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Título : Modelos de optimización de portafolios: un estudio comparativo basado en simulaciones computacionales
Autor : Fernández Romero, Jaime Esturdo
Palabras clave : INVESTIGACION OPERATIVA
RIESGO FINANCIERO
PROBABILIDADES
PROGRAMACION
Fecha de publicación : abr-2008
Editorial : QUITO/ EPN/ 2008
Resumen : La tesis presenta los resultados de un estudio comparativo de seis modelos de optimización de portafolios, cinco de ellos tomados de la literatura especializada: Markowitz, Konno, Cai, Teo, y un modelo basado en restricciones de dominación estocástica, el sexto modelo es propuesto como una modificación al modelo original de Konno. Los seis modelos son implementados en Matlab y se realizan pruebas de calidad de las soluciones tomando como instancias los precios de las acciones de las empresas del índice Dow Jones industrial y de las más grandes empresas del sector tecnológico y financiero, respectivamente, que cotizan en Nasdaq.
URI : http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1031
Aparece en las colecciones: Tesis Matemáticas (MAT)

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