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Title: Optimización del capital económico mediante la diversificación de una cartera de crédito: caso práctico para una Institución Financiera
Authors: Maldonado Guerrero, Diego Rolando
Keywords: Riesgo financiero
Portafolio de crédito
Instituciones financieras
Issue Date: 2009
Publisher: Quito : EPN, 2009
Abstract: El riesgo de crédito constituye ser uno de los principales tópicos de investigación tanto por los administradores de riesgos como por los reguladores, debido a que la principal actividad de una institución financiera es la intermediación, donde es de suma importancia disponer de herramientas capaces de monitorear el riesgo y la concentración en un portafolio crediticio de manera consistente de tal manera que puedan mitigar este riesgo a partir de una adecuada constitución de las provisiones y capital económico. En este sentido, los países desarrollados están aplicando los modelos cópulas para cuantificar la dependencia existente entre los créditos incumplidos y determinar así la distribución de pérdida de un portafolio a partir de los modelos de variables latentes, mixtura y como caso particular permite calibrar un modelo de concentración crediticia desarrollado por el Banco de México. En el presente documento se exponen los modelos de portafolios crediticios de manera abstracta, de tal manera que se pueda calibrar e implementar en una institución financiera donde la calidad y cantidad de información es escasa.
Description: 290 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 2415
URI: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8199
Appears in Collections:Tesis Maestría en Riesgo Financiero (FC)

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