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Title: Cálculo de la demanda de dinero en una economía dolarizada, el caso ecuatoriano para el período 2000-2015
Authors: Abásolo Chamorro, Edith Stefany
Keywords: ECONOMIA
ECONOMIA KEYNESIANA
PREFERENCIA DE LIQUIDEZ
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Quito, 2018.
Citation: Abásolo Chamorro, E. S. (2018). Cálculo de la demanda de dinero en una economía dolarizada, el caso ecuatoriano para el período 2000-2015. 93 hojas. Quito : EPN.
Abstract: The present study makes a calculation of the demand for money for the Ecuador in the period between the years 2000-2015. This study is based on the reasons to demand the money established by Keynes, which are: transaction, precaution and speculation. The demand for money represents the preference for the liquidity of the economic agents. To carry out the calculation, this study uses the methodology developed by Engle-Granger, that is, from the cointegration relationship, the liquidity preference is estimated in the long term, and an error correction model is specified, which explains the behavior of the demand for money in the short term. The model was developed considering the following variables: the dependent variable is the monetary aggregate M1, the Gross Domestic Product (GDP) represents the income and means the reasons related to the transaction and the precaution of the demand for money and finally, the variable that constitutes the opportunity cost of maintaining liquidity is the expected inflation rate calculated from the Consumer Price Index (CPI).
Description: El presente trabajo de titulación realiza un cálculo de la demanda de dinero para el Ecuador en el período comprendido entre los años 2000-2015. Este estudio está basado en los motivos para demandar dinero establecidos por Keynes, los cuales son: transacción, precaución y especulación. La demanda de dinero representa la preferencia por liquidez que tienen los agentes económicos. Para realizar su cálculo se utiliza la metodología desarrollada por Engle - Granger, es decir, a partir de la relación de cointegración se estima la preferencia por liquidez en el largo plazo, y se especifica un modelo de corrección de errores, el cual explica el comportamiento de la demanda de dinero en el corto plazo. El modelo se desarrolló considerando las siguientes variables: la variable dependiente es el agregado monetario M1, el Producto Interno Bruto (PIB) representa el ingreso y significa los motivos relacionados con la transacción y la precaución de la demanda de dinero y, finalmente, la variable que constituye el costo de oportunidad de mantener liquidez es la tasa de inflación esperada calculada a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
URI: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19235
Appears in Collections:Tesis Ciencias Económicas y Financieras (ICEF)

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