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Título : Estimación de la pérdida esperada para una cartera de microcrédito basada en calificaciones internas
Autor : Sotomayor Ruiz, Sergio Alejandro
Palabras clave : MODELOS CUANTITATIVOS
RIESGO FINANCIERO
DIRECCION FINANCIERA
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA
Fecha de publicación : 31-may-2012
Editorial : QUITO: 2012.
Resumen : Este trabajo trata sobre la creación de un modelo de pérdida esperada para una cartera de microcrédito basado en los acuerdos y recomendaciones que estipula el marco de Basilea II, el mismo que dispone que las propias instituciones financieras creen un método interno de calificación para la estimación de la pérdida esperada llamado método IRBa. CAPITULO I: Se presenta el planteamiento del problema a resolver, una descripción general de los riesgos inherentes a las actividades de una institución financiera y se describen los objetivos que debe alcanzar la investigación. CAPITULO II: Contiene la descripción de las regulaciones internas y externas en temas de manejo de riesgo en instituciones financieras, se hace un barrido en la conceptualización del riesgo mediante el manejo de varios principios y definiciones de riesgo, se estudia la regulación vigente proporcionada por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) además se resume la regulación internacional del Comité de Basilea (Basilea II). CAPITULO III: En este capítulo se trata de manera detallada la metodología utilizada para la obtención de las variables de riesgo para la estimación de la pérdida esperada: probabilidad de incumplimiento, exposición dado el incumplimiento y pérdida dado el incumplimiento. CAPITULO IV: El capítulo tiene por objeto la estimación de la pérdida esperada de la cartera de microcrédito de la institución financiera, bajo el contexto del mejoramiento de las regulaciones sobre riesgo de crédito, además se realizan las validaciones de cálculo para los tres factores de riesgo. CAPITULO V: Se exponen las conclusiones y recomendaciones del trabajo desarrollado.
URI : http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4668
Aparece en las colecciones: Tesis Matemáticas (MAT)

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