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Título : Topología de Skorohod y algunas aplicaciones
Autor : Herrera Quishpe, Luis Felipe
Palabras clave : Métodos matemáticos
Procesos estocásticos
Fecha de publicación : 12-oct-2015
Editorial : Quito, 2015.
Citación : Herrera Quishpe, L. F. (2015). Topología de Skorohod y algunas aplicaciones. 91 hojas. Quito : EPN.
Resumen : The time series, which are pathways associated with certain stochastic processes, represent a very important role in trying to forecast some weather events, financial events, medical events, such as: oil prices, sales of a company, the variation interest rates, heart rate, among others. In this context, it is necessary to analyze the probabilistic background that time series have, their topology and the different processes that generate. This study summarizes existing definitions and key results, and organizes a sequence between the theory of Skorhod's space (D, D), stochastic processes and their applications. It is in our interest to understand the theoric link of space D with stochastic processes (càdlàg). To simulate some stochastic processes will allow us to understand the behavior and involvement of the theorems and propositions presented. Finally, we try to put it into practice through an application, which is simple but contains the substance of the exposed theory.
Descripción : Las series de tiempo, que son trayectorias asociadas a ciertos procesos estocásticos, representan un papel muy importante a la hora de intentar pronosticar algunos fenómenos meteorológicos, financieros, médicos, como por ejemplo: el precio del petróleo, las ventas de una empresa, la variación de las tasas de interés, el ritmo cardíaco, entre otros. Por esta y otras razones, es necesario analizar el fondo probabilístico que éstas poseen, así como su topología y los diferentes procesos que generan. Este estudio resume definiciones y resultados fundamentales existentes, y sistematiza una secuencia entre la teoría del espacio de Skorohod (D, D) los procesos estocásticos y sus aplicaciones. Comprender la parte teórica que enlaza el espacio D con los procesos estocásticos, como son los procesos estocásticos càdlàg, es de nuestro interés. Poder simular algunos procesos estocásticos nos permitirá entender de mejor manera cuál es el comportamiento y la implicación de los teoremas y proposiciones que se presentan. Finalmente se pretende llevar a la práctica gran parte de lo estudiado, mediante una aplicación sencilla, pero que recoge lo fundamental de la teoría expuesta.
URI : http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/11777
Aparece en las colecciones: Tesis Matemáticas (MAT)

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