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Title: Comparación de metodologías para calcular el VaR de Riesgo Operativo de una institución financiera y gestión de los eventos de mayor impacto. Montecarlo, Bootstrap, Panjer y Valores Extremos
Authors: Salazar Torres, Silvana Raquel
Keywords: Riesgo operativo
Simulación
Modelo de riesgo colectivo
Algoritmos de PANJER
Issue Date: 2009
Publisher: Quito : EPN, 2009
Abstract: Para el desarrollo de esta tesis se utilizó la base de datos históricos de pérdidas por Riesgo Operativo de una institución financiera desde marzo 2002 hasta julio 2009; con esta información se calculó la máxima pérdida esperada para la institución (VaR) mediante cuatro métodos (Simulación Montecarlo, algoritmo de Panjer Bootstrap, y Valores Extremos) obteniendo como resultados los montos entre USD 60.000 y USD 95.000. Se ajustaron distintos modelos de distribución probabilística a la serie datos históricos de pérdidas operacionales para todos los eventos de pérdida en conjunto, se obtuvo que el mejor ajuste de la serie de montos de pérdidas es con una distribución exponencial, mientras que la frecuencia, presentó el mejor ajuste con una distribución binomial negativa. Luego, mediante la distribución compuesta del modelo de riesgo colectivo se estimo el VaR por simulación Montecarlo y por el algoritmo de Panjer. Se estimó el VaR por el método de Bootstrap con 100.000 remuestras y finalmente se realizó la estimación del VaR mediante Valores Extremos con la ayuda del paquete Model Risk. Para la comparación de los resultados se lleva a cabo una prueba retrospectiva (back-testing) para verificar la validez de los resultados obtenidos, comparando los resultados generados por los diferentes métodos, contra los resultados observados de la máxima pérdida operativa en el último año (ago. 2009 - ago. 2010).
Description: 112 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 3263
URI: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8461
Appears in Collections:Tesis Maestría en Riesgo Financiero (FC)

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