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http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25057| Título: | Índice de riesgo sistémico macrofinanciero de la banca privada ecuatoriana para el periodo 2006 - 2021. |
| Autor: | Ñato Suntaxi, Katherin Josset Soria Ojeda, Jorge Andrés |
| Director: | Guachamín Guerra, Marcela |
| Palabras clave: | RIESGO SISTÉMICO BANCA PRIVADA SECTOR REAL ANÁLISIS DE COMPONENTE PRINCIPALES RIESGO SISTÉMICO MACROFINANCIERO |
| Fecha de publicación: | 10-nov-2023 |
| Editorial: | Quito : EPN, 2023. |
| Citación: | Ñato Suntaxi, K.J. & Soria Ojeda, J.A.(2023).Índice de riesgo sistémico macrofinanciero de la banca privada ecuatoriana para el periodo 2006 - 2021.132 páginas. Quito : EPN, 2023. |
| Resumen: | Actually, the stability of the economy of the countries must be analyzed considering the risks to which it is exposed, since in this way we can foresee both macro and microeconomic scenarios that could generate economic-financial crises. This study proposes the creation of a Systemic Macrofinancial Risk Indicator for the period from January 2006 to December 2021, using Conditional Dynamic Correlation Model (DCC-MGARCH) between risk sub-indicators of the real and private banking sectors, created from the liquidity, solvency, market, operational and macroeconomic risk dimensions. obtained from principal component analysis; and a traffic light of systemic banking risk. The results showed that Ecuador in 2009, 2016 and 2020 presented a high level of macrofinancial systemic risk and, in periods of recession, the value of the macrofinancial systemic risk indicator increases. Additionally, there are private banks that since 2015 have maintained a high level of macrofinancial systemic risk, which are: Banco Pichincha, Produbanco, Banco Internacional, Banco Solidario, Banco de Loja, Citibank, Banco Comercial de Manabí, Delbank and Banco del Litoral. |
| Descripción: | En la actualidad, la estabilidad de la economía de los países debe analizarse considerado los riesgos a los cuales se encuentra expuesta, ya que de esta manera podemos preveer escenarios tanto macro y microecnómicos que podrían generar crisis económico-financieras. El presente estudio propone la creación de un Indicador de Riesgo Sistémico Macrofinanciero para el periodo comprendido entre enero de 2006 a diciembre de 2021, empleando Modelo de Correlación Dinámica Condicional (DCC-MGARCH) entre subindicadores de riesgo del sector real y bancario privado, creados a partir de las dimensiones de riesgo de liquidez, solvencia, mercado, operativo y macroeconómico, obtenidas a partir de un análisis de componentes principales; y, un semáforo de riesgo sistémico bancario. Los resultados mostraron que el Ecuador en 2009, 2016 y 2020 presentó un nivel de riesgo sistémico macrofinanciero elevado y, que, en periodos de recesión, el valor del indicador de riesgo sistémico macrofinanciero aumenta. Adicionalmente, existen bancos privados que a partir de 2015 han mantenido un nivel de riesgo sistémico macrofinanciero alto, los cuales son: Banco Pichincha, Produbanco, Banco Internacional, Banco Solidario, Banco de Loja, Citibank, Banco Comercial de Manabí, Delbank y Banco del Litoral. |
| URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25057 |
| Tipo: | bachelorThesis |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias Económicas y Financieras (ICEF) |
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