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http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1031
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Fernández Romero, Jaime Esturdo | - |
dc.date.accessioned | 2009-10-08T11:58:05Z | - |
dc.date.available | 2009-10-08T11:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2008-04 | - |
dc.identifier.other | T-FCM / 0133 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1031 | - |
dc.description.abstract | La tesis presenta los resultados de un estudio comparativo de seis modelos de optimización de portafolios, cinco de ellos tomados de la literatura especializada: Markowitz, Konno, Cai, Teo, y un modelo basado en restricciones de dominación estocástica, el sexto modelo es propuesto como una modificación al modelo original de Konno. Los seis modelos son implementados en Matlab y se realizan pruebas de calidad de las soluciones tomando como instancias los precios de las acciones de las empresas del índice Dow Jones industrial y de las más grandes empresas del sector tecnológico y financiero, respectivamente, que cotizan en Nasdaq. | es_EC |
dc.description.sponsorship | Torres, Luis (Director) | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | QUITO/ EPN/ 2008 | es_EC |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | INVESTIGACION OPERATIVA | es_EC |
dc.subject | RIESGO FINANCIERO | es_EC |
dc.subject | PROBABILIDADES | es_EC |
dc.subject | PROGRAMACION | es_EC |
dc.title | Modelos de optimización de portafolios: un estudio comparativo basado en simulaciones computacionales | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Tesis Matemáticas (MAT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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CD-1475(2008-05-26-02-25-54).pdf | Tesis Completa | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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