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Título : Estimación de la probabilidad de cambio en el tiempo de las calificaciones de riesgo crediticio de las Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano utilizando matrices de transición
Autor : Tito Crespo, Nelly Carolina
Palabras clave : FINANZAS
ESTADISTICA
MATRICES DE TRANSICION
RIESGO DE CREDITO
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Fecha de publicación : 3-may-2011
Editorial : QUITO/EPN/2011
Resumen : El presente estudio tiene por objetivo estimar la probabilidad de que una institución financiera con cierta calificación de riesgo a la fecha, mantenga, deteriore o mejore su calificación, para un periodo de 3, 6, 9 y 12 meses usando matrices de transición, información que se constituye en una herramienta más para alertar a los inversionistas el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos sus recursos. La información que se consideró en el estudio son las calificaciones de las instituciones financieras publicadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros en el periodo de Diciembre 2001 - Diciembre 2009
URI : http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/3803
Aparece en las colecciones: Tesis Ciencias Económicas y Financieras (ICEF)

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