BIBDIGITAL
El Repositorio Digital Institucional de la Escuela Politécnica Nacional, ofrece acceso abierto al texto completo de la producción científica de los miembros de la comunidad politécnica. El objetivo del Repositorio, es constituirse como el registro permanente de consulta académica, maximizando su visibilidad, accesibilidad e impacto.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20481| Título: | Modelación de la morosidad de crédito comercial y de consumo para la banca privada ecuatoriana usando modelos ocultos de Markov |
| Autor: | Simbaña Farinango, Edwin David |
| Palabras clave: | MATEMÁTICA CONSUMO CRÉDITOS |
| Fecha de publicación: | 3-jun-2019 |
| Editorial: | Quito, 2019. |
| Citación: | Simbaña Farinango, E. D. (2019). Modelación de la morosidad de crédito comercial y de consumo para la banca privada ecuatoriana usando modelos ocultos de Markov. 121 hojas. Quito : EPN. |
| Resumen: | The purpose of this research is to create a model for commercial and consumer default credit portfolio for the national financial system, by focusing on the private banking system, it will be used an extension of Markov chains as modeling tool called hidden Markov models, whose particularity is its non-visible states. Default credit series of commercial and consumer credit portfolios are considered, due to their great representation in the national financial system, then monthly information is taken from July 2002 to December 2017. In this research, theory and methodology are described, mixed models are fitted for each portfolio in order to generate states for underlying Markov chain which represent default risk levels, initial values for the Baum-Welch algorithm are estimated in order to compute the hidden Markov model parameters, hidden states are decoded and states predictions and forecasts are computed. Finally, results are analyzed with classic ARIMA/SARIMA models. |
| Descripción: | El propósito de este trabajo de investigación es crear un modelo para la morosidad de las carteras de crédito comercial y de consumo del sistema financiero nacional, centrándose en el sistema de bancos privados, para lo cual se usará como herramienta de modelación una extensión de las cadenas de Markov, como lo son los modelos ocultos de Markov, cuya particularidad son sus estados no visibles. Se consideran únicamente las series de morosidad de las carteras de crédito comercial y de consumo, debido a su gran representatividad en el sistema financiero ecuatoriano, para lo cual se toman datos con frecuencia mensual a partir de julio 2002 hasta diciembre 2017. En esta investigación se describe la teoría y metodología de los modelos ocultos de Markov, se ajustan modelos de mezcla para cada cartera con el fin de generar los estados de la cadena de Markov subyacente que representan niveles de riesgo de morosidad, se estiman valores iniciales para el algoritmo de Baum-Welch para el cálculo de los parámetros del modelo oculto de Markov, se realiza la decodificación de los estados ocultos, se realiza la predicción de estados y pronósticos. Finalmente, se analizan los resultados obtenidos con los modelos clásicos ARIMA/SARIMA. |
| URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20481 |
| Tipo: | bachelorThesis |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Matemáticas (MAT) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD 9969.pdf | 12,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.