorrelación y la dependencia no lineal de las fuentes de fondeo. Además, se elaboró un esquema de administración del riesgo de liquidez en función de las estimaciones de los retiros de los depósitos, de acuerdo al horizonte temporal de la predicción. Abstract .- Basel Committee establishes that the management of liquidity is the most important activity of a financial institution, as it includes in its administration all other financial and operational risks; and mainly, it is a risk which can expose to a potential bankruptcy illiquidity and insolvency to the organization. Therefore, it is required to inspect if the measurement of the liquidity risk parameter posed by the current regulations of the Superintendency of Banks keep consistency with the need to maintain a minimum level of liquid assets to cover the agreed obligations with customers, during a horizon of time; and all of these based on advanced modeling methodologies to improve the adjustment of estimated volatility. For this purpose, the parameter that measures the withdrawal of deposits volatility is re-estimated, in order to set up a new method to calculate the minimum level of liquidity that a financial institution requires to cover the potential decreases in short-term and long-term deposits, considering the volatility of liabilities and according to methodologies that contemplate the autocorrelation and nonlinear dependence of funding sources. In addition, a system of liquidity risk management is made in terms of the withdrawals of deposits estimations, according to the time horizon of the forecast.
Descripción : 276 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6248
URI : http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10563
Aparece en las colecciones: Tesis Maestría en Riesgo Financiero (FC)

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