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Vista previaFecha de publicaciónTítuloAutor(es)
31-may-2012Estimación de la pérdida esperada para una cartera de microcrédito basada en calificaciones internasSotomayor Ruiz, Sergio Alejandro
28-oct-2010Aplicación del Método de Cópulas para el cálculo del nivel de liquidez de una Institución FinancieraAguirre Ramírez, Felipe Santiago
21-jun-2013Determinación del VaR de Liquidez en una institución financiera utilizando la teoría de Valores ExtremosSarango Sánchez, Tatiana Elizabeth
2009Selección de perfiles de clientes mediante regresión logística para muestras desproporcionadas, validación, monitoreo y aplicación en la proyección de provisionesIñiguez Salas, Carlos Alejandro; Morales Arias, María Gabriela
14-feb-2011Estructuración de un fondo de inversión con títulos-valores del sector real negociados en las bolsas de valores del EcuadorPaguay Ortiz, Jorge Andrés
19-oct-2011Metodología para la Administración Integral del Riesgo Operativo en instituciones financieras basadas en las mejores prácticas de la IndustriaBarrionuevo Balladares, Diana Fernanda
dic-2008Estudio del riesgo financiero considerando riesgos extremos y fluctuaciones estocásticas para un portafolio de inversionesVelín Fárez, Margarita Inés
oct-2006Estimación del valor en riesgo (VAR) de la cartera de consumo de la cooperativa alianza del valle limitada, período 2004.Sangucho Cueva, Francisco Javier
11-jul-2013Herramientas para la administración bancaria mediante la utilización de modelos de mixtura y redes bayesianasChiriboga Hernández, Loreima Lourdes; Torres Cumbicus, Gina Katheryne
17-dic-2018Modelo de asignación óptimo de portafolio para gestión de cobranzaGrados Villarroel, Lucía Carolina