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Título : Valoración del riesgo financiero a través de la teoría de cópulas y diseño de un sistema de control difuso de calificación para instituciones del sistema financiero regulado ecuatoriano
Autor : Quishpe Goyes, Blanca Evelyn
Soria Ayala, Juan Francisco
Palabras clave : Riesgo financiero
Lógica difusa
Sistema financiero
Ecuador
Fecha de publicación : 4-ago-2014
Editorial : Quito, 2014.
Citación : Quishpe Goyes, B. E., & Soria Ayala, J. F. (2014). Valoración del riesgo financiero a través de la teoría de cópulas y diseño de un sistema de control difuso de calificación para instituciones del sistema financiero regulado ecuatoriano. Quito: EPN.
Resumen : Actualmente el sistema financiero ecuatoriano no dispone de una normativa ni mecanismos que permitan evaluar el desempeño y funcionamiento de los Fondos de Garantía. El Fondo de Garantía, FOGAMYPE, es un instrumento financiero diseñado para micro y pequeños empresarios que cumplen con todos los parámetros requeridos por una institución financiera para el otorgamiento de créditos, pero que no disponen de garantías adecuadas y suficientes para respaldarlos. Con estos antecedentes, se evidencia la necesidad de contar con una herramienta de evaluación, control y monitoreo de las posibles entidades financieras que lleguen a formar parte del Fondo de Garantía, por lo que la presente tesis propone el desarrollo de dos grandes teorías, la de cópulas y la lógica difusa, que en forma conjunta nos permitirán determinar una calificación y una valoración de las pérdidas esperadas de las instituciones financieras que conformarán la cartera de dicho fondo, mediante el cálculo del VaR. Adicionalmente se determinará una tarifa de cobro apropiada para no exponer el patrimonio del mismo, obteniéndose así una herramienta técnica para la adecuada toma de decisiones, suministrando alertas tempranas para un control operativo continuo, evitando las posibles pérdidas que podrían en riesgo el patrimonio tanto del fondo como de los constituyentes.- ABSTRACT.- Currently the Ecuadorian financial system does not have rules or mechanisms to evaluate the performance and operation of the Guarantee Funds. The Guarantee Fund, FOGAMYPE, is a financial instrument designed to micro and small entrepreneurs that doesn´t comply with all required parameters for credit arrangement a financial institution, which doesn´t have sufficient guarantees for support it. With this background, it is necessary to have a tool of evaluation, control and monitoring of possible financial institutions that become part of the Guarantee Fund. So this thesis proposes the development of two theories, copula and fuzzy logic that together we will determine a score and an assessment of the expected losses of the financial institutions that make up the portfolio of the Fund, by calculating the VaR. Further will be determined payment tariff appropriate and which will cover the Fund's assets, reaching a technical tool for decision making, providing early warnings for continuous operational control, avoiding potential losses that put in danger the assets of the Fund and its constituents.
Descripción : 184 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5701
URI : http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8089
Aparece en las colecciones: Tesis Maestría en Riesgo Financiero (FC)

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