Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20150
Título: Evaluación del riesgo crediticio en una cartera de consumo bajo dos sistemas de clasificación: procíclico y acíclico
Autor: Yépez Castillo, Carolina Elizabeth
Palabras clave: ESTADÍSTICA APLICADA
RIESGO FINANCIERO
Fecha de publicación: 27-mar-2019
Editorial: Quito, 2019.
Citación: Yépez Castillo, C. E. (2019). Evaluación del riesgo crediticio en una cartera de consumo bajo dos sistemas de clasificación: procíclico y acíclico. 133 hojas. Quito : EPN.
Resumen: Due to financial crisis, and considering the procyclicality that exists in the financial system, the Basel Committee has proposed different rating systems in order to assess credit risk and observe the payment behavior of the obligors. This work deals with the modeling of credit risk, considering two rating approaches in terms of procyclicality: PIT and TTC. Thus, as a first step, a logit model was estimated to obtain the PD from a personal loan portfolio, which was provided by a financial institution from Guatemala. For this analysis 32585 individuals have been considered and 219 explanatory variables have been treated, in the periods from July/2015 to November/2015. Then in order to address the issue of rating stability, homogeneous risk buckets were created to observe changes or migrations of obligors in each rating system during economic fluctuations. The results show that the PIT rating system has better predictive power that TTC rating system. In addition, when creating the risk buckets and observe the stability of the rating systems, it can be concluded that the TTC rating is more stable than the PIT rating, that is, there is less migration of the obligors in risk buckets over time.
Descripción: Debido a las crisis financieras y considerando la prociclicidad que existe en el sistema financiero, el Comité de Basilea ha planteado distintos sistemas de clasificación con el fin de evaluar el riesgo de crédito, y observar el comportamiento de pago de los prestatarios. El presente trabajo trata sobre la modelización del riesgo crediticio, considerando dos enfoques de clasificación en términos de prociclicidad: PIT y TTC. Así, como primer paso, se estimó un modelo logit para obtener la PD de una cartera de créditos concedidos de consumo, la cual fue proporcionada por una entidad financiera de Guatemala. Se consideraron 32585 individuos y se trataron 219 variables explicativas en los periodos desde Julio/2015 hasta Noviembre/2015. Luego para abordar la estabilidad del sistema de clasificación, se crearon grupos homogéneos de riesgo, para así observar cambios o migraciones de los clientes en cada sistema de clasificación durante fluctuaciones económicas. Los resultados muestran que el sistema PIT tiene mejor poder predictivo en comparación con el sistema TTC. Además, al crear los grupos de riesgo y observar la estabilidad de los sistemas, se concluye que el sistema TTC es más estable que el sistema PIT, es decir, existe menor migración de los clientes en los grupos de riesgo.
URI: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20150
Tipo: bachelorThesis
Aparece en las colecciones:Tesis Matemáticas (MAT)

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
CD 9601.pdf703,94 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.