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dc.contributor.authorCriollo Chávez, Danilo Santiago-
dc.date.accessioned2023-08-08T17:34:14Z-
dc.date.available2023-08-08T17:34:14Z-
dc.date.issued2023-04-
dc.identifier.citationCriollo Chávez, D.S. (2023). Desarrollo de un modelo de score de originación de crédito para personas naturales del segmento de microcrédito para el banco banecuador b.p. 96 páginas. Quito : EPN.es_ES
dc.identifier.otherT-MVE 1027 / CD 13424-
dc.identifier.urihttp://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24522-
dc.descriptionEn los últimos años los modelos estadísticos han tomado relevancia debido a tres factores: el desarrollo de la tecnología con una mejor capacidad de cálculo de las computadoras, la implementación de algoritmos cada vez más sofisticados y fáciles de implementar en diferentes plataformas analíticas, lo que ha masificado su uso y la significativa cantidad de data recolectada de las clientes, hacen que estas herramientas de análisis sean imprescindibles en la toma de decisiones. El campo de la banca y finanzas no es la excepción, los modelos de credit score otorgan un puntaje a los potenciales clientes basado en el análisis estadístico y captura de patrones de comportamiento y de las características de clientes antiguos. Estos modelos segmentan la población de solicitantes de crédito asociando al solicitante una probabilidad de incumplimiento, la cual puede ser expresada como un puntaje (score) de tal forma que a mayor puntaje menor probabilidad de incumplimiento, y a menor puntaje, mayor probabilidad de incumplimiento. Los modelos de credit score son herramientas de administración del riesgo de crédito, examinan la solvencia y solidez financiera del solicitante del crédito por medio de una probabilidad de no pago y los resultados muestran que estos modelos mejoran la precisión de las decisiones de crédito, haciéndola más eficaz y eficiente en términos de costo a través del ciclo de crédito.es_ES
dc.description.abstractThe objective of this research is to develop a socio-demographic credit score model for a Public Micro financial Institution in Ecuador whose focus is natural persons and not small and medium enterprises. The results of this research develop a methodology and the steps needed to design the statistical model, and the assessment and validation process that can be applied in the Ecuadorian geography to establish financial inclusion policies with customers with no credit history. Finally, this work also explains the performance of the model over future periods and how it can be used to develop credit risk management approaches for credit exceptions and limits of risk appetite.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuito : EPN, 2023.es_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectADMINISTRACIÓN DE EMPRESASes_ES
dc.subjectESTADÍSTICAes_ES
dc.subjectBANCA Y FINANZASes_ES
dc.subjectRIESGO DE CRÉDITOes_ES
dc.subjectINCLUSIÓN FINANCIERAes_ES
dc.subjectECONOMETRÍAes_ES
dc.subjectTRANSFORMACIÓN DIGITALes_ES
dc.titleDesarrollo de un modelo de score de originación de crédito para personas naturales del segmento de microcrédito para el banco banecuador b.p.es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Appears in Collections:Tesis Maestría en Administración de Empresas (FCA)

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