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dc.contributor.authorMaldonado Guerrero, Diego Rolando-
dc.date.accessioned2014-08-11T21:18:15Z-
dc.date.available2014-08-11T21:18:15Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.otherT-MVE/0108/CD 2415-
dc.identifier.urihttp://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8199-
dc.description290 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 2415es_ES
dc.description.abstractEl riesgo de crédito constituye ser uno de los principales tópicos de investigación tanto por los administradores de riesgos como por los reguladores, debido a que la principal actividad de una institución financiera es la intermediación, donde es de suma importancia disponer de herramientas capaces de monitorear el riesgo y la concentración en un portafolio crediticio de manera consistente de tal manera que puedan mitigar este riesgo a partir de una adecuada constitución de las provisiones y capital económico. En este sentido, los países desarrollados están aplicando los modelos cópulas para cuantificar la dependencia existente entre los créditos incumplidos y determinar así la distribución de pérdida de un portafolio a partir de los modelos de variables latentes, mixtura y como caso particular permite calibrar un modelo de concentración crediticia desarrollado por el Banco de México. En el presente documento se exponen los modelos de portafolios crediticios de manera abstracta, de tal manera que se pueda calibrar e implementar en una institución financiera donde la calidad y cantidad de información es escasa.es_ES
dc.description.sponsorshipNavarrete, Enrique, directores_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuito : EPN, 2009es_ES
dc.rightsopenAccess-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subjectRiesgo financieroes_ES
dc.subjectPortafolio de créditoes_ES
dc.subjectInstituciones financierases_ES
dc.titleOptimización del capital económico mediante la diversificación de una cartera de crédito: caso práctico para una Institución Financieraes_ES
dc.typemasterThesises_ES
Appears in Collections:Tesis Maestría en Riesgo Financiero (FC)

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