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Título : Aplicación del Método de Cópulas para el cálculo del nivel de liquidez de una Institución Financiera
Autor : Aguirre Ramírez, Felipe Santiago
Palabras clave : RIESGO FINANCIERO
RIESGO DE LIQUIDEZ
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA
Fecha de publicación : 28-oct-2010
Editorial : QUITO/EPN/2010
Resumen : En el presente trabajo se realiza un estudio de las funciones cópula para luego lograr una aplicación de las mismas en un nuevo método alternativo a los aplicados por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador para la evaluación de los índices de liquidez estructural de una institución financiera nacional. El método desarrollado tiene la ventaja de tomar en cuenta la posible correlación no lineal que pueda existir entre las variables involucradas en el cálculo de los requerimientos mínimos de liquidez. Las cópulas son funciones que pueden aproximar el comportamiento conjunto de variables aleatorias a partir de sus comportamientos individuales.
URI : http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2532
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