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Vista previaFecha de publicaciónTítuloAutor(es)
11-jul-2013Herramientas para la administración bancaria mediante la utilización de modelos de mixtura y redes bayesianasChiriboga Hernández, Loreima Lourdes; Torres Cumbicus, Gina Katheryne
21-jun-2013Determinación del VaR de Liquidez en una institución financiera utilizando la teoría de Valores ExtremosSarango Sánchez, Tatiana Elizabeth
oct-2006Estimación del valor en riesgo (VAR) de la cartera de consumo de la cooperativa alianza del valle limitada, período 2004.Sangucho Cueva, Francisco Javier
dic-2008Estudio del riesgo financiero considerando riesgos extremos y fluctuaciones estocásticas para un portafolio de inversionesVelín Fárez, Margarita Inés
2009Selección de perfiles de clientes mediante regresión logística para muestras desproporcionadas, validación, monitoreo y aplicación en la proyección de provisionesIñiguez Salas, Carlos Alejandro; Morales Arias, María Gabriela
19-oct-2011Metodología para la Administración Integral del Riesgo Operativo en instituciones financieras basadas en las mejores prácticas de la IndustriaBarrionuevo Balladares, Diana Fernanda
14-feb-2011Estructuración de un fondo de inversión con títulos-valores del sector real negociados en las bolsas de valores del EcuadorPaguay Ortiz, Jorge Andrés
28-ene-2011Estimación de matrices de transición para la cartera comercial de las entidades financieras ecuatorianas controladas por la Superintendencia de Bancos y SegurosVillarreal Cadena, Andrés Geovanny
abr-2008Modelos de optimización de portafolios: un estudio comparativo basado en simulaciones computacionalesFernández Romero, Jaime Esturdo
28-oct-2010Aplicación del Método de Cópulas para el cálculo del nivel de liquidez de una Institución FinancieraAguirre Ramírez, Felipe Santiago