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http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/17462| Título: | Modelo Estocástico de Cadenas de Markov Ocultas para el problema de quiebra de las empresas ecuatorianas, en un sector específico de la economía ecuatoriana |
| Autor: | Guzmán Garzón, Rody Oswaldo |
| Palabras clave: | PROBABILIDAD PROCESOS ESTOCÁSTICOS |
| Fecha de publicación: | 4-jul-2017 |
| Editorial: | Quito, 2017. |
| Citación: | Guzmán Garzón, R. O. (2017). Modelo Estocástico de Cadenas de Markov Ocultas para el problema de quiebra de las empresas ecuatorianas, en un sector específico de la economía ecuatoriana. 135 hojas. Quito : EPN. |
| Resumen: | In the last few decades the financial turbulence have been manifested as: banking crises, sovereign debt crisis, external debt crisis, currency crises or crisis of inflation (James Gerber 2011), which have an impact on factors such as: external debt, stock exchanges, hifpeinflaciones, volatility in exchange rates, among other effects. In this article raises the need to analyze the financial collapse using a stochastic model of Hidden Marcov Chains by integrating it with the Altmant Model (1969), in order to project the financial statements in a given period T, subject to restrictions of an observable signal (portfolio delinquency index), which allows the bankruptcy of the moniotorear Ecuadorian banks. In the present study in first applied the model Altman , to determine the financial statements concerning the financial solvency of banks, in the second instance ran the model of Hidden Markov Chains to delineate the possible scenarios faced by banks in the future , subject to the restriction of the signal , which made it possible to establish the likelihood of the sequence of the Hidden Markov Chain by means of the algorithms Forward, and the Algorithm Viteri in such analysis. |
| Descripción: | En la últimas décadas las turbulencias financieras se han manifiestan como: crisis bancarias, crisis de deuda soberana, crisis de deuda externa, crisis cambiarías o crisis de inflación (James Gerber 2011), las cuales inciden en factores como: deuda externa, bolsa de valores, hifpeinflaciones, volatilidad en los tipos de cambio entre otras afectaciones. En este artículo se plantea la necesidad analizar la quiebra financiera utilizando un modelo estocástico de Cadenas de Marcov Oculta integrándolo con el modelo Altmant (1969), a fin de proyectar los estados financieros en un período determinado t, sujeto a restricciones de una señal observable (índice de morosidad de cartera), lo que permite moniotorear la quiebra de los bancos Ecuatorianos. En el presente estudio en primera se aplicó el modelo Altman , para determinar los estados financieros referentes a la solvencia financiera de los bancos, en segunda instancia se ejecutó el modelo de Cadenas de Markov Ocultas para delinear los posibles escenarios que enfrentarán los bancos en el futuro , sujeta a la restricción de la señal , lo cual permitió establecer la probabilidad de la secuencia de la Cadena Markov Oculta por medio de los algoritmos Forward, y del Algoritmo Viteri en dichos períodos de análisis. |
| URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/17462 |
| Tipo: | bachelorThesis |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Estadística Aplicada (FC) |
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