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Título : Estimación del valor en riesgo (VAR) de la cartera de consumo de la cooperativa alianza del valle limitada, período 2004.
Autor : Sangucho Cueva, Francisco Javier
Palabras clave : SIMULACION
RIESGO FINANCIERO
ESTADISTICA
FINANZAS
Fecha de publicación : oct-2006
Editorial : QUITO/ EPN/ 2007
Resumen : El objetivo del presente documento es que la Cooperativa Alianza del Valle Limitada (CAV) conozca la máxima pérdida monetaria en que podría incurrir debido a variaciones en la tasa de interés para dotarla de las estrategias y las tácticas a través de las cuales pueda contrarrestar las posibles pérdidas. Los resultados de este estudio muestran las posibilidades de que la cooperativa sufra o no pérdidas sustanciales de dinero y darán una idea de la importancia de medir, mitigar y monitorear los procedimientos, límites y reglas a las que están sujetas las actividades de intermediación financiera realizadas por la Cooperativa Alianza del Valle. En este análisis el Valor en Riesgo y la Simulación son herramientas cuantitativas fundamentales. Se demuestra que la Alta Gerencia de la CAV ha manejado eficientemente la Cartera de Consumo, esto porque en esta cartera se han obtenido los más altos ingresos por comisiones en el periodo de análisis. Además, la CAV tiene su propio perfil de riesgo, según sus actividades y circunstancias propias, por lo cual al no existir un esquema único de administración de riesgos, se ha desarrollado un modelo adaptado a la realidad de la cooperativa, específicamente para su cartera de consumo y a su disposición de información. El Margen Financiero en Riesgo no se encuentra afectado por cambios en tasas de interés y a través de la simulación podemos determinar el máximo valor que puede llegar a tener debido a las variaciones de las tasas de interés de cada producto, ponderadas por monto y por banda temporal, esto nos da una mejor estimación en comparación con el cambio paralelo en tasas del 1% que se aplica actualmente. La gestión de riesgo que se propone a la Cooperativa Alianza del Valle y la elección del método cuantitativo de Simulación, ayuda a determinar mejor las posibles pérdidas por movimientos de tasas de interés, y se demostró que actualmente la CAV no pierde valores monetarios en la cartera de consumo, objeto de nuestra investigación.
URI : http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/194
Aparece en las colecciones: Tesis Ciencias Económicas y Financieras (ICEF)

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