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Title: Estudio del impacto de los factores macroeconómicos en la calidad crediticia de préstamos minoristas: un enfoque empírico para los principales productos del sistema financiero de Ecuador
Authors: Tonato Zambrano, Ronny Javier
Keywords: MACROECONOMÍA
CRÉDITO
SISTEMA FINANCIERO
Issue Date: 9-Jan-2020
Publisher: Quito, 2020.
Citation: Tonato Zambrano, R. J. (2019). Estudio del impacto de los factores macroeconómicos en la calidad crediticia de préstamos minoristas: un enfoque empírico para los principales productos del sistema financiero de Ecuador. 87 hojas. Quito : EPN.
Abstract: This paper proposes a vector autoregressive (VAR) model to analyze the credit risk relationships between the consumption, microenterprise and housing portfolios of Ecuador’s private banking system, as well as the effects of external factors both at the macroeconomic level as microeconomic about these variables for the period January 2005 to December 2018. As a measure of credit risk, the delinquency rate was used. The shocks of exogenous variables are generally transmitted immediately in the late payment of consumer, microenterprise and housing portfolios. While the autoregressive terms associated with delinquencies in portfolios take up to half a year (6 months) to affect these variables, but not cumulatively. The proposed model makes good predictions in the short term for each endogenous variable. Additionally, stress scenarios are constructed to evaluate the proposed model and the results show us that the impact of these scenarios has a greater effect on the delinquency of consumption and microenterprise portfolios.
Description: Este trabajo propone un modelo de vectores autoregresivos (VAR) para analizar las relaciones del riesgo de crédito entre las carteras de consumo, microempresa y vivienda del sistema de bancos privados del Ecuador, así como también los efectos de factores externos tanto a nivel macroeconómico como microeconómico sobre estas variables para el período enero de 2005 a diciembre de 2018. Como medida del riesgo de crédito se utilizó el índice de morosidad. Los shocks de las variables exógenas se transmiten en general de forma inmediata en la morosidad de las carteras de consumo, microempresa y vivienda. Mientras que los términos autoregresivos asociados a la morosidad de las carteras tardan hasta medio año (6 meses) en afectar estas variables, pero no de forma acumulativa. El modelo propuesto realiza buenas predicciones en el corto plazo para cada variable endógena. Adicionalmente, se construyen escenarios de estrés para evaluar el modelo propuesto y los resultados nos muestran que el impacto de estos escenarios tiene mayor efecto en la morosidad de las carteras de consumo y microempresa.
URI: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20631
Appears in Collections:Tesis Matemáticas (MAT)

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